Сравнение VWRL.L с CHDVD.SW
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.36%/yr vs 12.68%/yr for CHDVD.SW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 13.36% против 12.68% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.36%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.62% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.78% | 26.41% | 2.74% | 14.39% | -1.30% | 20.52% | 10.29% | 32.04% | 0.55% | 10.98% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and CHDVD.SW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between VWRL.L and CHDVD.SW has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
VWRL.L
CHDVD.SW
Сравнение VWRL.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.18 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 3.70 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.01 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.75 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, примерно равная максимальной просадке CHDVD.SW в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -24.67% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -11.13% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -11.62% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -12.04% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -24.67% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.07% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.51% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.50% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.71% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 13.01% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 13.73% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.99% | -0.74% |
Сравнение комиссий VWRL.L и CHDVD.SW
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и CHDVD.SW
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and CHDVD.SW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор