US Stock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

US Stock

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	Health & Biotech Equities, Actively Managed	1.05%
BUG Global X Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	2.01%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	3.14%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.19%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Blend Equities	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.14%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	6.30%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	13.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	5.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.91%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	13.73%
USD=X USD Cash		33.06%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	1.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2019 г., начальной даты BUG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
US Stock	-23.76%	-11.83%	-21.81%	11.22%	29.38%	N/A
Активы портфеля:
IVE iShares S&P 500 Value ETF	-6.71%	-6.91%	-10.81%	2.27%	12.64%	9.01%
NVDA NVIDIA Corporation	-24.42%	-13.64%	-26.44%	19.90%	66.32%	69.30%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-22.87%	-12.67%	-23.89%	16.32%	24.39%	23.86%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-15.34%	-23.11%	-7.31%	23.76%	22.64%
GOOGL Alphabet Inc.	-20.06%	-7.77%	-7.29%	-2.65%	18.18%	18.84%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-5.17%	-11.70%	-8.33%	15.94%	25.95%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	-18.24%	-20.58%	-17.28%	31.95%	34.74%	16.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-66.21%	-54.72%	-73.76%	-73.37%	1.94%	15.61%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	-12.21%	-10.52%	-16.59%	-12.23%	-10.58%	-0.55%
TSLA Tesla, Inc.	-40.23%	2.34%	9.37%	60.99%	35.39%	33.07%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-4.61%	-5.95%	-9.30%	5.36%	15.90%	10.34%
BUG Global X Cybersecurity ETF	-0.22%	-5.29%	0.53%	16.37%	14.65%	N/A
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.51%	-9.91%	5.53%	15.71%	16.13%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-4.20%	-3.95%	-10.91%	-6.99%									-23.76%
2024	7.59%	17.40%	7.45%	-3.71%	16.55%	10.62%	-3.75%	0.36%	2.52%	4.63%	5.10%	0.50%	84.41%
2023	19.64%	5.32%	8.57%	-5.40%	19.47%	9.54%	5.40%	-0.47%	-7.65%	-6.35%	13.80%	6.62%	86.46%
2022	-11.20%	-4.36%	6.35%	-18.74%	-0.99%	-13.34%	15.69%	-8.34%	-10.98%	-1.31%	10.04%	-13.25%	-43.99%
2021	5.02%	0.95%	-1.08%	3.43%	0.26%	7.77%	-0.35%	5.78%	-4.43%	15.74%	9.79%	-2.34%	46.49%
2020	0.37%	-1.92%	-10.29%	11.11%	5.35%	7.55%	12.55%	14.42%	-2.69%	-2.26%	16.66%	8.11%	71.74%
2019											3.92%	6.12%	10.28%

Комиссия

Комиссия US Stock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

IVE: 0.18%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

FAS: 1.00%

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

SOXL: 0.99%

ARKG

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARKG: 0.75%

BUG

Global X Cybersecurity ETF

BUG: 0.50%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLI: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Stock составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.24

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.64

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.88

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVE iShares S&P 500 Value ETF	0.09	0.24	1.04	0.08	0.31
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.92	1.12	0.60	1.64
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.31	0.74	1.09	0.38	1.13
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.17	0.05	1.01	-0.19	-0.49
GOOGL Alphabet Inc.	-0.25	-0.16	0.98	-0.25	-0.59
MSFT Microsoft Corporation	-0.26	-0.21	0.97	-0.26	-0.60
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	0.47	1.01	1.15	0.64	2.33
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.58	-0.57	0.92	-0.83	-1.41
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	-0.31	-0.16	0.98	-0.16	-1.06
TSLA Tesla, Inc.	0.48	1.22	1.15	0.58	1.56
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.26	0.51	1.07	0.27	1.00
BUG Global X Cybersecurity ETF	0.55	0.94	1.12	0.66	2.36
QQQ Invesco QQQ	0.24	0.51	1.07	0.26	0.94
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

US Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.70%	0.45%	0.54%	0.79%	0.44%	0.50%	0.95%	1.12%	0.75%	0.99%	0.98%	0.81%
Активы портфеля:
IVE iShares S&P 500 Value ETF	2.14%	2.04%	1.65%	2.10%	1.81%	2.37%	2.11%	2.74%	2.12%	2.26%	2.45%	2.14%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.61%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.53%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	1.00%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	3.82%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.85%	3.14%	1.94%	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.54%	1.44%	1.63%	1.64%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%
BUG Global X Cybersecurity ETF	0.09%	0.09%	0.11%	1.56%	0.66%	0.46%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US Stock показал максимальную просадку в 48.14%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка US Stock составляет 21.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.14%	22 нояб. 2021 г.	288	28 дек. 2022 г.	259	26 дек. 2023 г.	547
-33.77%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-29.48%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	76	2 июл. 2020 г.	96
-24.45%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	6 нояб. 2024 г.	85
-18.17%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	80	28 июн. 2021 г.	94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Stock составляет 21.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	TSLA	FAS	ARKG	XLI	GOOGL	TSM	BUG	IVE	MSFT	NVDA	SOXL	SMH	QQQ
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSLA	0.00	1.00	0.33	0.51	0.33	0.42	0.41	0.49	0.35	0.45	0.45	0.51	0.50	0.60
FAS	0.00	0.33	1.00	0.42	0.84	0.44	0.41	0.42	0.90	0.42	0.37	0.52	0.50	0.55
ARKG	0.00	0.51	0.42	1.00	0.45	0.46	0.46	0.67	0.48	0.47	0.52	0.60	0.58	0.64
XLI	0.00	0.33	0.84	0.45	1.00	0.45	0.46	0.47	0.90	0.45	0.42	0.60	0.58	0.60
GOOGL	0.00	0.42	0.44	0.46	0.45	1.00	0.48	0.53	0.50	0.73	0.57	0.61	0.61	0.77
TSM	0.00	0.41	0.41	0.46	0.46	0.48	1.00	0.48	0.45	0.53	0.67	0.78	0.83	0.67
BUG	0.00	0.49	0.42	0.67	0.47	0.53	0.48	1.00	0.47	0.60	0.59	0.63	0.63	0.73
IVE	0.00	0.35	0.90	0.48	0.90	0.50	0.45	0.47	1.00	0.50	0.41	0.60	0.58	0.64
MSFT	0.00	0.45	0.42	0.47	0.45	0.73	0.53	0.60	0.50	1.00	0.66	0.67	0.68	0.85
NVDA	0.00	0.45	0.37	0.52	0.42	0.57	0.67	0.59	0.41	0.66	1.00	0.81	0.85	0.79
SOXL	0.00	0.51	0.52	0.60	0.60	0.61	0.78	0.63	0.60	0.67	0.81	1.00	0.99	0.86
SMH	0.00	0.50	0.50	0.58	0.58	0.61	0.83	0.63	0.58	0.68	0.85	0.99	1.00	0.87
QQQ	0.00	0.60	0.55	0.64	0.60	0.77	0.67	0.73	0.64	0.85	0.79	0.86	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

US Stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество