PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Locura

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


GOOG 7.14%META 7.14%WSM 7.14%AMD 7.14%TSM 7.14%V 7.14%NVO 7.14%AAPL 7.14%JPM 7.14%MSFT 7.14%MDLZ 7.14%CVX 7.14%NXPI 7.14%WMT 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

7.14%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

7.14%

WSM
Williams-Sonoma, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

7.14%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

7.14%

V
Visa Inc.
Financial Services

7.14%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

7.14%

AAPL
Apple Inc.
Technology

7.14%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

7.14%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.14%

MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive

7.14%

CVX
Chevron Corporation
Energy

7.14%

NXPI
NXP Semiconductors N.V.
Technology

7.14%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

7.14%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Locura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
711.56%
169.42%
Locura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Locura11.47%5.77%28.34%56.77%28.68%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
3.09%-5.53%11.17%62.61%21.17%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.24%21.41%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
12.80%8.66%62.95%86.22%35.05%18.07%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
19.75%-0.41%72.64%126.05%48.93%47.31%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
24.55%10.46%40.22%49.25%29.43%24.92%
V
Visa Inc.
9.13%6.04%17.38%30.19%14.86%18.31%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.33%14.23%32.43%75.95%39.86%19.55%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.28%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
8.83%6.80%26.82%34.28%15.25%15.63%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.20%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.14%-1.54%4.72%15.46%11.78%10.33%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.83%-0.71%-0.83%9.99%7.46%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
3.99%11.03%22.91%37.89%22.40%16.59%
WMT
Walmart Inc.
11.36%6.87%11.65%25.11%14.13%11.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.53%
20234.03%-1.49%-1.62%-2.15%10.51%6.09%

Коэффициент Шарпа

Locura на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.85. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.85

Коэффициент Шарпа Locura находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.85
2.23
Locura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Locura за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Locura1.15%1.21%1.37%1.13%1.34%1.37%1.59%1.33%1.50%1.55%1.31%1.38%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.59%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.23%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.19%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
CVX
Chevron Corporation
3.98%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.70%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
1.30%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Комиссия

Комиссия Locura составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Locura
3.85
GOOG
Alphabet Inc.
2.12
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
2.27
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.79
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.65
V
Visa Inc.
1.98
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
AAPL
Apple Inc.
1.21
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.82
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
MDLZ
Mondelez International, Inc.
0.83
CVX
Chevron Corporation
0.02
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.20
WMT
Walmart Inc.
1.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOWMTCVXWSMMDLZAMDJPMNXPITSMMETAAAPLVGOOGMSFT
NVO1.000.220.150.150.260.210.210.210.230.290.270.330.310.34
WMT0.221.000.200.270.410.170.250.200.200.210.280.290.280.32
CVX0.150.201.000.260.270.220.510.310.300.210.260.350.280.28
WSM0.150.270.261.000.230.260.350.370.320.280.310.290.300.29
MDLZ0.260.410.270.231.000.190.330.260.240.280.330.420.340.39
AMD0.210.170.220.260.191.000.270.460.480.410.440.390.430.47
JPM0.210.250.510.350.330.271.000.430.370.330.380.490.400.38
NXPI0.210.200.310.370.260.460.431.000.570.410.480.440.430.45
TSM0.230.200.300.320.240.480.370.571.000.410.510.450.480.49
META0.290.210.210.280.280.410.330.410.411.000.530.500.660.57
AAPL0.270.280.260.310.330.440.380.480.510.531.000.510.590.63
V0.330.290.350.290.420.390.490.440.450.500.511.000.570.60
GOOG0.310.280.280.300.340.430.400.430.480.660.590.571.000.69
MSFT0.340.320.280.290.390.470.380.450.490.570.630.600.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.37%
0
Locura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Locura показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Locura составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-28.4%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.15626 мая 2023 г.356
-21.31%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.122
-13.93%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.72
-12.7%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.56

График волатильности

Текущая волатильность Locura составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.71%
3.90%
Locura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев