PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apex US Indexed 70/30
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Apex US Indexed 70/30

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 20%BIV 5%BSV 5%SCHG 42%VTV 14%VOE 3.5%VBR 3.5%VOT 3.5%VBK 3.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market
5%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
42%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
3.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
3.50%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
3.50%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
3.50%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex US Indexed 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
12.31%
Apex US Indexed 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Apex US Indexed 70/30 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.61% с начала года и доходность в 10.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Apex US Indexed 70/3019.61%1.86%10.75%27.26%12.17%10.65%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VTV
Vanguard Value ETF		20.35%0.16%9.55%28.81%11.51%10.56%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		19.20%0.84%10.73%29.58%10.46%9.26%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.57%9.46%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		18.84%3.87%11.52%31.04%11.87%10.82%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.27%1.40%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		1.51%-2.24%2.56%7.14%0.06%1.83%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.07%-0.74%2.76%5.63%1.21%1.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex US Indexed 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%3.77%2.41%-3.65%3.89%3.11%1.68%1.74%2.00%-1.14%19.61%
20236.75%-2.05%3.95%0.87%1.51%4.82%2.55%-1.41%-4.08%-2.13%8.19%4.76%25.49%
2022-5.61%-2.12%1.77%-8.43%-0.59%-6.09%8.21%-3.77%-7.86%4.47%4.27%-4.96%-20.17%
2021-0.52%1.26%1.59%4.54%-0.20%3.00%1.84%2.24%-3.66%5.26%-0.72%1.96%17.54%
20201.24%-4.81%-9.36%10.38%4.78%2.09%4.93%5.12%-2.42%-1.47%8.38%3.28%22.42%
20196.66%2.46%1.73%2.91%-3.97%5.27%1.13%-0.53%0.66%1.90%2.92%1.86%25.08%
20183.81%-2.66%-1.15%0.10%2.45%0.69%2.05%3.10%0.06%-5.75%1.35%-5.63%-2.12%
20171.94%2.82%0.15%1.33%1.19%0.50%1.68%0.51%1.19%1.74%2.18%0.90%17.35%
2016-4.29%0.46%5.10%0.28%1.24%0.27%3.33%0.17%0.28%-1.98%2.17%1.00%7.99%
2015-0.72%3.89%-0.30%-0.10%0.97%-1.39%1.68%-4.19%-2.10%5.40%0.24%-1.72%1.27%
2014-1.39%3.60%-0.02%0.13%2.16%1.82%-1.17%3.26%-1.61%2.22%2.15%0.01%11.54%
20133.70%0.75%2.84%1.40%1.46%-1.62%4.16%-1.90%3.14%3.31%1.95%1.55%22.58%

Комиссия

Комиссия Apex US Indexed 70/30 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Apex US Indexed 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Apex US Indexed 70/30
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Apex US Indexed 70/30, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VTV
Vanguard Value ETF		2.894.051.535.7818.59
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.563.561.453.1815.63
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.631.333.4110.42
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		2.152.911.371.3012.50
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.141.661.200.433.87
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		1.111.641.190.443.68
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.103.221.401.229.08

Коэффициент Шарпа

Apex US Indexed 70/30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.66
Apex US Indexed 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apex US Indexed 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.73%1.64%1.50%1.26%1.43%1.68%1.96%1.65%1.67%1.82%1.78%1.77%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VTV
Vanguard Value ETF		2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.69%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.27%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.87%
Apex US Indexed 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Apex US Indexed 70/30 показал максимальную просадку в 25.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Apex US Indexed 70/30 составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-24.21%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-14.36%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-14.11%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-10.82%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.222

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apex US Indexed 70/30 составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
3.81%
Apex US Indexed 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSVBNDBIVSCHGVOTVBKVTVVBRVOE
BSV1.000.800.83-0.10-0.09-0.09-0.16-0.14-0.13
BND0.801.000.94-0.10-0.09-0.09-0.18-0.16-0.15
BIV0.830.941.00-0.12-0.11-0.11-0.19-0.18-0.17
SCHG-0.10-0.10-0.121.000.920.870.770.760.77
VOT-0.09-0.09-0.110.921.000.950.800.840.85
VBK-0.09-0.09-0.110.870.951.000.790.890.85
VTV-0.16-0.18-0.190.770.800.791.000.890.95
VBR-0.14-0.16-0.180.760.840.890.891.000.95
VOE-0.13-0.15-0.170.770.850.850.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.