All ETFs
1. S&P500: IVV 2. NASDAQ: QQQ, QQQM 3. Mid-Cap: VO 4. Growth: VUG, SPYG 5. Europe: VGK 6. China: CNYA, MCHI 7. India: FLIN 8. Long-Term Inv Grd Bond: VCLT 9. Collateralized loan obligation: AAA, JAAA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
All ETFs | 7.70% | 0.99% | 3.83% | 13.93% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | -5.45% | -2.83% | -7.07% | -9.30% | -1.37% | N/A |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.36% | -2.33% | 4.95% | -4.55% | -5.28% | -0.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 14.51% | 12.55% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 16.88% | 14.58% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 8.22% | 3.19% | 4.40% | 18.46% | 8.30% | 5.10% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 17.25% | 1.35% | 9.43% | 27.55% | 15.21% | N/A |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 7.88% | 2.04% | 2.68% | 16.72% | 9.95% | 9.27% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.01% | 4.49% | 5.65% | 13.62% | -0.76% | 3.07% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.62% | 0.84% | 3.03% | 7.76% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.34% | 4.07% | 1.93% | -1.45% | 3.53% | 1.22% | 1.07% | 1.39% | 7.70% | ||||
2023 | 7.57% | -3.53% | 3.33% | 0.63% | -1.21% | 4.50% | 3.83% | -3.26% | -3.40% | -2.73% | 7.34% | 3.83% | 17.18% |
2022 | -4.79% | -3.02% | -0.76% | -7.62% | -0.02% | -3.55% | 4.45% | -3.32% | -8.66% | 0.87% | 9.45% | -3.51% | -19.80% |
2021 | 0.49% | 1.13% | 0.24% | 3.08% | 1.79% | 1.87% | -0.39% | 2.42% | -3.00% | 4.01% | -1.28% | 1.68% | 12.48% |
2020 | -0.21% | -0.83% | 8.43% | 4.21% | 11.81% |
Комиссия
Комиссия All ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.68 | -0.95 | 0.90 | -0.23 | -1.70 |
MCHI iShares MSCI China ETF | -0.34 | -0.34 | 0.96 | -0.13 | -0.85 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.48 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.35 | 1.95 | 1.23 | 1.16 | 6.85 |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2.04 | 2.54 | 1.40 | 3.34 | 14.88 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 0.71 | 5.28 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.17 | 1.72 | 1.20 | 0.44 | 3.69 |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.02 | 6.66 | 1.95 | 16.54 | 77.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All ETFs | 2.72% | 2.65% | 2.08% | 1.48% | 1.26% | 1.58% | 2.12% | 1.43% | 1.68% | 1.67% | 1.70% | 1.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | 4.55% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.91% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.10% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.50% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.33% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All ETFs показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка All ETFs составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.85% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
-6.98% | 18 февр. 2021 г. | 13 | 8 мар. 2021 г. | 59 | 1 июн. 2021 г. | 72 |
-5.52% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-4.97% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-4.56% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All ETFs составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAA | VCLT | CNYA | MCHI | FLIN | VGK | VO | QQQ | VUG | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
VCLT | -0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
CNYA | -0.01 | 0.09 | 1.00 | 0.74 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
MCHI | 0.02 | 0.13 | 0.74 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
FLIN | -0.00 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
VGK | -0.01 | 0.27 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 0.76 |
VO | -0.01 | 0.30 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.91 |
QQQ | -0.03 | 0.31 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
VUG | -0.02 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
IVV | -0.03 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |