All ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All ETFs

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

1. S&P500: IVV 2. NASDAQ: QQQ, QQQM 3. Mid-Cap: VO 4. Growth: VUG, SPYG 5. Europe: VGK 6. China: CNYA, MCHI 7. India: FLIN 8. Long-Term Inv Grd Bond: VCLT 9. Collateralized loan obligation: AAA, JAAA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	10%
CNYA iShares MSCI China A ETF	China Equities	10%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	10%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

All ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
All ETFs	7.70%	0.99%	3.83%	13.93%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CNYA iShares MSCI China A ETF	-5.45%	-2.83%	-7.07%	-9.30%	-1.37%	N/A
MCHI iShares MSCI China ETF	0.36%	-2.33%	4.95%	-4.55%	-5.28%	-0.64%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	14.47%	1.84%	6.31%	23.13%	14.51%	12.55%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.38%	17.28%
VUG Vanguard Growth ETF	14.88%	1.07%	5.22%	25.44%	16.88%	14.58%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	8.22%	3.19%	4.40%	18.46%	8.30%	5.10%
FLIN Franklin FTSE India ETF	17.25%	1.35%	9.43%	27.55%	15.21%	N/A
VO Vanguard Mid-Cap ETF	7.88%	2.04%	2.68%	16.72%	9.95%	9.27%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	4.01%	4.49%	5.65%	13.62%	-0.76%	3.07%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	4.62%	0.84%	3.03%	7.76%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.34%	4.07%	1.93%	-1.45%	3.53%	1.22%	1.07%	1.39%					7.70%
2023	7.57%	-3.53%	3.33%	0.63%	-1.21%	4.50%	3.83%	-3.26%	-3.40%	-2.73%	7.34%	3.83%	17.18%
2022	-4.79%	-3.02%	-0.76%	-7.62%	-0.02%	-3.55%	4.45%	-3.32%	-8.66%	0.87%	9.45%	-3.51%	-19.80%
2021	0.49%	1.13%	0.24%	3.08%	1.79%	1.87%	-0.39%	2.42%	-3.00%	4.01%	-1.28%	1.68%	12.48%
2020									-0.21%	-0.83%	8.43%	4.21%	11.81%

Комиссия

Комиссия All ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNYA

iShares MSCI China A ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

AAA

AAF First Priority CLO Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ

FLIN

Franklin FTSE India ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

All ETFs

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All ETFs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CNYA iShares MSCI China A ETF	-0.68	-0.95	0.90	-0.23	-1.70
MCHI iShares MSCI China ETF	-0.34	-0.34	0.96	-0.13	-0.85
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.82	2.48	1.33	1.98	8.80
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
VUG Vanguard Growth ETF	1.44	1.96	1.26	1.33	6.83
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	1.35	1.95	1.23	1.16	6.85
FLIN Franklin FTSE India ETF	2.04	2.54	1.40	3.34	14.88
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.20	1.74	1.21	0.71	5.28
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	1.17	1.72	1.20	0.44	3.69
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	4.02	6.66	1.95	16.54	77.53

Коэффициент Шарпа

All ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
All ETFs	2.72%	2.65%	2.08%	1.48%	1.26%	1.58%	2.12%	1.43%	1.68%	1.67%	1.70%	1.52%
Активы портфеля:
CNYA iShares MSCI China A ETF	4.55%	4.23%	2.69%	1.11%	1.06%	1.21%	3.92%	0.97%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.91%	3.49%	2.14%	1.03%	1.03%	1.44%	1.58%	1.54%	1.64%	2.76%	2.35%	2.37%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.32%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
VUG Vanguard Growth ETF	0.53%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	3.10%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%	2.77%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.50%	0.73%	0.73%	2.26%	0.68%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.55%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%	1.29%	1.17%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	4.77%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%	4.29%	4.83%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	6.33%	6.11%	2.78%	1.05%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All ETFs показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка All ETFs составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.85%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	397	15 мая 2024 г.	632
-6.98%	18 февр. 2021 г.	13	8 мар. 2021 г.	59	1 июн. 2021 г.	72
-5.52%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-4.97%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18
-4.56%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All ETFs составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAA	VCLT	CNYA	MCHI	FLIN	VGK	VO	QQQ	VUG	IVV
AAA	1.00	-0.01	-0.01	0.02	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03
VCLT	-0.01	1.00	0.09	0.13	0.18	0.27	0.30	0.31	0.31	0.29
CNYA	-0.01	0.09	1.00	0.74	0.30	0.41	0.35	0.34	0.33	0.34
MCHI	0.02	0.13	0.74	1.00	0.38	0.50	0.46	0.46	0.45	0.43
FLIN	-0.00	0.18	0.30	0.38	1.00	0.60	0.55	0.51	0.52	0.56
VGK	-0.01	0.27	0.41	0.50	0.60	1.00	0.78	0.65	0.67	0.76
VO	-0.01	0.30	0.35	0.46	0.55	0.78	1.00	0.79	0.81	0.91
QQQ	-0.03	0.31	0.34	0.46	0.51	0.65	0.79	1.00	0.99	0.92
VUG	-0.02	0.31	0.33	0.45	0.52	0.67	0.81	0.99	1.00	0.93
IVV	-0.03	0.29	0.34	0.43	0.56	0.76	0.91	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.