2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT: годовая альфа составляет 66.81%, бета — 0.48, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 09.02.2024.

• Портфель участвовал в 239.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -120.08%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.95
• За всё время: 3.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT показал максимальную просадку в 16.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-02-21 Lynx prive optimized CGPT составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.