Сравнение XDWU.DE с TDIV.AS
XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.DE returned 8.32%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям TDIV.AS по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.02% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between XDWU.DE and TDIV.AS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
TDIV.AS
Сравнение XDWU.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 7.19 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 19.93 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.79 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.43 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWU.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -36.06% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.51% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -15.26% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.26% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -36.06% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -1.99% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.93% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.26% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и TDIV.AS
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.38% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.65% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.06% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 12.07% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.31% | +0.85% |
Сравнение комиссий XDWU.DE и TDIV.AS
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и TDIV.AS
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWU.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
XDWU.DE is categorized as Utilities Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор