Сравнение IBTS.L с IAUP.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.47%/yr vs 13.75%/yr for IAUP.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 2.47% против 13.75% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.47%
IAUP.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 55.97%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.16% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | -5.05% | 135.89% | 13.44% | 3.96% | -0.48% | -9.46% | 19.97% | 40.06% | -4.18% | -2.54% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IAUP.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between IBTS.L and IAUP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IAUP.L
Сравнение IBTS.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.02 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.32 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IAUP.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -79.77% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -28.98% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -28.98% | +20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -34.46% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -43.97% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -28.98% | +21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -42.79% | +31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 11.12% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IAUP.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 13.61% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 34.14% | -29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 42.37% | -36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 33.01% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 33.42% | -24.18% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IAUP.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IAUP.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.97% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IAUP.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IAUP.L is Gold. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор