Me adjusting Brian

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALGRX Alger Focus Equity Fund	Large Cap Growth Equities	20%
CSM Proshares Large Cap Core Plus	Long-Short	10%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	Nontraditional Bonds	3%
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	27%
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	2%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	Long-Short	10%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	Multistrategy	10%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	Global Equities	6%
USD=X USD Cash		5%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Me adjusting Brian и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2014 г., начальной даты JHEQX

Доходность по периодам

Me adjusting Brian на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.75% с начала года и доходность в 11.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Me adjusting Brian	0.00%	-0.11%	0.75%	3.33%	34.30%	20.53%	13.22%	11.92%
Активы портфеля:
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALGRX Alger Focus Equity Fund	0.47%	-1.34%	-8.02%	-9.50%	61.56%	34.86%	15.66%	19.08%
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund	0.29%	-1.44%	5.35%	8.06%	30.22%	13.86%	10.17%	10.07%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.62%	-1.17%	2.05%	4.94%	35.30%	14.40%	8.29%	8.89%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-1.19%	0.11%	0.16%	31.31%	13.41%	3.75%	7.73%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	-0.49%	-3.98%	2.04%	6.67%	34.59%	16.89%	11.28%	10.25%
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	0.25%	-1.14%	3.59%	9.75%	19.16%	13.09%	8.57%	6.33%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	0.62%	5.45%	11.79%	16.04%	20.85%	19.90%	19.30%	7.26%
CSM Proshares Large Cap Core Plus	0.15%	-3.26%	-4.57%	-0.83%	33.75%	17.97%	11.72%	13.05%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	-0.10%	0.87%	-1.80%	6.17%	27.94%	26.70%	22.86%	11.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Me adjusting Brian закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.33%	1.08%	-3.40%	0.83%									0.75%
2025	3.32%	0.70%	-2.80%	-0.61%	6.16%	4.42%	1.47%	2.82%	4.20%	1.13%	0.70%	1.01%	24.60%
2024	2.86%	3.62%	4.24%	-2.23%	4.17%	1.17%	1.00%	2.07%	1.92%	-0.14%	4.60%	-1.96%	23.16%
2023	5.14%	-1.05%	0.50%	1.34%	-1.27%	5.60%	2.77%	-1.06%	-1.95%	-2.06%	6.47%	3.01%	18.32%
2022	-0.37%	-1.19%	0.77%	-4.06%	2.53%	-7.29%	4.18%	-2.72%	-7.02%	7.02%	5.08%	-3.32%	-7.31%
2021	0.36%	3.11%	5.09%	3.30%	1.63%	0.44%	0.78%	1.51%	-2.82%	3.08%	-1.26%	4.93%	21.76%

Метрики бенчмарка

Me adjusting Brian: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.68, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 31.05.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.68%) было выше, чем в снижении (66.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.93%

Бета: 0.68

R²: 0.94

Участие в росте: 72.68%

Участие в снижении: 66.19%

Комиссия

Комиссия Me adjusting Brian составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QSPIX

