Сравнение 4GLD.DE с QQQ
4GLD.DE (Xetra-Gold) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 21.10%/yr for QQQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.36% против 21.10% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 13.36%
QQQ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 2.80% | 49.32% | 34.57% | 9.32% | 7.12% | 4.03% | 13.05% | 21.25% | 3.20% | -1.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and QQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г. | 0.03 |
The correlation between 4GLD.DE and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
QQQ
Сравнение 4GLD.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4GLD.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.11 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.72 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4GLD.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и QQQ
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -46.01% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -11.01% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -27.21% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -30.99% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -30.99% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -4.62% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -7.79% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 3.52% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и QQQ
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.73% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 12.27% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 16.69% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 22.10% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 22.64% | -8.27% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и QQQ
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и QQQ
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and QQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
4GLD.DE is categorized as Gold, while QQQ is Nasdaq-100. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор