FIRE portfolio REAL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Global Equity Income	29%
4GLD.DE Xetra-Gold	Gold, Precious Metals	28%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	18%
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	Global Equities	15%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	Financial Services	6%
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH)	Europe Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в FIRE portfolio REAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIRE portfolio REAL на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.35% с начала года и доходность в 15.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.18%	2.27%	10.18%	9.14%	21.92%	17.11%	13.13%	13.17%
Портфель FIRE portfolio REAL	0.26%	0.41%	9.35%	11.43%	27.24%	22.71%	17.93%	15.08%
Активы портфеля:
4GLD.DE Xetra-Gold	0.57%	-3.86%	2.80%	6.64%	31.48%	28.18%	19.85%	13.36%
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH)	1.09%	0.46%	2.60%	6.46%	9.60%	11.75%	10.73%	11.60%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.00%	1.41%	17.17%	14.37%	32.22%	23.62%	17.92%	21.12%
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	0.25%	1.38%	9.89%	12.76%	24.86%	19.97%	17.52%	12.02%
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	-0.27%	2.33%	11.42%	11.69%	24.20%	17.29%	11.98%	12.34%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	0.71%	1.31%	-2.38%	2.80%	1.80%	16.54%	17.73%	17.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIRE portfolio REAL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.20%	4.19%	-4.88%	3.90%	3.14%	-1.17%							9.35%
2025	5.10%	1.68%	-1.87%	-1.87%	3.41%	-1.04%	3.45%	1.31%	4.45%	3.87%	2.56%	1.89%	25.11%
2024	2.15%	1.68%	4.95%	-0.20%	2.41%	2.04%	1.92%	0.25%	2.62%	1.97%	4.15%	-0.31%	26.22%
2023	4.85%	-0.30%	1.67%	0.51%	2.29%	0.78%	2.62%	-0.87%	-0.88%	0.17%	3.53%	2.92%	18.50%
2022	0.50%	0.22%	4.42%	-0.21%	-2.01%	-4.30%	5.59%	-1.38%	-4.47%	2.56%	2.91%	-3.39%	-0.16%
2021	0.27%	-0.01%	5.59%	0.95%	1.88%	1.21%	1.96%	2.21%	-1.96%	3.57%	0.92%	3.82%	22.18%

Метрики бенчмарка

FIRE portfolio REAL has an annualized alpha of 8.61%, beta of 0.43, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2016.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.30%) than losses (37.87%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 8.61%

Бета: 0.43

R²: 0.55

Участие в росте: 65.30%

Участие в снижении: 37.87%

Комиссия

Комиссия FIRE portfolio REAL составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TDIV.AS

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

VWRL.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

QQQ

Invesco QQQ ETF

CHDVD.SW

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

4GLD.DE

Xetra-Gold

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIRE portfolio REAL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FIRE portfolio REAL и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.65	1.79	+0.86
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.61	2.33	+1.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.51	1.33	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.41	2.91	+0.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.29	10.82	+4.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
4GLD.DE Xetra-Gold	39	1.31	1.76	1.26	1.82	4.63
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH)	25	0.80	1.22	1.15	1.03	3.08
QQQ Invesco QQQ ETF	62	1.95	2.49	1.35	2.94	9.15
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	91	2.79	3.99	1.51	7.19	19.93
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	77	2.17	3.06	1.41	3.58	14.99
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	42	0.10	0.24	1.03	0.17	0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FIRE portfolio REAL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.65
За 5 лет: 1.83
За 10 лет: 1.39
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE portfolio REAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	1.75%	1.96%	2.28%	2.20%	1.87%	1.98%	2.12%	2.45%	2.07%	1.28%	1.00%
Активы портфеля:
4GLD.DE Xetra-Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH)	3.23%	3.46%	3.32%	3.48%	3.48%	2.92%	3.07%	3.25%	3.83%	3.50%	2.70%	3.13%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	3.19%	3.58%	4.19%	4.98%	4.55%	3.98%	4.12%	4.40%	4.93%	3.95%	1.11%	0.00%
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	1.26%	1.39%	1.49%	1.72%	2.03%	1.45%	1.58%	1.95%	2.22%	1.90%	1.95%	2.00%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	5.47%	4.65%	4.83%	5.46%	4.97%	5.00%	5.35%	4.78%	6.14%	5.73%	6.06%	6.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FIRE portfolio REAL показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка FIRE portfolio REAL составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.31%март 2020 г.	25d	8mo 7d	9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.30%апр. 2025 г.	1mo 16d	3mo 17d	5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-8.85%окт. 2022 г.	1mo 27d	6mo 27d	8mo 24dавг. 2022 г. - май 2023 г.
Медвежий рынок2022	-8.63%июнь 2022 г.	1mo 28d	2mo 1d	3mo 29dапр. 2022 г. - авг. 2022 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.43%дек. 2018 г.	2mo 21d	1mo 13d	4mo 4dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.53	1.59	1.61	1.50	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция FIRE portfolio REAL с S&P 500 Index

Корреляция FIRE portfolio REAL с S&P 500 Index составляет 0.54 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.58
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.	0.69

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.91, а самая низкая у 4GLD.DE: 0.02.

0.02

0.26

0.33

0.42

0.63

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FIRE portfolio REAL. Самая высокая корреляция с портфелем у VWRL.L: 0.78, а самая низкая у 4GLD.DE: 0.39.

0.39

0.50

0.59

0.64

0.73

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	4GLD.DE	ZURN.SW	QQQ	CHDVD.SW	TDIV.AS	VWRL.L
4GLD.DE	1.00	-0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
ZURN.SW	-0.02	1.00	0.16	0.70	0.58	0.45
QQQ	0.02	0.16	1.00	0.24	0.28	0.57
CHDVD.SW	0.03	0.70	0.24	1.00	0.62	0.58
TDIV.AS	0.01	0.58	0.28	0.62	1.00	0.69
VWRL.L	0.02	0.45	0.57	0.58	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FIRE portfolio REAL

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FIRE portfolio REAL есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации