Ibts smh tdiv xdwu

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ibts smh tdiv xdwu и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Ibts smh tdiv xdwu на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 15.95% с начала года и доходность в 14.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ibts smh tdiv xdwu закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

Ibts smh tdiv xdwu has an annualized alpha of 7.18%, beta of 0.48, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2016.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.03%) than losses (45.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Ibts smh tdiv xdwu составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ibts smh tdiv xdwu имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ibts smh tdiv xdwu и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ibts smh tdiv xdwu имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.33
• За 5 лет: 1.32
• За 10 лет: 1.27
• За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ibts smh tdiv xdwu за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ibts smh tdiv xdwu показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка Ibts smh tdiv xdwu составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.