Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Exploring for 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель Exploring for 2026 | 0.54% | 2.90% | 13.61% | 14.32% | 27.02% | 16.93% | 8.80% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.12% | 0.45% | 0.52% | 0.91% | 4.77% | 4.17% | 0.03% | 1.58% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.04% | 0.57% | 0.79% | 1.33% | 6.34% | 5.25% | 0.44% | 2.17% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.23% | 1.80% | 47.68% | 48.56% | 76.02% | 33.82% | 14.12% | — |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.57% | 2.54% | 9.30% | 9.44% | 23.92% | 19.75% | 13.53% | — |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.66% | -0.36% | 13.70% | 15.79% | 31.37% | 19.78% | 9.29% | 11.35% |
O Realty Income Corporation | 1.31% | 3.07% | 13.70% | 11.57% | 14.88% | 6.59% | 3.49% | 4.89% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.54% | 1.28% | 12.90% | 14.90% | 31.26% | 21.73% | 12.29% | 11.24% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Exploring for 2026 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.86% | 4.31% | -5.52% | 6.58% | 1.98% | 0.18% | 13.61% | ||||||
| 2025 | 1.64% | 3.16% | -0.27% | -0.40% | 2.66% | 3.92% | 0.75% | 3.14% | 3.04% | 1.10% | 0.51% | 0.85% | 21.93% |
| 2024 | -1.23% | 1.04% | 3.03% | -1.78% | 3.47% | 0.38% | 3.48% | 3.25% | 3.45% | -2.88% | 0.78% | -3.45% | 9.55% |
| 2023 | 6.87% | -4.25% | 1.24% | 1.23% | -2.96% | 3.77% | 3.31% | -3.76% | -3.99% | -2.88% | 8.33% | 4.84% | 11.18% |
| 2022 | -0.85% | -3.34% | 1.38% | -4.29% | 1.40% | -5.44% | 4.09% | -3.63% | -10.01% | 3.53% | 7.84% | -1.82% | -11.77% |
| 2021 | -0.63% | 2.14% | 3.20% | 3.62% | 1.67% | 0.14% | 0.71% | 1.91% | -3.56% | 3.43% | -1.97% | 4.16% | 15.51% |
Метрики бенчмарка
Exploring for 2026 has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.57, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This portfolio participated in 69.80% of S&P 500 Index downside but only 67.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 67.68%
- Участие в снижении
- 69.80%
Комиссия
Комиссия Exploring for 2026 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Exploring for 2026 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exploring for 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.86 | +0.67 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.53 | +0.89 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.53 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 11.37 | +1.78 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 36 | 1.18 | 1.77 | 1.21 | 1.65 | 4.81 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 46 | 1.50 | 2.20 | 1.27 | 1.96 | 6.03 |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 91 | 3.16 | 3.83 | 1.50 | 5.64 | 17.40 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 71 | 2.24 | 3.14 | 1.41 | 2.44 | 10.11 |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 65 | 1.92 | 2.58 | 1.35 | 2.93 | 10.67 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.88 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 3.12 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 74 | 2.26 | 3.08 | 1.41 | 2.96 | 11.60 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Exploring for 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.69% | 4.02% | 4.22% | 4.02% | 4.01% | 3.18% | 2.84% | 3.26% | 3.27% | 2.85% | 2.19% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 3.68% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Exploring for 2026 показал максимальную просадку в 21.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка Exploring for 2026 составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.71%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 6mo | 2y 3moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.31%апр. 2025 г. | 21d | 1mo 7d | 1mo 28dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.94%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.47%янв. 2025 г. | 3mo 12d | 1mo 8d | 4mo 20dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.32%сент. 2021 г. | 23d | 25d | 1mo 18dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.31 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Exploring for 2026 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FDVV: 0.88, а самая низкая у BND: 0.18.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Exploring for 2026
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Exploring for 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации