2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT has an annualized alpha of 58.87%, beta of 0.52, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2024.

• This portfolio captured 199.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -79.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.16 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.16 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.65
• За всё время: 3.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 22 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.