Сравнение 4GLD.DE с ZURN.SW
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 17.31%/yr for ZURN.SW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и ZURN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 13.36% против 17.31% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 13.36%
ZURN.SW
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 2.80% | 49.32% | 34.57% | 9.32% | 7.12% | 4.03% | 13.05% | 21.25% | 3.20% | -1.67% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -2.38% | 18.94% | 28.09% | 11.75% | 21.41% | 18.17% | 0.21% | 49.15% | 8.87% | 3.26% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and ZURN.SW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г. | -0.02 |
The correlation between 4GLD.DE and ZURN.SW shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
ZURN.SW
Сравнение 4GLD.DE c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4GLD.DE | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.17 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.36 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4GLD.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и ZURN.SW
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и ZURN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -58.00% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -10.09% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -13.04% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -13.04% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -38.92% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -4.59% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -8.55% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.68% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и ZURN.SW
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.37% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 14.62% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 17.47% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.23% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 19.26% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и ZURN.SW
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and ZURN.SW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор