May 14, 2025 Simple But Targeted

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	2.50%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	15%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	30%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	REIT	1.35%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	4.10%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	4.30%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	1.35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	13.90%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 14, 2025 Simple But Targeted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

May 14, 2025 Simple But Targeted на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.91% с начала года и доходность в 13.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель May 14, 2025 Simple But Targeted	0.92%	-2.70%	-1.91%	-0.92%	16.54%	18.03%	10.78%	13.95%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.76%	-4.38%	-3.29%	-1.26%	18.60%	18.14%	10.63%	13.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.79%	-4.29%	-3.66%	-1.41%	18.17%	18.58%	11.93%	14.14%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.24%	-3.79%	-4.76%	-2.89%	24.21%	22.83%	13.16%	18.99%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2.19%	-3.25%	-1.94%	-3.82%	21.46%	21.93%	9.69%	14.08%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	-0.08%	-4.74%	-1.18%	-1.61%	0.57%	10.26%	7.59%	9.64%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	-0.38%	-6.62%	6.50%	6.10%	4.14%	7.55%	7.26%	7.68%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	0.61%	-7.09%	1.31%	-0.49%	-0.79%	8.52%	4.69%	5.61%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.02%	-0.33%	0.25%	1.24%	3.68%	3.97%	1.79%	1.74%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	-0.09%	0.08%	0.93%	1.17%	3.87%	4.66%	3.47%	3.10%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	1.12%	-4.59%	9.44%	17.74%	41.49%	20.83%	12.69%	11.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении May 14, 2025 Simple But Targeted закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.90%	0.26%	-4.86%	0.92%									-1.91%
2025	3.08%	-0.31%	-4.71%	0.79%	6.30%	4.01%	1.06%	1.68%	3.50%	1.47%	0.06%	-0.22%	17.56%
2024	1.94%	4.93%	2.50%	-3.91%	4.70%	3.63%	0.48%	2.62%	1.99%	-1.12%	5.25%	-2.44%	22.04%
2023	5.54%	-2.09%	4.58%	1.40%	0.71%	5.67%	2.80%	-1.30%	-4.19%	-1.87%	8.51%	4.60%	26.26%
2022	-6.36%	-2.97%	3.86%	-9.19%	-0.61%	-6.87%	7.96%	-3.69%	-8.45%	6.92%	5.24%	-5.52%	-19.73%
2021	-0.39%	0.80%	2.78%	4.99%	0.07%	2.94%	2.21%	2.96%	-4.41%	6.52%	-0.91%	3.08%	22.17%

Метрики бенчмарка

May 14, 2025 Simple But Targeted: годовая альфа составляет 2.41%, бета — 0.92, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.63%) было выше, чем в снижении (86.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.92 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.41%

Бета: 0.92

R²: 0.97

Участие в росте: 95.63%

Участие в снижении: 86.54%

Комиссия

Комиссия May 14, 2025 Simple But Targeted составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

REZ

iShares Residential Real Estate ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

May 14, 2025 Simple But Targeted имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	0.92	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.41	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.41	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.03	6.61	+1.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	59	0.98	1.52	1.23	1.54	7.30
VOO Vanguard S&P 500 ETF	60	1.01	1.53	1.23	1.55	7.31
QQQ Invesco QQQ ETF	65	1.07	1.66	1.24	2.00	7.32
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	58	0.94	1.42	1.20	1.82	6.83
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	12	0.05	0.15	1.02	0.06	0.25
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	20	0.30	0.54	1.06	0.49	1.21
REZ iShares Residential Real Estate ETF	10	-0.05	0.05	1.01	-0.08	-0.23
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.57	4.13	1.55	4.21	15.93
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	94	2.12	3.23	1.45	4.10	13.94
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	94	2.38	3.10	1.48	3.77	14.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

May 14, 2025 Simple But Targeted имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.03
За 5 лет: 0.68
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 14, 2025 Simple But Targeted за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.27%	1.30%	1.35%	1.52%	1.76%	1.18%	1.28%	1.61%	1.76%	1.46%	1.68%	1.47%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.17%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.80%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.59%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.15%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	2.27%	2.74%	2.26%	2.94%	3.37%	1.81%	3.17%	2.90%	3.63%	3.57%	5.55%	3.18%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.93%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.43%	4.11%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.14%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

May 14, 2025 Simple But Targeted показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка May 14, 2025 Simple But Targeted составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.26%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-25.18%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	498
-17.79%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-16.72%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	72
-9.36%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	104	10 июл. 2018 г.	113

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	STIP	REZ	VDC	VYMI	FNDF	MTUM	QQQ	USMV	VTI	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.10	0.09	0.44	0.55	0.73	0.74	0.85	0.91	0.81	0.99	1.00	0.98
VGSH	-0.10	1.00	0.60	0.17	0.06	-0.04	-0.04	-0.09	-0.08	0.02	-0.10	-0.10	-0.06
STIP	0.09	0.60	1.00	0.22	0.13	0.15	0.15	0.07	0.06	0.15	0.09	0.09	0.10
REZ	0.44	0.17	0.22	1.00	0.54	0.39	0.39	0.35	0.32	0.62	0.45	0.44	0.45
VDC	0.55	0.06	0.13	0.54	1.00	0.48	0.47	0.45	0.40	0.77	0.54	0.56	0.56
VYMI	0.73	-0.04	0.15	0.39	0.48	1.00	0.97	0.60	0.60	0.62	0.74	0.73	0.71
FNDF	0.74	-0.04	0.15	0.39	0.47	0.97	1.00	0.61	0.61	0.62	0.75	0.74	0.72
MTUM	0.85	-0.09	0.07	0.35	0.45	0.60	0.61	1.00	0.84	0.70	0.85	0.85	0.91
QQQ	0.91	-0.08	0.06	0.32	0.40	0.60	0.61	0.84	1.00	0.66	0.90	0.91	0.95
USMV	0.81	0.02	0.15	0.62	0.77	0.62	0.62	0.70	0.66	1.00	0.80	0.81	0.81
VTI	0.99	-0.10	0.09	0.45	0.54	0.74	0.75	0.85	0.90	0.80	1.00	0.99	0.97
VOO	1.00	-0.10	0.09	0.44	0.56	0.73	0.74	0.85	0.91	0.81	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.98	-0.06	0.10	0.45	0.56	0.71	0.72	0.91	0.95	0.81	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

May 14, 2025 Simple But Targeted

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов