Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 31 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500		25%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	15%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	6%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	7%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	1%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	8%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Portfolio на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 124.11% с начала года и доходность в 42.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.00%	-2.50%	6.76%	23.31%	12.57%	11.09%
Portfolio	0.00%	-0.68%	7.90%	124.09%	57.12%	42.00%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500	0.00%	-2.50%	6.76%	23.31%	12.57%	11.09%
MA Mastercard Inc	0.00%	-1.39%	18.53%	23.93%	12.27%	20.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.00%	0.32%	-7.15%	13.82%	22.62%	26.66%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	-2.32%	-2.13%	31.38%	28.56%	16.08%
ASML ASML Holding N.V.	0.00%	1.39%	-33.29%	-7.29%	19.23%	21.80%
SPGI S&P Global Inc.	0.00%	-4.69%	10.96%	13.93%	13.37%	20.08%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	-5.01%	8.21%	24.93%	36.35%	24.77%
NVDA NVIDIA Corporation	0.00%	-0.54%	12.10%	177.71%	87.53%	76.16%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	13.15%	3.51%	37.22%	23.18%	22.19%
NVO Novo Nordisk A/S	0.00%	-19.73%	-39.81%	-16.22%	26.11%	17.33%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	1.86%	31.61%	28.30%	15.16%	19.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	18.89%	21.78%	11.22%	-4.57%	21.80%	11.29%	-5.06%	1.75%	1.09%	6.43%	4.23%		124.09%
2023	22.24%	7.97%	15.49%	0.60%	24.00%	8.76%	6.97%	3.39%	-10.16%	-3.90%	14.16%	5.46%	137.71%
2022	-13.60%	-1.68%	7.97%	-23.05%	-0.41%	-13.85%	16.04%	-12.64%	-15.38%	9.05%	18.81%	-10.47%	-39.75%
2021	0.95%	4.52%	0.75%	9.54%	4.13%	13.39%	2.05%	10.04%	-6.77%	16.71%	13.88%	-5.28%	81.22%
2020	2.47%	0.71%	-6.29%	12.74%	13.50%	6.17%	6.36%	17.61%	-1.61%	-6.26%	9.39%	0.59%	66.78%
2019	8.79%	6.12%	7.59%	4.30%	-12.34%	10.67%	3.61%	0.84%	1.88%	7.24%	5.31%	5.58%	59.51%
2018	17.04%	-1.29%	-2.55%	-1.07%	7.88%	-1.92%	3.80%	8.27%	-0.80%	-15.95%	-7.87%	-10.96%	-9.41%
2017	4.76%	-0.72%	3.71%	0.69%	14.25%	-0.58%	7.68%	3.32%	3.93%	9.22%	-0.28%	-1.12%	53.59%
2016	-6.02%	-0.23%	8.45%	-1.24%	8.00%	-2.47%	10.35%	0.33%	2.70%	-0.26%	7.24%	5.65%	35.92%
2015	-2.99%	8.16%	-2.36%	4.65%	1.01%	-3.95%	3.80%	-4.22%	-0.98%	8.08%	2.73%	-0.58%	13.03%
2014				-3.89%	3.64%	3.59%	-0.40%	3.88%	0.10%	2.81%	2.99%	-1.45%	11.51%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500	1.84	2.48	1.34	2.75	11.85
MA Mastercard Inc	1.51	2.07	1.28	2.02	5.02
MSFT Microsoft Corporation	0.69	1.00	1.13	0.89	2.02
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.06	1.52	1.21	1.15	2.63
ASML ASML Holding N.V.	-0.16	0.08	1.01	-0.18	-0.35
SPGI S&P Global Inc.	0.88	1.22	1.16	1.08	2.79
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.57	0.93	1.17	0.82	1.72
NVDA NVIDIA Corporation	3.39	3.61	1.46	6.57	20.19
GOOG Alphabet Inc.	1.34	1.87	1.25	1.67	4.10
NVO Novo Nordisk A/S	-0.46	-0.41	0.94	-0.39	-1.11
CRM salesforce.com, inc.	0.79	1.19	1.20	0.91	2.12

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.47%	0.37%	0.50%	0.32%	0.42%	0.57%	0.68%	0.59%	0.86%	0.73%	0.81%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.96%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
SPGI S&P Global Inc.	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOG Alphabet Inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
CRM salesforce.com, inc.	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 54.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.44%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-36.62%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	225	14 нояб. 2019 г.	283
-33.6%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	42	18 мая 2020 г.	62
-24.32%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-16.86%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	22	21 мая 2024 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	CMG	PANW	NVDA	SPGI	ASML	MA	GOOG	CRM	MSFT	^GSPC
NVO	1.00	0.20	0.26	0.26	0.34	0.34	0.30	0.30	0.30	0.34	0.39
CMG	0.20	1.00	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.33	0.38	0.38	0.44
PANW	0.26	0.34	1.00	0.45	0.40	0.42	0.39	0.42	0.53	0.45	0.51
NVDA	0.26	0.34	0.45	1.00	0.44	0.62	0.46	0.51	0.52	0.58	0.62
SPGI	0.34	0.35	0.40	0.44	1.00	0.48	0.59	0.49	0.51	0.56	0.68
ASML	0.34	0.33	0.42	0.62	0.48	1.00	0.50	0.50	0.48	0.57	0.67
MA	0.30	0.34	0.39	0.46	0.59	0.50	1.00	0.55	0.53	0.59	0.71
GOOG	0.30	0.33	0.42	0.51	0.49	0.50	0.55	1.00	0.54	0.68	0.70
CRM	0.30	0.38	0.53	0.52	0.51	0.48	0.53	0.54	1.00	0.60	0.63
MSFT	0.34	0.38	0.45	0.58	0.56	0.57	0.59	0.68	0.60	1.00	0.74
^GSPC	0.39	0.44	0.51	0.62	0.68	0.67	0.71	0.70	0.63	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество