Parents holdings 1.15.2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7.14%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	7.14%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	7.14%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7.14%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	7.14%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	7.14%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	7.14%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	7.14%
JNRFX Janus Henderson Research Fund	Large Cap Growth Equities	7.14%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7.14%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parents holdings 1.15.2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Parents holdings 1.15.2026	0.26%	-0.88%	-3.01%	-2.27%	54.11%	—	—	—
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-0.78%	-5.36%	-5.50%	49.54%	23.50%	15.02%	21.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.34%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	0.09%	-1.73%	-5.69%	-2.54%	45.71%	27.18%	12.08%	19.29%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.86%	-0.72%	-5.31%	-5.33%	49.87%	23.87%	15.25%	21.45%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-0.26%	2.29%	14.87%	16.39%	80.69%	33.36%	22.66%	20.74%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.27%	3.81%	10.34%	15.28%	141.81%	48.26%	32.36%	32.84%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	3.09%	8.94%	16.89%	117.67%	44.85%	26.17%	31.69%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-0.70%	-4.46%	-11.66%	-8.23%	42.95%	—	—	—
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.73%	-1.37%	-6.15%	-4.56%	50.67%	29.30%	14.88%	21.24%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.64%	-8.01%	-11.64%	-28.00%	48.06%	40.84%	1.69%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Parents holdings 1.15.2026 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.92%	-2.64%	-4.71%	1.57%									-3.01%
2025	2.49%	-4.81%	-8.71%	2.06%	11.20%	9.63%	4.04%	1.04%	6.93%	4.89%	-2.79%	-0.09%	26.88%
2024	1.42%	9.26%	3.60%	-4.97%	7.79%	5.36%	-0.33%	0.40%	2.66%	0.37%	8.28%	-1.00%	36.92%
2023				1.00%	7.15%	6.90%	4.82%	-2.71%	-5.68%	-2.83%	11.98%	8.29%	31.11%

Метрики бенчмарка

Parents holdings 1.15.2026: годовая альфа составляет 5.74%, бета — 1.38, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 12.04.2023.

Портфель участвовал в 163.71% роста S&P 500 Index и в 115.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 5.74% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.74%

Бета: 1.38

R²: 0.89

Участие в росте: 163.71%

Участие в снижении: 115.31%

Комиссия

Комиссия Parents holdings 1.15.2026 составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

JNRFX

Janus Henderson Research Fund

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Parents holdings 1.15.2026 имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.88	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.37	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	1.39	+1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.60	6.43	+3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	60	1.10	1.69	1.24	2.07	8.05
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	58	1.10	1.69	1.24	1.92	5.88
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	92	2.15	2.84	1.37	4.91	17.07
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	2.44	3.06	1.43	5.97	24.05
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	45	0.89	1.48	1.20	1.43	4.90
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	62	1.19	1.80	1.25	1.98	6.61
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	32	0.73	1.26	1.15	0.93	2.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Parents holdings 1.15.2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.40
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Parents holdings 1.15.2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.55%	2.51%	2.48%	1.67%	1.80%	3.81%	2.10%	2.28%	4.31%	2.81%	1.84%	3.12%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.01%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.07%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.68%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.17%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.81%	0.72%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Parents holdings 1.15.2026 показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Parents holdings 1.15.2026 составляет 8.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.87%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	104
-13.8%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	63
-13.23%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.25%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	96
-9.55%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	38	16 янв. 2026 г.	54

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAI	AIRR	BLOK	FAGIX	MAGS	SMH	FSELX	JNRFX	SCHG	FTEC	FBGRX	IGM	VGT	QQQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.71	0.71	0.65	0.82	0.81	0.78	0.78	0.92	0.93	0.90	0.91	0.90	0.90	0.93	0.93
IAI	0.71	1.00	0.68	0.64	0.65	0.45	0.49	0.49	0.58	0.59	0.57	0.58	0.57	0.57	0.58	0.67
AIRR	0.71	0.68	1.00	0.59	0.73	0.44	0.57	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.70
BLOK	0.65	0.64	0.59	1.00	0.63	0.56	0.56	0.58	0.60	0.63	0.63	0.65	0.63	0.64	0.63	0.75
FAGIX	0.82	0.65	0.73	0.63	1.00	0.64	0.71	0.72	0.77	0.75	0.76	0.78	0.76	0.76	0.76	0.82
MAGS	0.81	0.45	0.44	0.56	0.64	1.00	0.72	0.72	0.88	0.92	0.83	0.90	0.86	0.83	0.90	0.84
SMH	0.78	0.49	0.57	0.56	0.71	0.72	1.00	0.97	0.84	0.81	0.89	0.85	0.88	0.89	0.86	0.90
FSELX	0.78	0.49	0.58	0.58	0.72	0.72	0.97	1.00	0.83	0.81	0.89	0.86	0.88	0.89	0.85	0.90
JNRFX	0.92	0.58	0.58	0.60	0.77	0.88	0.84	0.83	1.00	0.97	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.94
SCHG	0.93	0.59	0.58	0.63	0.75	0.92	0.81	0.81	0.97	1.00	0.95	0.97	0.96	0.95	0.98	0.94
FTEC	0.90	0.57	0.60	0.63	0.76	0.83	0.89	0.89	0.95	0.95	1.00	0.94	0.97	1.00	0.96	0.96
FBGRX	0.91	0.58	0.60	0.65	0.78	0.90	0.85	0.86	0.97	0.97	0.94	1.00	0.96	0.94	0.96	0.96
IGM	0.90	0.57	0.59	0.63	0.76	0.86	0.88	0.88	0.96	0.96	0.97	0.96	1.00	0.97	0.97	0.96
VGT	0.90	0.57	0.60	0.64	0.76	0.83	0.89	0.89	0.95	0.95	1.00	0.94	0.97	1.00	0.96	0.96
QQQ	0.93	0.58	0.59	0.63	0.76	0.90	0.86	0.85	0.96	0.98	0.96	0.96	0.97	0.96	1.00	0.96
Portfolio	0.93	0.67	0.70	0.75	0.82	0.84	0.90	0.90	0.94	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Parents holdings 1.15.2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов