US Stock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

US Stock

Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	Health & Biotech Equities, Actively Managed	1.05%
BUG Global X Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	2.01%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	3.14%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.19%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Blend Equities	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.14%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	6.30%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	13.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	5.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.91%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	13.73%
USD=X USD Cash		33.06%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	1.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2019 г., начальной даты BUG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
US Stock	3.24%	3.18%	7.88%	87.03%	36.01%	N/A
Активы портфеля:
IVE iShares S&P 500 Value ETF	0.14%	-3.92%	4.53%	12.10%	10.02%	10.00%
NVDA NVIDIA Corporation	4.33%	3.73%	9.99%	157.85%	83.43%	76.66%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.88%	8.25%	13.03%	108.38%	29.96%	28.95%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	4.15%	5.61%	-6.52%	46.80%	28.45%	26.48%
GOOGL Alphabet Inc.	2.46%	4.74%	4.77%	36.81%	21.39%	22.81%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	-4.23%	-6.27%	11.75%	21.62%	26.54%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	0.56%	-7.51%	39.52%	83.68%	10.67%	18.56%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	10.51%	11.85%	-51.09%	8.02%	10.22%	31.01%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	8.60%	-3.58%	2.98%	-20.66%	-5.17%	2.43%
TSLA Tesla, Inc.	-2.20%	-1.51%	63.86%	68.82%	62.70%	39.97%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.80%	-3.97%	8.47%	19.95%	11.36%	11.19%
BUG Global X Cybersecurity ETF	-0.03%	-5.20%	8.81%	9.59%	12.87%	N/A
QQQ Invesco QQQ	0.79%	-0.86%	5.06%	26.89%	18.79%	18.48%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.59%	17.40%	7.45%	-3.71%	16.55%	10.62%	-3.75%	0.36%	2.52%	4.63%	5.10%	0.50%	84.40%
2023	19.64%	5.32%	8.57%	-5.40%	19.47%	9.54%	5.40%	-0.47%	-7.65%	-6.35%	13.80%	6.62%	86.46%
2022	-11.20%	-4.36%	6.35%	-18.74%	-0.99%	-13.34%	15.69%	-8.34%	-10.98%	-1.31%	10.04%	-13.25%	-43.99%
2021	5.02%	0.95%	-1.08%	3.43%	0.26%	7.77%	-0.35%	5.78%	-4.43%	15.74%	9.79%	-2.34%	46.49%
2020	0.37%	-1.92%	-10.29%	11.11%	5.35%	7.55%	12.55%	14.42%	-2.69%	-2.26%	16.66%	8.11%	71.74%
2019											3.92%	6.12%	10.28%

Комиссия

Комиссия US Stock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

ARKG

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

BUG

Global X Cybersecurity ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Stock составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US Stock

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVE iShares S&P 500 Value ETF	1.25	1.81	1.23	1.65	5.08
NVDA NVIDIA Corporation	2.57	3.04	1.38	4.99	15.11
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.15	2.83	1.34	3.80	11.57
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.01	1.50	1.19	1.40	3.37
GOOGL Alphabet Inc.	1.20	1.73	1.23	1.51	3.61
MSFT Microsoft Corporation	0.40	0.64	1.09	0.51	1.12
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	1.95	2.57	1.33	1.90	10.50
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.14	0.50	1.06	-0.21	-0.36
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	-0.36	-0.27	0.97	-0.18	-0.65
TSLA Tesla, Inc.	1.39	2.17	1.26	1.36	6.48
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.41	2.10	1.26	2.27	6.89
BUG Global X Cybersecurity ETF	0.25	0.47	1.06	0.26	0.80
QQQ Invesco QQQ	1.29	1.77	1.24	1.69	5.97
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

US Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.43%	0.45%	0.54%	0.79%	0.44%	0.50%	0.95%	1.12%	0.75%	0.99%	0.98%	0.81%
Активы портфеля:
IVE iShares S&P 500 Value ETF	2.04%	2.04%	1.65%	2.10%	1.81%	2.37%	2.11%	2.74%	2.12%	2.26%	2.45%	2.14%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.13%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.42%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	0.75%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	1.06%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.85%	3.14%	1.94%	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.43%	1.44%	1.63%	1.64%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%
BUG Global X Cybersecurity ETF	0.09%	0.09%	0.11%	1.56%	0.66%	0.46%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.55%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US Stock показал максимальную просадку в 48.14%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка US Stock составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.14%	22 нояб. 2021 г.	288	28 дек. 2022 г.	259	26 дек. 2023 г.	547
-29.48%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	76	2 июл. 2020 г.	96
-24.45%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	6 нояб. 2024 г.	85
-18.17%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	80	28 июн. 2021 г.	94
-15.5%	8 мар. 2024 г.	31	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Stock составляет 9.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	TSLA	FAS	ARKG	XLI	GOOGL	TSM	BUG	IVE	MSFT	NVDA	SMH	SOXL	QQQ
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSLA	0.00	1.00	0.32	0.50	0.32	0.40	0.41	0.49	0.34	0.43	0.45	0.49	0.50	0.60
FAS	0.00	0.32	1.00	0.41	0.84	0.44	0.41	0.42	0.91	0.42	0.37	0.50	0.52	0.54
ARKG	0.00	0.50	0.41	1.00	0.45	0.45	0.44	0.67	0.48	0.46	0.50	0.57	0.59	0.64
XLI	0.00	0.32	0.84	0.45	1.00	0.44	0.45	0.46	0.90	0.45	0.41	0.57	0.59	0.59
GOOGL	0.00	0.40	0.44	0.45	0.44	1.00	0.48	0.53	0.49	0.73	0.56	0.60	0.60	0.77
TSM	0.00	0.41	0.41	0.44	0.45	0.48	1.00	0.46	0.45	0.52	0.66	0.83	0.79	0.67
BUG	0.00	0.49	0.42	0.67	0.46	0.53	0.46	1.00	0.47	0.60	0.58	0.62	0.62	0.72
IVE	0.00	0.34	0.91	0.48	0.90	0.49	0.45	0.47	1.00	0.50	0.41	0.57	0.60	0.63
MSFT	0.00	0.43	0.42	0.46	0.45	0.73	0.52	0.60	0.50	1.00	0.65	0.68	0.67	0.85
NVDA	0.00	0.45	0.37	0.50	0.41	0.56	0.66	0.58	0.41	0.65	1.00	0.84	0.81	0.79
SMH	0.00	0.49	0.50	0.57	0.57	0.60	0.83	0.62	0.57	0.68	0.84	1.00	0.99	0.86
SOXL	0.00	0.50	0.52	0.59	0.59	0.60	0.79	0.62	0.60	0.67	0.81	0.99	1.00	0.86
QQQ	0.00	0.60	0.54	0.64	0.59	0.77	0.67	0.72	0.63	0.85	0.79	0.86	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

US Stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество