Сравнение VWRL.L с ZURN.SW
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.36%/yr vs 18.44%/yr for ZURN.SW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и ZURN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 13.36% против 18.44% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.36%
ZURN.SW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.62% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.17% | 25.10% | 22.54% | 9.44% | 28.09% | 9.79% | 5.92% | 41.37% | 10.44% | 7.54% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and ZURN.SW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VWRL.L and ZURN.SW has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
VWRL.L
ZURN.SW
Сравнение VWRL.L c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.43 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 1.03 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 0.25 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и ZURN.SW
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и ZURN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -50.07% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.34% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -10.70% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -11.82% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -32.87% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.92% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -7.06% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.30% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и ZURN.SW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.41% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 15.09% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 17.98% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 17.50% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.19% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и ZURN.SW
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ZURN.SW в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and ZURN.SW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор