ckdstock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckdstock

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	10%
GLAD Gladstone Capital Corporation	Financial Services	10%
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Derivative Income	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	10%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	Financial Services	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
ckdstock	3.77%	7.45%	6.49%	20.38%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	2.76%	7.79%	5.33%	12.91%	19.68%	13.16%
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.41%	6.97%	10.78%	25.96%	21.84%	14.81%
GLAD Gladstone Capital Corporation	-2.35%	9.56%	6.48%	32.95%	25.60%	14.74%
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	1.46%	3.01%	-0.23%	15.79%	12.02%	8.67%
ABBV AbbVie Inc.	5.98%	6.86%	13.06%	16.42%	19.52%	15.66%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-3.22%	8.96%	-1.34%	7.99%	N/A	N/A
IBM International Business Machines Corporation	23.06%	12.53%	28.66%	61.86%	23.96%	9.56%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-2.20%	4.17%	-5.84%	3.53%	13.30%	10.61%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.64%	7.66%	0.90%	10.86%	14.58%	9.75%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	8.94%	6.72%	5.54%	12.58%	9.06%	7.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckdstock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.58%	1.81%	-2.47%	-5.13%	4.33%								3.77%
2024	4.56%	2.32%	3.86%	-2.64%	2.44%	2.20%	4.15%	1.59%	3.61%	0.11%	4.57%	-0.92%	28.78%
2023	4.36%	-0.09%	-1.80%	0.82%	-1.41%	3.23%	6.21%	-2.15%	-2.09%	-3.67%	7.31%	4.20%	15.15%
2022					-3.11%	-4.65%	4.87%	-2.48%	-10.02%	9.81%	5.84%	-3.76%	-4.91%

Комиссия

Комиссия ckdstock составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GOF

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckdstock составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	0.60	1.02	1.16	0.70	2.75
MAIN Main Street Capital Corporation	1.18	1.70	1.25	1.24	4.15
GLAD Gladstone Capital Corporation	1.40	1.85	1.28	1.46	4.78
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	0.96	1.36	1.26	1.23	4.96
ABBV AbbVie Inc.	0.63	0.85	1.13	0.73	1.71
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.39	0.70	1.11	0.41	1.43
IBM International Business Machines Corporation	2.13	3.06	1.44	3.80	11.61
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.23	0.37	1.05	0.19	0.58
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.67	1.00	1.14	0.71	2.76
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	0.71	0.98	1.24	0.89	3.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckdstock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckdstock за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.79%	7.55%	8.36%	8.27%	5.64%	6.26%	6.14%	6.84%	5.67%	6.42%	7.29%	6.34%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	8.73%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.33%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
GLAD Gladstone Capital Corporation	8.78%	8.38%	9.19%	8.45%	6.73%	8.97%	8.46%	11.51%	9.12%	8.95%	11.49%	10.16%
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.98%	14.31%	17.06%	14.35%	11.92%	11.26%	12.07%	11.95%	10.12%	11.12%	12.98%	10.45%
ABBV AbbVie Inc.	3.45%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.31%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.51%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.93%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.84%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	14.04%	14.43%	14.74%	17.84%	10.21%	10.01%	9.45%	10.78%	8.81%	14.79%	15.08%	13.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckdstock показал максимальную просадку в 15.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ckdstock составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.12%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.98%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	188
-9.6%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	25	4 дек. 2023 г.	88
-7%	14 февр. 2023 г.	27	23 мар. 2023 г.	74	11 июл. 2023 г.	101
-4.72%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ABBV	PDI	GOF	IBM	GLAD	ARCC	JEPQ	MAIN	SCHD	VYM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.26	0.41	0.42	0.54	0.51	0.56	0.93	0.57	0.75	0.81	0.79
ABBV	0.26	1.00	0.15	0.12	0.28	0.17	0.21	0.17	0.22	0.47	0.44	0.47
PDI	0.41	0.15	1.00	0.47	0.25	0.27	0.30	0.37	0.35	0.34	0.37	0.51
GOF	0.42	0.12	0.47	1.00	0.22	0.26	0.33	0.38	0.33	0.35	0.39	0.52
IBM	0.54	0.28	0.25	0.22	1.00	0.36	0.35	0.46	0.34	0.57	0.59	0.64
GLAD	0.51	0.17	0.27	0.26	0.36	1.00	0.59	0.44	0.64	0.52	0.55	0.70
ARCC	0.56	0.21	0.30	0.33	0.35	0.59	1.00	0.47	0.71	0.57	0.60	0.73
JEPQ	0.93	0.17	0.37	0.38	0.46	0.44	0.47	1.00	0.50	0.57	0.62	0.66
MAIN	0.57	0.22	0.35	0.33	0.34	0.64	0.71	0.50	1.00	0.55	0.58	0.75
SCHD	0.75	0.47	0.34	0.35	0.57	0.52	0.57	0.57	0.55	1.00	0.94	0.82
VYM	0.81	0.44	0.37	0.39	0.59	0.55	0.60	0.62	0.58	0.94	1.00	0.85
Portfolio	0.79	0.47	0.51	0.52	0.64	0.70	0.73	0.66	0.75	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckdstock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество