Rock Solid Portfolio- Next Steps

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	15%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	15%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rock Solid Portfolio- Next Steps и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Rock Solid Portfolio- Next Steps на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.34% с начала года и доходность в 32.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Rock Solid Portfolio- Next Steps	-0.17%	2.84%	10.34%	11.12%	40.14%	44.34%	36.58%	32.00%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	-0.95%	26.84%	-6.89%	-10.81%	-0.65%	29.65%	18.01%	11.09%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	5.14%	17.68%	15.11%	57.60%	17.82%	10.94%	10.46%
LLY Eli Lilly and Company	-2.41%	11.74%	5.78%	10.64%	40.51%	37.45%	39.59%	33.45%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-9.03%	10.16%	17.38%	41.70%	71.13%	63.13%	67.95%
WELL Welltower Inc.	1.69%	-2.68%	16.22%	15.53%	43.19%	40.64%	24.91%	15.50%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-7.93%	9.07%	4.13%	28.71%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rock Solid Portfolio- Next Steps закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.80%	0.08%	-3.98%	4.28%	6.54%	0.55%							10.34%
2025	4.72%	7.51%	-5.61%	1.60%	2.54%	6.68%	2.02%	0.74%	6.95%	6.15%	8.23%	-1.82%	46.42%
2024	8.75%	12.47%	5.12%	-3.77%	10.09%	5.87%	1.10%	8.96%	1.76%	0.63%	3.25%	-4.56%	60.32%
2023	6.83%	1.79%	7.35%	5.66%	7.25%	8.35%	3.33%	5.95%	-4.74%	-0.26%	7.65%	2.01%	63.74%
2022	-5.61%	-2.42%	11.52%	-6.30%	0.84%	-4.03%	4.69%	-8.50%	-6.72%	7.93%	11.54%	-6.49%	-6.32%
2021	2.79%	2.32%	1.25%	4.18%	4.99%	10.29%	1.82%	5.17%	-6.65%	5.68%	4.84%	3.99%	47.97%

Метрики бенчмарка

Rock Solid Portfolio- Next Steps has an annualized alpha of 14.05%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.

This portfolio captured 136.62% of S&P 500 Index gains but only 75.33% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.05%

Бета: 0.89

R²: 0.70

Участие в росте: 136.62%

Участие в снижении: 75.33%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Rock Solid Portfolio- Next Steps составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rock Solid Portfolio- Next Steps имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rock Solid Portfolio- Next Steps и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.00	1.86	+1.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.27	2.53	+1.73
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.34	+0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.78	2.53	+2.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	18.80	11.37	+7.43

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM International Business Machines Corporation	41	-0.02	0.26	1.04	-0.02	-0.05
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
LLY Eli Lilly and Company	73	1.07	1.62	1.22	1.72	4.28
NVDA NVIDIA Corporation	75	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
WELL Welltower Inc.	87	2.01	2.66	1.34	3.44	8.47
WMT Walmart Inc.	76	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Rock Solid Portfolio- Next Steps на 13 июн. 2026 г. составляет 3.00 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rock Solid Portfolio- Next Steps за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.22%	1.60%	1.91%	2.22%	2.06%	2.52%	2.58%	2.94%	2.78%	2.87%	2.98%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	2.47%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
WELL Welltower Inc.	1.38%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Rock Solid Portfolio- Next Steps показал максимальную просадку в 43.18%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Rock Solid Portfolio- Next Steps составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.18%нояб. 2008 г.	1y 1mo	2y 1mo	3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г.
Крах доткомов2000–2002	-40.97%окт. 2002 г.	9mo 8d	1y 4mo	2y 1moянв. 2002 г. - февр. 2004 г.
Обвал COVID2020	-29.62%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.02%окт. 2022 г.	6mo 14d	4mo 7d	10mo 21dмарт 2022 г. - февр. 2023 г.
Медвежий рынок 2004 года2004	-21.13%авг. 2004 г.	4mo 3d	4mo 10d	8mo 13dапр. 2004 г. - дек. 2004 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.21	1.85	1.73	1.62	1.52

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.52, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Rock Solid Portfolio- Next Steps с S&P 500 Index

Корреляция Rock Solid Portfolio- Next Steps с S&P 500 Index составляет 0.52 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IBM: 0.63, а самая низкая у WELL: 0.44.

0.44

0.46

0.47

0.47

0.58

0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Rock Solid Portfolio- Next Steps. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.75, а самая низкая у WMT: 0.46.

0.46

0.48

0.54

0.59

0.62

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	WMT	NVDA	JNJ	LLY	IBM
WELL	1.00	0.27	0.20	0.26	0.26	0.30
WMT	0.27	1.00	0.21	0.35	0.31	0.35
NVDA	0.20	0.21	1.00	0.15	0.23	0.37
JNJ	0.26	0.35	0.15	1.00	0.46	0.36
LLY	0.26	0.31	0.23	0.46	1.00	0.32
IBM	0.30	0.35	0.37	0.36	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2001 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Rock Solid Portfolio- Next Steps

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Rock Solid Portfolio- Next Steps есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации