Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Exploring for 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2020 г., начальной даты DTCR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Exploring for 2026 | 0.27% | -2.60% | 5.14% | 7.03% | 24.43% | 14.47% | 8.53% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.07% | -2.96% | 16.59% | 17.12% | 53.45% | 25.11% | 10.91% | — |
O Realty Income Corporation | 0.53% | -5.32% | 11.80% | 5.82% | 15.19% | 5.34% | 4.90% | 5.14% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.36% | -4.04% | -1.14% | 0.78% | 20.27% | 16.87% | 12.82% | — |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -0.11% | -1.50% | 6.26% | 13.18% | 35.58% | 20.17% | 12.59% | 10.36% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.23% | -1.02% | 0.33% | 1.50% | 4.49% | 4.50% | 0.69% | 2.25% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 0.03% | -1.24% | 5.80% | 8.85% | 31.40% | 18.68% | 9.45% | 10.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.91% | 0.31% | 0.97% | 3.73% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Exploring for 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.86% | 4.31% | -5.51% | 0.77% | 5.14% | ||||||||
| 2025 | 1.64% | 3.16% | -0.26% | -0.39% | 2.66% | 3.92% | 0.74% | 3.13% | 3.04% | 1.10% | 0.51% | 0.86% | 21.94% |
| 2024 | -1.23% | 1.04% | 3.03% | -1.78% | 3.47% | 0.38% | 3.47% | 3.25% | 3.45% | -2.88% | 0.77% | -3.45% | 9.53% |
| 2023 | 6.86% | -4.24% | 1.24% | 1.23% | -2.95% | 3.76% | 3.30% | -3.76% | -3.98% | -2.88% | 8.31% | 4.83% | 11.18% |
| 2022 | -0.84% | -3.34% | 1.36% | -4.29% | 1.40% | -5.43% | 4.07% | -3.63% | -10.00% | 3.51% | 7.85% | -1.82% | -11.78% |
| 2021 | -0.63% | 2.13% | 3.19% | 3.60% | 1.67% | 0.14% | 0.70% | 1.91% | -3.55% | 3.41% | -1.97% | 4.15% | 15.45% |
Метрики бенчмарка
Exploring for 2026: годовая альфа составляет 3.46%, бета — 0.56, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 30.10.2020.
- Портфель участвовал в 71.14% снижения S&P 500 Index, но только в 69.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал годовую альфу 3.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 69.71%
- Участие в снижении
- 71.14%
Комиссия
Комиссия Exploring for 2026 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Exploring for 2026 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.88 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.37 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.43 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 89 | 2.16 | 2.81 | 1.37 | 3.92 | 11.55 |
O Realty Income Corporation | 65 | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 1.35 | 4.03 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 49 | 1.00 | 1.45 | 1.23 | 1.26 | 5.44 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 89 | 2.11 | 2.79 | 1.44 | 3.04 | 12.35 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 50 | 1.12 | 1.56 | 1.20 | 1.55 | 4.51 |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 76 | 1.63 | 2.20 | 1.33 | 2.11 | 9.26 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 47 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Exploring for 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.83% | 4.02% | 4.22% | 4.02% | 4.01% | 3.18% | 2.84% | 3.26% | 3.27% | 2.85% | 2.19% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.94% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.98% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Exploring for 2026 показал максимальную просадку в 21.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка Exploring for 2026 составляет 5.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.71% | 13 янв. 2022 г. | 190 | 14 окт. 2022 г. | 390 | 6 мая 2024 г. | 580 |
| -11.3% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 42 |
| -7.93% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.48% | 3 окт. 2024 г. | 69 | 13 янв. 2025 г. | 43 | 17 мар. 2025 г. | 112 |
| -4.31% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | BOND | O | FNDE | DTCR | VYMI | FDVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.33 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.88 | 0.78 |
| BND | 0.16 | 1.00 | 0.93 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.30 |
| BOND | 0.19 | 0.93 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.34 |
| O | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 0.61 |
| FNDE | 0.61 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 1.00 | 0.56 | 0.83 | 0.65 | 0.82 |
| DTCR | 0.67 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.75 |
| VYMI | 0.69 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.83 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.88 |
| FDVV | 0.88 | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 0.65 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.78 | 0.30 | 0.34 | 0.61 | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 0.87 | 1.00 |