Сравнение XDWU.DE с IBTS.L
XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.DE returned 8.32%/yr vs 1.52%/yr for IBTS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWU.DE торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции XDWU.DE превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 8.32% против 1.52% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
IBTS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.91% | -7.03% | 10.89% | 0.68% | 2.06% | 7.18% | -5.75% | 6.75% | 5.90% | -12.21% |
Correlation
The correlation between XDWU.DE and IBTS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
IBTS.L
Сравнение XDWU.DE c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 1.30 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.33 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.11 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и IBTS.L
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWU.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -25.99% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.49% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -10.85% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -12.74% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -16.79% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.62% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.33% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.48% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и IBTS.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.30% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 4.10% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 5.80% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 7.68% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.75% | +7.41% |
Сравнение комиссий XDWU.DE и IBTS.L
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и IBTS.L
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.97% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWU.DE and IBTS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.
XDWU.DE is categorized as Utilities Equities, while IBTS.L is Government Bonds. XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор