Сравнение CHDVD.SW с VWRL.L
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 10.23%/yr for VWRL.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.23% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
VWRL.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 9.90% | 7.11% | 26.88% | 10.81% | -17.10% | 22.46% | 5.82% | 24.78% | -9.23% | 18.72% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and VWRL.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CHDVD.SW and VWRL.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
VWRL.L
Сравнение CHDVD.SW c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.96 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.14 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.91 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и VWRL.L
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -32.93% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.53% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -20.21% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -21.44% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -32.93% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.57% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.93% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.20% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и VWRL.L
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.95% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.33% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 11.67% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.78% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.83% | -1.21% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и VWRL.L
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и VWRL.L
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VWRL.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and VWRL.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while VWRL.L is Global Equities. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор