Current Wealthfront
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Wealthfront и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Current Wealthfront | 9.48% | 1.97% | 4.13% | 17.63% | 9.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 13.05% | 1.77% | 5.39% | 22.11% | 13.74% | 11.98% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 13.73% | 1.85% | 6.12% | 22.45% | 14.22% | N/A |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 12.77% | 1.73% | 4.96% | 23.10% | 14.32% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.08% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 7.06% | 3.46% | 2.30% | 16.29% | 7.50% | 4.95% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 8.14% | 3.76% | 3.05% | 16.72% | 7.51% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.43% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 4.43% | 0.27% | 3.98% | 10.64% | 2.60% | N/A |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 4.75% | 0.25% | 1.73% | 9.55% | 4.33% | N/A |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.77% | 0.99% | 1.78% | 6.77% | 1.21% | N/A |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.75% | 0.87% | 1.48% | 6.15% | 1.18% | 2.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Wealthfront, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.50% | 4.06% | 2.91% | -2.98% | 4.09% | 1.58% | 1.85% | 2.11% | 9.48% | ||||
2023 | 7.92% | -3.59% | 2.94% | 1.15% | -1.31% | 5.36% | 3.72% | -3.45% | -3.95% | -3.04% | 8.67% | 4.88% | 19.72% |
2022 | -4.03% | -3.07% | 0.96% | -7.66% | 0.60% | -7.46% | 5.76% | -3.97% | -9.57% | 4.74% | 9.69% | -3.77% | -18.02% |
2021 | 0.31% | 2.18% | 2.44% | 3.61% | 1.67% | 1.25% | -0.12% | 2.10% | -3.88% | 4.33% | -2.73% | 3.40% | 15.20% |
2020 | -1.97% | -6.62% | -14.08% | 9.58% | 4.87% | 3.65% | 5.36% | 5.53% | -2.56% | -1.61% | 11.60% | 4.98% | 16.97% |
2019 | 8.05% | 2.22% | 1.31% | 3.24% | -5.87% | 6.16% | -0.22% | -2.20% | 1.99% | 2.87% | 2.23% | 3.86% | 25.48% |
2018 | -0.55% | -7.63% | 2.14% | -6.45% | -12.22% |
Комиссия
Комиссия Current Wealthfront составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Wealthfront среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.72 | 2.37 | 1.31 | 1.52 | 8.27 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.62 | 2.23 | 1.29 | 1.35 | 7.83 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 1.21 | 1.73 | 1.21 | 1.01 | 5.76 |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 1.06 | 5.94 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.64 | 1.00 | 1.12 | 0.28 | 3.13 |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 0.40 | 0.69 | 1.09 | 0.25 | 2.59 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.29 | 0.62 | 5.25 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.44 | 2.19 | 1.26 | 0.60 | 4.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Wealthfront | 2.22% | 2.30% | 2.31% | 2.03% | 1.63% | 2.23% | 2.32% | 1.88% | 1.48% | 1.46% | 1.48% | 1.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.29% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.19% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.16% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.72% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.96% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.62% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 2.27% | 2.37% | 1.90% | 2.44% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.03% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.88% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Wealthfront показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Current Wealthfront составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.93% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 147 |
-27.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
-16.03% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-8.16% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.79% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Wealthfront составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VTEB | MUB | NUEM | VWO | ESGE | ESGV | ESGU | SCHB | ESGD | SCHF | VEA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB | 1.00 | 0.87 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
MUB | 0.87 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
NUEM | 0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
VWO | 0.08 | 0.08 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
ESGE | 0.08 | 0.09 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
ESGV | 0.09 | 0.10 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
ESGU | 0.08 | 0.09 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
SCHB | 0.08 | 0.08 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
ESGD | 0.09 | 0.11 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
SCHF | 0.09 | 0.10 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
VEA | 0.09 | 0.10 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |