Top 10 Securities Sharpe Ratio based
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.03% |
Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Securities Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 10 Securities Sharpe Ratio based на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 36.90% с начала года и доходность в 40.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
Top 10 Securities Sharpe Ratio based | 36.90% | 2.79% | 15.48% | 55.74% | 44.62% | 39.93% |
Активы портфеля: | ||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | 3.32% | 2.52% | -20.28% | 50.07% | 37.64% | 44.49% |
Mastercard Inc | 16.19% | 5.22% | 3.98% | 19.78% | 12.97% | 21.10% |
Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 31.37% | 26.92% | 26.94% |
Netflix, Inc. | 43.17% | 3.41% | 15.05% | 75.61% | 18.54% | 26.75% |
NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 35.62% | 171.38% | 92.91% | 74.40% |
Visa Inc. | 11.00% | 7.47% | 1.91% | 20.14% | 11.06% | 19.06% |
Palo Alto Networks, Inc. | 17.64% | 3.83% | 22.94% | 44.42% | 37.52% | 26.61% |
ServiceNow, Inc. | 24.41% | 6.21% | 18.15% | 51.65% | 27.29% | 30.61% |
Tesla, Inc. | -7.32% | 6.56% | 40.79% | -16.07% | 70.08% | 29.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Securities Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.56% | 8.34% | 2.34% | -5.34% | 7.23% | 9.32% | -1.82% | 2.45% | 36.90% | ||||
2023 | 15.87% | 6.09% | 11.69% | -0.32% | 15.26% | 8.85% | 1.87% | 0.27% | -6.01% | 0.48% | 14.81% | 2.41% | 94.73% |
2022 | -9.27% | -1.60% | 4.10% | -15.98% | -2.36% | -8.37% | 11.95% | -6.65% | -11.63% | 5.61% | 9.02% | -9.92% | -33.08% |
2021 | 0.30% | 1.14% | -1.92% | 7.10% | -0.84% | 10.95% | 3.89% | 7.00% | -3.14% | 15.99% | 5.25% | -1.64% | 51.58% |
2020 | 10.54% | -1.86% | -7.78% | 17.51% | 9.37% | 7.77% | 9.10% | 19.07% | -5.33% | -6.04% | 13.18% | 6.65% | 93.28% |
2019 | 9.32% | 7.62% | 4.82% | 5.41% | -10.04% | 9.49% | 2.59% | -1.66% | 0.10% | 8.02% | 6.92% | 6.40% | 58.92% |
2018 | 16.40% | 1.39% | -2.99% | 2.58% | 7.61% | 1.26% | 2.24% | 10.46% | 1.02% | -11.11% | -1.47% | -7.07% | 18.84% |
2017 | 8.23% | 0.04% | 0.82% | 2.45% | 10.64% | 1.08% | 5.61% | 3.44% | 2.23% | 8.20% | -0.88% | 0.63% | 50.75% |
2016 | -11.01% | -2.93% | 11.53% | -1.20% | 7.73% | -3.50% | 12.29% | 2.02% | 5.17% | 4.75% | 3.34% | 5.40% | 36.04% |
2015 | -3.75% | 9.59% | -4.66% | 10.34% | 2.35% | -2.42% | 4.54% | -3.64% | 1.46% | 11.47% | 7.33% | 1.53% | 37.58% |
2014 | 2.61% | 10.48% | -3.00% | -3.29% | 5.22% | 4.28% | -1.60% | 7.50% | -1.13% | 4.47% | 3.24% | -1.93% | 29.09% |
2013 | 6.04% | 4.48% | 3.20% | 12.07% | 10.72% | 0.68% | 3.15% | 5.67% | 5.50% | 0.85% | 5.11% | 4.10% | 81.27% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 10 Securities Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.86 | 1.43 | 1.31 | 0.98 | 2.22 |
Mastercard Inc | 1.16 | 1.56 | 1.11 | 1.53 | 3.55 |
Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.17 | 1.88 | 5.59 |
Netflix, Inc. | 2.15 | 3.21 | 1.36 | 1.38 | 14.84 |
NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.67 | 5.99 | 19.09 |
Visa Inc. | 1.10 | 1.51 | 1.12 | 1.35 | 3.42 |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.92 | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 2.83 |
ServiceNow, Inc. | 1.45 | 1.95 | 1.28 | 1.99 | 7.53 |
Tesla, Inc. | -0.28 | -0.05 | 0.98 | -0.23 | -0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Securities Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 Securities Sharpe Ratio based | 0.31% | 0.33% | 0.45% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.72% | 0.75% | 0.97% | 1.07% | 1.19% | 1.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Securities Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.4% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
-34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-27.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-24.91% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 103 |
-14.07% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 59 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Securities Sharpe Ratio based составляет 7.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NFLX | PANW | AMD | V | NOW | MA | NVDA | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.36 |
NFLX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.44 |
PANW | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.54 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
AMD | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.61 | 0.45 |
V | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.83 | 0.42 | 0.55 |
NOW | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
MA | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.83 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.56 |
NVDA | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.56 |
MSFT | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 1.00 |