Сравнение ZURN.SW с CHDVD.SW
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Over the past 10 years, ZURN.SW returned 15.17%/yr vs 9.56%/yr for CHDVD.SW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 15.17% против 9.56% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.17%
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.81% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.89% | 12.59% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and CHDVD.SW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between ZURN.SW and CHDVD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
CHDVD.SW
Сравнение ZURN.SW c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURN.SW | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.56 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и CHDVD.SW
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -30.09% | -58.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -9.49% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -14.72% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.08% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -30.09% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -4.55% | -32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.02% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и CHDVD.SW
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.95% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.42% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 11.75% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 12.93% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 14.62% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и CHDVD.SW
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and CHDVD.SW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор