PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current Wealthfront
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current Wealthfront

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

MUB 2.38%SCHB 23.95%VEA 17.56%ESGD 13.27%ESGU 12.26%VWO 11.97%ESGV 8.55%NUEM 7.96%ESGE 1.14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities

13.27%

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		Emerging Markets Equities

1.14%

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		Large Cap Growth Equities

12.26%

ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG

8.55%

MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		Municipal Bonds

2.38%

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		Emerging Markets Equities

7.96%

SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		Large Cap Growth Equities

23.95%

SCHF
Schwab International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities

0.60%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

17.56%

VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		Municipal Bonds

0.37%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

11.97%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Wealthfront и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
58.39%
84.23%
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Current Wealthfront8.74%-0.46%8.50%12.92%9.08%N/A
Активы портфеля:
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.18%-0.46%10.89%20.17%13.40%12.10%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		13.25%-1.14%10.71%20.10%13.82%N/A
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		12.83%-1.43%10.10%20.81%13.92%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.63%
SCHF
Schwab International Equity ETF		5.25%0.60%6.20%8.91%6.85%4.51%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		6.01%0.25%6.20%9.14%6.90%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.83%-1.11%7.73%3.62%1.76%N/A
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		4.97%-1.70%8.10%2.85%3.56%N/A
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.19%0.69%1.35%3.26%1.12%N/A
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.23%0.72%0.93%3.26%1.11%2.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Wealthfront, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.50%4.06%2.91%-2.98%4.09%1.58%8.74%
20237.92%-3.59%2.94%1.15%-1.31%5.36%3.72%-3.45%-3.95%-3.04%8.67%4.88%19.72%
2022-4.03%-3.07%0.96%-7.66%0.60%-7.46%5.76%-3.97%-9.57%4.74%9.69%-3.77%-18.02%
20210.31%2.18%2.44%3.61%1.67%1.25%-0.12%2.10%-3.88%4.33%-2.73%3.40%15.20%
2020-1.97%-6.62%-14.08%9.58%4.87%3.65%5.36%5.53%-2.56%-1.61%11.60%4.98%16.97%
20198.05%2.22%1.31%3.24%-5.87%6.16%-0.22%-2.20%1.99%2.87%2.23%3.86%25.48%
2018-0.55%-7.63%2.14%-6.45%-12.22%

Комиссия

Комиссия Current Wealthfront составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
График комиссии NUEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current Wealthfront среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current Wealthfront, с текущим значением в 2525
Current Wealthfront
Ранг коэф-та Шарпа Current Wealthfront, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current Wealthfront, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current Wealthfront, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current Wealthfront, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current Wealthfront, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current Wealthfront
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current Wealthfront, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current Wealthfront, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current Wealthfront, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current Wealthfront, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current Wealthfront, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.632.301.291.385.97
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.622.291.291.316.25
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.562.191.271.195.97
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
SCHF
Schwab International Equity ETF		0.721.101.130.562.15
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		0.761.141.130.602.22
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		0.210.401.050.090.52
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		0.100.271.030.060.27
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.691.051.120.281.45
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.681.031.120.291.54

Коэффициент Шарпа

Current Wealthfront на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.10
1.58
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Wealthfront2.24%2.30%2.31%2.03%1.63%2.23%2.32%1.88%1.48%1.46%1.48%1.26%
Активы портфеля:
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.28%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.20%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.16%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.77%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.02%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.63%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.37%1.90%2.44%1.26%1.98%2.05%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.01%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		2.85%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.24%
-4.73%
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Wealthfront показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Current Wealthfront составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.93%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.147
-27.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-16.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-6.79%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.73%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5024 окт. 2019 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Wealthfront составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.48%
3.80%
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTEBMUBNUEMVWOESGEESGVESGUSCHBESGDSCHFVEA
VTEB1.000.860.080.080.080.090.090.080.090.090.09
MUB0.861.000.080.080.090.100.090.080.110.100.10
NUEM0.080.081.000.930.930.640.640.650.720.750.75
VWO0.080.080.931.000.980.680.680.690.770.790.79
ESGE0.080.090.930.981.000.690.690.690.770.800.80
ESGV0.090.100.640.680.691.000.990.990.800.810.81
ESGU0.090.090.640.680.690.991.000.990.810.820.82
SCHB0.080.080.650.690.690.990.991.000.820.830.83
ESGD0.090.110.720.770.770.800.810.821.000.990.99
SCHF0.090.100.750.790.800.810.820.830.991.001.00
VEA0.090.100.750.790.800.810.820.830.991.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2018 г.