PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HRP - 19 august
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HRP - 19 august

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

CRS (Carpenter Technology Corporation): 25% SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.): 25% TMUS (T-Mobile US, Inc.): 20% SPXC (SPX Corporation): 15% THC (Tenet Healthcare Corporation): 15%

CRS (Carpenter Technology Corporation): 15% TRGP (Targa Resources Corp.): 15% ACIW (ACI Worldwide, Inc.): 15% SPXC (SPX Corporation): 15% TMUS (T-Mobile US, Inc.): 15% SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.): 15% THC (Tenet Healthcare Corporation): 10%

Распределение активов

CRS 15%SFM 15%TMUS 15%SPXC 15%TRGP 15%ACIW 15%THC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		Technology
15%
CRS
Carpenter Technology Corporation		Industrials
15%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		Consumer Defensive
15%
SPXC
SPX Corporation		Industrials
15%
THC
Tenet Healthcare Corporation		Healthcare
10%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
15%
TRGP
Targa Resources Corp.		Energy
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HRP - 19 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.57%
11.47%
HRP - 19 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM

Доходность по периодам

HRP - 19 august на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 99.03% с начала года и доходность в 22.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
HRP - 19 august99.03%6.42%47.57%129.22%40.08%22.82%
Активы портфеля:
CRS
Carpenter Technology Corporation		129.49%0.90%57.55%141.53%27.96%13.99%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		182.87%20.54%82.01%234.46%47.29%15.73%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		43.22%9.04%41.02%56.53%23.15%23.41%
SPXC
SPX Corporation		54.04%-4.11%14.28%83.17%27.81%21.09%
THC
Tenet Healthcare Corporation		120.82%6.58%34.50%205.57%41.10%13.34%
TRGP
Targa Resources Corp.		108.83%12.77%58.83%107.23%38.29%9.43%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		67.22%-1.39%42.61%112.32%8.55%10.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRP - 19 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.72%12.27%6.40%4.81%14.43%3.37%12.53%7.98%3.15%2.09%99.03%
202312.44%-2.96%1.55%3.08%-3.63%10.18%2.31%2.12%0.25%-4.63%12.26%8.12%47.06%
2022-3.28%10.53%5.54%-8.98%-0.23%-7.75%12.86%-3.02%-7.57%12.06%3.58%-2.39%8.33%
20213.67%6.96%5.90%2.44%9.36%-1.42%-0.78%-3.02%-4.77%0.80%-1.01%8.42%28.56%
2020-10.51%-6.96%-25.34%26.74%15.81%2.32%3.13%0.21%-8.05%0.29%25.77%11.41%24.65%
201914.64%6.57%-1.64%1.45%-9.81%5.61%0.79%-0.68%5.68%3.48%6.33%4.01%40.61%
20185.77%-2.15%-0.46%4.57%5.88%-0.93%3.83%6.43%-0.13%-9.85%-2.15%-10.83%-1.90%
20176.97%1.96%2.67%-0.65%-1.49%-0.25%4.03%-4.70%5.28%-2.13%5.23%3.66%21.81%
2016-8.63%10.39%12.63%7.86%-0.48%-3.27%4.37%1.45%4.16%-5.81%7.03%0.14%31.33%
2015-6.43%8.29%-1.72%2.10%-0.41%-1.33%-3.37%-10.40%-11.51%3.52%-3.65%-7.71%-29.54%
2014-3.05%3.36%0.19%-2.10%1.55%6.90%-4.65%3.63%-6.45%1.07%-2.05%-0.94%-3.27%
2013-3.99%11.40%5.85%-0.40%6.99%20.64%

Комиссия

Комиссия HRP - 19 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HRP - 19 august среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HRP - 19 august, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRP - 19 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRP - 19 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRP - 19 august, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRP - 19 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRP - 19 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRP - 19 august
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRP - 19 august, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRP - 19 august, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRP - 19 august, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRP - 19 august, с текущим значением в 21.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0021.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRP - 19 august, с текущим значением в 92.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0092.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CRS
Carpenter Technology Corporation		3.423.871.497.2320.33
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		7.008.422.1612.4388.27
TMUS
T-Mobile US, Inc.		3.755.211.7411.0626.96
SPXC
SPX Corporation		2.693.081.445.3917.28
THC
Tenet Healthcare Corporation		5.195.931.764.8252.20
TRGP
Targa Resources Corp.		4.765.361.739.6535.36
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		4.185.171.632.5534.53

Коэффициент Шарпа

HRP - 19 august на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60
2.70
HRP - 19 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HRP - 19 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.48%0.55%0.61%0.53%1.10%1.58%1.84%1.34%1.27%2.54%0.86%2.48%
Активы портфеля:
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.50%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%1.16%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.14%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.55%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%2.33%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
HRP - 19 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HRP - 19 august показал максимальную просадку в 49.34%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.34%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.872
-46.06%27 дек. 2019 г.5618 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.111
-26.44%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.247
-23.15%9 июн. 2020 г.7624 сент. 2020 г.4120 нояб. 2020 г.117
-18.9%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.14210 янв. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HRP - 19 august составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.19%
HRP - 19 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SFMTMUSTHCTRGPACIWCRSSPXC
SFM1.000.170.150.160.180.220.22
TMUS0.171.000.250.230.320.260.26
THC0.150.251.000.340.380.360.36
TRGP0.160.230.341.000.300.440.41
ACIW0.180.320.380.301.000.450.48
CRS0.220.260.360.440.451.000.52
SPXC0.220.260.360.410.480.521.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2013 г.