PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current Wealthfront

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MUB 2.38%SCHB 23.95%VEA 17.56%ESGD 13.27%ESGU 12.26%VWO 11.97%ESGV 8.55%NUEM 7.96%ESGE 1.14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds

2.38%

VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

0.37%

SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities

23.95%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

17.56%

ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

13.27%

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities

12.26%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

11.97%

ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
Large Cap Blend Equities, ESG

8.55%

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
Emerging Markets Equities

7.96%

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Emerging Markets Equities

1.14%

SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

0.60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Wealthfront и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
52.34%
75.28%
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Current Wealthfront4.59%3.97%10.58%17.74%9.39%N/A
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
7.45%3.98%14.43%27.32%14.10%12.07%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
7.55%3.75%14.29%27.87%14.65%N/A
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
7.90%3.88%16.06%31.17%15.15%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%6.93%4.76%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.00%3.59%9.99%13.29%7.10%4.73%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.22%3.59%9.83%13.01%7.15%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.14%4.90%4.49%5.87%2.83%3.65%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
-0.34%4.04%3.01%4.44%1.10%N/A
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
1.93%6.18%3.81%5.72%2.84%N/A
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.20%0.22%4.33%5.58%1.96%N/A
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
-0.01%0.17%4.12%5.17%1.94%2.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.50%4.07%
2023-3.45%-3.95%-3.04%8.67%4.88%

Коэффициент Шарпа

Current Wealthfront на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.65

Коэффициент Шарпа Current Wealthfront находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65
2.44
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Wealthfront2.22%2.30%2.31%2.03%1.63%2.23%2.32%1.88%1.48%1.46%1.48%1.26%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.30%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.33%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.08%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.88%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.65%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
2.33%2.37%1.90%2.44%1.26%1.98%2.05%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.87%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.71%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Комиссия

Комиссия Current Wealthfront составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Current Wealthfront
1.65
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
2.37
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.44
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
2.55
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.15
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
1.12
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
0.36
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
0.36
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.31
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
1.22

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTEBMUBNUEMVWOESGEESGVESGUSCHBESGDSCHFVEA
VTEB1.000.860.060.070.070.080.070.060.070.070.07
MUB0.861.000.060.070.070.080.080.070.090.080.08
NUEM0.060.061.000.930.940.650.640.650.730.750.76
VWO0.070.070.931.000.980.680.680.690.770.790.80
ESGE0.070.070.940.981.000.690.690.700.780.800.80
ESGV0.080.080.650.680.691.000.990.990.800.820.82
ESGU0.070.080.640.680.690.991.000.990.810.830.83
SCHB0.060.070.650.690.700.990.991.000.820.840.84
ESGD0.070.090.730.770.780.800.810.821.000.990.99
SCHF0.070.080.750.790.800.820.830.840.991.001.00
VEA0.070.080.760.800.800.820.830.840.991.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Wealthfront показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.93%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.147
-27.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-16.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-6.79%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.73%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5024 окт. 2019 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Current Wealthfront составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
3.47%
Current Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев