HIC SEP
Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Schwab Value Advantage Money Fund | 10977 | $1.00 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 579 | $9.60 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 421 | $24.00 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 166 | $63.70 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | iShares Core Dividend Growth ETF | 188 | $56.00 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | iShares Russell 2000 Value ETF | 65 | $153.00 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 60 | $186.00 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 27 | $406.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HIC SEP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| HIC SEP | N/A | 2.62% | 4.66% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.44% | 2.61% | 4.91% | 2.11% | 1.41% |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 3.75% | 1.79% | 3.55% | 9.43% | 2.86% | 3.47% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 9.11% | 4.82% | 9.73% | 20.25% | 8.10% | N/A |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 10.76% | 2.02% | 5.45% | 20.31% | 13.96% | 10.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 13.47% | 2.62% | 7.65% | 20.72% | 11.89% | 11.70% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 3.38% | 1.01% | 3.76% | 15.72% | 8.68% | 6.88% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 18.80% | 1.77% | 0.39% | 28.62% | 9.94% | 12.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.98% | 17.58% | 12.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIC SEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.47% | -3.68% | 3.52% | -0.60% | 4.18% | 2.60% | 5.33% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.36 | — | — | — | — |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 2.52 | 3.97 | 1.53 | 1.34 | 12.04 |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 1.65 | 2.33 | 1.29 | 2.25 | 8.35 |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.70 | 2.36 | 1.30 | 1.91 | 7.84 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 1.74 | 8.52 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.69 | 1.14 | 1.13 | 0.57 | 3.12 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.51 | 2.12 | 1.27 | 1.02 | 8.08 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HIC SEP показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка HIC SEP составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.22% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -2.97% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -2.02% | 20 мая 2024 г. | 7 | 29 мая 2024 г. | 28 | 10 июл. 2024 г. | 35 |
| -0.82% | 14 мар. 2024 г. | 2 | 15 мар. 2024 г. | 3 | 20 мар. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HIC SEP составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | GBOSX | MTUM | BRK-B | HDEF | IWN | DGRO | FNDB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| GBOSX | -0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| MTUM | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.16 | 0.37 | 0.49 | 0.57 | 0.66 |
| BRK-B | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.66 | 0.63 |
| HDEF | 0.04 | 0.51 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.67 |
| IWN | 0.14 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
| DGRO | 0.11 | 0.41 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| FNDB | 0.11 | 0.42 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.87 | 0.95 | 1.00 |