AQR Style Premia Alternative Fund

QLEIX

AQR Long-Short Equity Fund

INUTX

Columbia Dividend Opportunity Fund

EGRIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

ALGRX

Alger Focus Equity Fund

SGIIX

First Eagle Global Fund Class I

JHEQX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

CSM

Proshares Large Cap Core Plus

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Me adjusting Brian имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.99	0.88	+2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.74	1.37	+3.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.66	1.21	+0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	1.39	+1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.20	6.43	+3.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
ALGRX Alger Focus Equity Fund	74	1.50	2.13	1.29	2.44	8.07
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund	55	1.23	1.71	1.26	1.57	6.48
EFA iShares MSCI EAFE ETF	69	1.34	1.92	1.28	2.10	7.89
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	85	1.88	2.53	1.37	2.44	9.68
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	99	5.15	6.93	2.37	5.94	23.93
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	66	1.52	2.08	1.28	1.92	5.84
CSM Proshares Large Cap Core Plus	53	0.98	1.51	1.23	1.52	6.85
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	94	2.35	3.06	1.48	3.22	12.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Me adjusting Brian имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.99
За 5 лет: 1.15
За 10 лет: 0.95
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Me adjusting Brian за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.29%	5.29%	4.24%	6.19%	6.60%	8.36%	3.16%	4.80%	6.08%	5.19%	2.24%	3.33%
Активы портфеля:
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALGRX Alger Focus Equity Fund	8.52%	7.84%	0.00%	0.10%	0.06%	13.98%	6.25%	2.08%	5.38%	0.00%	0.00%	0.00%
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund	7.70%	8.05%	7.27%	3.76%	7.82%	12.77%	4.22%	12.47%	12.99%	10.68%	3.84%	5.80%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.31%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	9.42%	9.61%	5.68%	3.74%	4.41%	6.49%	2.61%	5.72%	6.66%	4.50%	4.96%	1.43%
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	6.42%	6.65%	6.00%	3.40%	4.82%	4.89%	5.82%	4.15%	0.06%	3.22%	1.78%	6.67%
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund	2.30%	2.57%	6.95%	23.77%	22.68%	12.78%	0.00%	1.62%	0.96%	7.08%	1.74%	5.83%
CSM Proshares Large Cap Core Plus	1.15%	1.04%	1.06%	1.17%	1.37%	0.78%	1.21%	1.41%	1.54%	1.28%	1.49%	1.67%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	1.78%	1.75%	7.12%	20.88%	14.15%	0.00%	1.57%	0.00%	6.03%	9.11%	3.01%	4.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Me adjusting Brian показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Me adjusting Brian составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.57%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	162	1 сент. 2020 г.	195
-16.42%	13 янв. 2022 г.	261	30 сент. 2022 г.	273	30 июн. 2023 г.	534
-15.16%	29 янв. 2018 г.	330	24 дек. 2018 г.	191	3 июл. 2019 г.	521
-13.33%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	38	16 мая 2025 г.	87
-9.43%	22 мая 2015 г.	96	25 авг. 2015 г.	98	1 дек. 2015 г.	194

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	QSPIX	EGRIX	QLEIX	VWO	ALGRX	INUTX	EFA	SGIIX	JHEQX	CSM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.07	0.19	0.50	0.68	0.89	0.83	0.79	0.82	0.93	0.97	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QSPIX	-0.07	0.00	1.00	0.02	0.47	-0.06	-0.10	0.05	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	0.12
EGRIX	0.19	0.00	0.02	1.00	0.13	0.17	0.19	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20
QLEIX	0.50	0.00	0.47	0.13	1.00	0.34	0.39	0.48	0.45	0.45	0.44	0.47	0.60
VWO	0.68	0.00	-0.06	0.17	0.34	1.00	0.58	0.57	0.73	0.70	0.59	0.62	0.68
ALGRX	0.89	0.00	-0.10	0.19	0.39	0.58	1.00	0.54	0.63	0.61	0.80	0.80	0.80
INUTX	0.83	0.00	0.05	0.17	0.48	0.57	0.54	1.00	0.70	0.78	0.70	0.76	0.82
EFA	0.79	0.00	-0.02	0.18	0.45	0.73	0.63	0.70	1.00	0.84	0.68	0.72	0.78
SGIIX	0.82	0.00	-0.01	0.19	0.45	0.70	0.61	0.78	0.84	1.00	0.70	0.75	0.81
JHEQX	0.93	0.00	-0.04	0.18	0.44	0.59	0.80	0.70	0.68	0.70	1.00	0.86	0.83
CSM	0.97	0.00	-0.04	0.18	0.47	0.62	0.80	0.76	0.72	0.75	0.86	1.00	0.89
Portfolio	0.95	0.00	0.12	0.20	0.60	0.68	0.80	0.82	0.78	0.81	0.83	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2014 г.

Me adjusting Brian

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов