Сравнение CHDVD.SW с ZURN.SW
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 15.17%/yr for ZURN.SW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и ZURN.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 9.56% против 15.17% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
ZURN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.81% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.89% | 12.59% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and ZURN.SW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between CHDVD.SW and ZURN.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
ZURN.SW
Сравнение CHDVD.SW c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.04 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.09 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и ZURN.SW
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и ZURN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -88.78% | +58.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.55% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -14.34% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -15.31% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -39.33% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.42% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -36.77% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.44% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и ZURN.SW
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.15% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 14.32% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 17.11% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.06% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.46% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и ZURN.SW
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ZURN.SW в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and ZURN.SW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор