Сравнение VWRL.L с TDIV.AS
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.36%/yr vs 13.10%/yr for TDIV.AS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и TDIV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции TDIV.AS немного отстают с 13.10%.
VWRL.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.36%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.62% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.04% | 31.06% | 10.71% | 8.70% | 22.18% | 20.27% | -5.09% | 14.10% | -6.21% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and TDIV.AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between VWRL.L and TDIV.AS has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.L
TDIV.AS
Сравнение VWRL.L c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 5.90 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 19.19 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и TDIV.AS
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -29.96% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.84% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -13.59% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -13.59% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -29.96% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.76% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.57% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.50% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и TDIV.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.35% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.09% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 9.19% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 11.91% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.10% | +0.15% |
Сравнение комиссий VWRL.L и TDIV.AS
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и TDIV.AS
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and TDIV.AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор