Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.03%
MA Mastercard Inc	Financial Services	9.86%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	33.39%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.97%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	11.59%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.65%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	9.02%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.56%
V Visa Inc.	Financial Services	2.93%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Securities Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Securities Sharpe Ratio based на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -2.16% с начала года и доходность в 47.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.66%	-3.44%	3.10%	22.14%	12.04%	11.24%
Top 10 Securities Sharpe Ratio based	-2.16%	-3.92%	9.37%	100.87%	57.09%	47.69%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-3.89%	-8.53%	-34.62%	-20.79%	18.54%	47.61%
MA Mastercard Inc	-3.19%	-3.63%	15.09%	19.30%	10.37%	20.57%
MSFT Microsoft Corporation	-1.38%	-7.07%	-7.18%	7.80%	21.29%	26.55%
NFLX Netflix, Inc.	-7.06%	-9.85%	26.22%	68.32%	19.68%	33.01%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.88%	-1.85%	4.29%	140.88%	84.74%	75.64%
V Visa Inc.	-2.20%	-1.80%	15.25%	17.90%	9.81%	17.98%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	-6.25%	-13.22%	0.79%	4.89%	33.44%	23.47%
NOW ServiceNow, Inc.	-2.72%	-8.01%	35.56%	41.43%	27.30%	32.15%
TSLA Tesla, Inc.	-1.85%	-9.14%	54.49%	81.08%	63.52%	41.01%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Securities Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	12.01%	19.58%	8.03%	-4.32%	19.68%	11.85%	-3.36%	1.63%	3.50%	6.42%	7.75%	-0.43%	115.08%
2023	26.06%	12.00%	12.42%	-4.31%	26.54%	13.07%	6.08%	2.20%	-8.72%	-6.14%	15.63%	4.51%	143.95%
2022	-13.75%	-2.80%	11.25%	-23.57%	-4.35%	-12.49%	19.51%	-9.64%	-11.19%	0.21%	5.82%	-17.47%	-49.92%
2021	3.37%	-3.14%	-2.22%	7.23%	-1.93%	13.91%	0.99%	9.75%	-2.19%	25.13%	10.63%	-6.55%	64.46%
2020	10.56%	2.61%	-6.66%	17.48%	10.67%	9.48%	12.63%	27.36%	-5.04%	-6.52%	16.45%	8.16%	141.70%
2019	10.88%	7.07%	5.08%	3.88%	-12.42%	11.01%	0.32%	-2.55%	-0.55%	9.04%	7.87%	6.65%	53.65%
2018	21.93%	0.99%	-3.97%	1.36%	9.15%	0.83%	-0.93%	11.16%	0.19%	-15.67%	-7.56%	-9.62%	2.55%
2017	8.02%	-1.69%	3.63%	2.00%	16.32%	0.33%	7.14%	3.68%	2.72%	9.61%	-2.44%	-0.48%	59.10%
2016	-14.03%	-1.97%	12.10%	-1.78%	6.44%	-4.62%	11.68%	1.59%	5.15%	5.79%	5.45%	7.14%	34.31%
2015	-2.11%	7.55%	-4.82%	11.70%	5.07%	0.00%	6.13%	-4.42%	-0.43%	5.25%	8.90%	-0.09%	36.03%
2014	6.06%	13.66%	-7.43%	-3.77%	5.80%	6.86%	-3.00%	10.29%	-3.37%	2.78%	1.56%	-2.87%	27.24%

Комиссия

Комиссия Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.45	-0.37	0.96	-0.48	-0.82
MA Mastercard Inc	1.24	1.73	1.23	1.69	4.13
MSFT Microsoft Corporation	0.45	0.70	1.09	0.57	1.26
NFLX Netflix, Inc.	2.30	3.16	1.42	2.24	15.65
NVDA NVIDIA Corporation	2.66	3.09	1.38	5.19	15.75
V Visa Inc.	1.06	1.49	1.21	1.44	3.64
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.13	0.44	1.08	0.18	0.37
NOW ServiceNow, Inc.	1.24	1.78	1.25	2.01	6.51
TSLA Tesla, Inc.	1.16	1.95	1.23	1.14	4.74

Top 10 Securities Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Securities Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.32%	0.32%	0.33%	0.45%	0.30%	0.40%	0.51%	0.72%	0.75%	0.96%	1.07%	1.20%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.54%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MSFT Microsoft Corporation	0.74%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
V Visa Inc.	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Securities Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 9.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.93%	30 нояб. 2021 г.	277	5 янв. 2023 г.	110	14 июн. 2023 г.	387
-37.27%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	304
-34.59%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	43	15 мая 2020 г.	61
-29.43%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	116	25 июл. 2016 г.	159
-23.96%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NFLX	PANW	AMD	V	MA	NOW	NVDA	MSFT
TSLA	1.00	0.37	0.35	0.34	0.28	0.31	0.35	0.38	0.36
NFLX	0.37	1.00	0.35	0.36	0.36	0.38	0.44	0.43	0.44
PANW	0.35	0.35	1.00	0.34	0.36	0.37	0.54	0.42	0.41
AMD	0.34	0.36	0.34	1.00	0.36	0.37	0.41	0.60	0.45
V	0.28	0.36	0.36	0.36	1.00	0.83	0.47	0.41	0.54
MA	0.31	0.38	0.37	0.37	0.83	1.00	0.48	0.44	0.55
NOW	0.35	0.44	0.54	0.41	0.47	0.48	1.00	0.51	0.55
NVDA	0.38	0.43	0.42	0.60	0.41	0.44	0.51	1.00	0.55
MSFT	0.36	0.44	0.41	0.45	0.54	0.55	0.55	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 10 Securities Sharpe Ratio based

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество