Locura
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Locura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Locura на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 24.90% с начала года и доходность в 28.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Locura | 22.83% | -7.40% | 13.65% | 48.54% | 29.33% | 28.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.09% | 19.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.89% | 19.99% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 51.19% | 1.96% | 45.63% | 123.07% | 37.73% | 18.98% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.44% | 43.40% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.23% | -6.85% | 37.67% | 64.13% | 32.62% | 25.99% |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.01% | 20.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.47% | 27.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 25.92% | 23.87% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.13% | 27.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Locura, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.85% | 10.82% | 4.94% | -3.93% | 5.87% | 4.88% | 22.83% | ||||||
| 2023 | 14.62% | -1.62% | 11.46% | 1.79% | 7.79% | 4.00% | 3.62% | 0.29% | -1.72% | 0.58% | 11.97% | 7.03% | 76.56% |
| 2022 | -7.17% | -5.02% | 2.64% | -11.12% | -0.96% | -9.35% | 12.85% | -4.77% | -14.17% | -2.04% | 11.61% | -6.85% | -32.16% |
| 2021 | 1.52% | 1.89% | 5.25% | 7.01% | -0.31% | 5.39% | 4.30% | 6.01% | -5.64% | 7.05% | 4.25% | -0.10% | 42.37% |
| 2020 | 2.85% | -5.75% | -6.83% | 17.49% | 7.21% | 2.79% | 13.21% | 8.56% | -4.31% | -1.59% | 11.32% | 1.56% | 53.01% |
| 2019 | 10.53% | 2.00% | 5.56% | 5.45% | -4.77% | 7.62% | 2.66% | 0.93% | -0.47% | 5.78% | 4.55% | 5.05% | 54.10% |
| 2018 | 11.72% | -3.29% | -4.59% | 1.06% | 7.79% | 3.43% | 5.68% | 10.15% | 2.38% | -12.58% | 2.18% | -7.52% | 14.35% |
| 2017 | 3.90% | 5.96% | 2.24% | 3.79% | 2.12% | -1.33% | 3.45% | 1.89% | 1.38% | 4.73% | 1.96% | 0.52% | 35.00% |
| 2016 | -5.85% | -3.15% | 9.17% | 1.82% | 5.58% | 0.73% | 9.79% | -0.09% | -0.56% | -1.87% | 1.21% | 3.68% | 21.08% |
| 2015 | 0.51% | 7.65% | -1.36% | 0.91% | 0.87% | -0.50% | 6.70% | -5.65% | -0.02% | 11.68% | 2.92% | 3.20% | 29.05% |
| 2014 | -2.02% | 2.26% | 3.73% | -0.84% | 3.03% | -0.92% | -0.74% | 5.11% | -2.43% | 7.07% |
Комиссия
Комиссия Locura составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Locura среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.12 | 1.56 | 1.22 | 1.69 | 6.52 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.41 | 2.20 | 1.28 | 2.02 | 7.91 |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 2.87 | 3.66 | 1.51 | 3.02 | 23.13 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.54 | 1.07 | 1.13 | 0.61 | 1.67 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.90 | 2.63 | 1.33 | 1.69 | 9.35 |
V Visa Inc. | 0.54 | 0.80 | 1.10 | 0.63 | 1.81 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.93 | 3.18 | 1.37 | 4.85 | 13.57 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.73 | 1.22 | 1.91 | 7.50 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.45 | 2.20 | 1.26 | 1.12 | 8.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Locura за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locura | 0.77% | 0.85% | 0.86% | 0.58% | 0.97% | 1.02% | 1.23% | 1.41% | 1.27% | 1.29% | 0.90% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Locura показал максимальную просадку в 40.35%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка Locura составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.35% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 234 | 11 окт. 2023 г. | 475 |
| -27.75% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -24.04% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 128 |
| -15.75% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 51 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
| -12.13% | 6 авг. 2015 г. | 14 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Locura составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | WSM | COST | AMD | TSM | V | META | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| WSM | 0.15 | 1.00 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| COST | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.47 |
| AMD | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.47 |
| TSM | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| V | 0.32 | 0.28 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.59 |
| META | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.58 |
| AMZN | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
| GOOG | 0.30 | 0.28 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 1.00 |