Сравнение IAUP.L с IBTS.L
IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUP.L returned 13.00%/yr vs 1.79%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IAUP.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 1.79% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -14.34%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 53.86%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 13.00%
IBTS.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам IAUP.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | -5.97% | 153.99% | 11.49% | 9.43% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.60% | -9.55% | 6.68% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.27% | 5.49% | 4.02% | 3.79% | -3.89% | -0.28% | 2.72% | 4.39% | 1.15% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IAUP.L and IBTS.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUP.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
IBTS.L
Сравнение IAUP.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.17 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.07 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и IBTS.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUP.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -16.87% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -1.07% | -28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -1.45% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -6.87% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -7.24% | -44.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -0.52% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.71% | -10.08% | -38.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 0.37% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и IBTS.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 1.37% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 3.33% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 4.12% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 5.04% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 5.08% | +29.53% |
Сравнение комиссий IAUP.L и IBTS.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и IBTS.L
IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.97% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IAUP.L and IBTS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
IAUP.L is categorized as Gold, while IBTS.L is Government Bonds. IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.55% for IAUP.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор