US mall Cap Blend funds
my RWJ hast small cap blend already in it, so I'm only putting 1% of dedicated US SCB into the JWAC Final.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US mall Cap Blend funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2022 г., начальной даты AVSC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| US mall Cap Blend funds | -17.93% | -9.69% | -16.72% | -7.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | -15.00% | -8.02% | -14.82% | -5.46% | N/A | N/A |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | -18.85% | -10.38% | -18.12% | -9.60% | N/A | N/A |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -17.05% | -9.08% | -16.94% | -7.03% | 11.89% | 6.36% |
IWC iShares Microcap ETF | -21.53% | -11.75% | -17.23% | -9.73% | 8.93% | 3.51% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | -16.21% | -8.72% | -15.63% | -5.51% | 11.64% | 6.10% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -16.92% | -9.02% | -16.88% | -6.89% | 11.92% | 5.74% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -16.94% | -8.86% | -16.87% | -6.83% | 11.88% | 6.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US mall Cap Blend funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | -5.64% | -7.13% | -8.37% | -17.93% | ||||||||
| 2024 | -4.01% | 4.59% | 3.22% | -6.55% | 5.07% | -2.17% | 10.78% | -1.95% | 0.44% | -1.28% | 10.98% | -7.36% | 10.23% |
| 2023 | 9.70% | -1.50% | -5.91% | -2.62% | -1.11% | 8.21% | 5.97% | -4.80% | -5.75% | -6.18% | 8.91% | 12.81% | 16.15% |
| 2022 | -6.07% | 1.38% | 0.60% | -8.50% | 1.13% | -8.93% | 10.18% | -2.50% | -9.61% | 11.54% | 3.01% | -5.73% | -15.09% |
Комиссия
Комиссия US mall Cap Blend funds составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US mall Cap Blend funds составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | -0.29 | -0.27 | 0.97 | -0.25 | -0.93 |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | -0.43 | -0.48 | 0.94 | -0.37 | -1.28 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.34 | -0.34 | 0.96 | -0.28 | -1.02 |
IWC iShares Microcap ETF | -0.39 | -0.39 | 0.95 | -0.35 | -1.25 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | -0.29 | -0.27 | 0.97 | -0.25 | -0.95 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -0.33 | -0.33 | 0.96 | -0.28 | -1.02 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.34 | -0.33 | 0.96 | -0.28 | -1.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US mall Cap Blend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.35% | 1.37% | 1.26% | 1.10% | 0.74% | 0.95% | 1.00% | 0.86% | 0.91% | 1.16% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.16% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.47% | 1.18% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.79% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.37% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.81% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.26% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.48% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US mall Cap Blend funds показал максимальную просадку в 27.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка US mall Cap Blend funds составляет 24.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.85% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.27% | 18 янв. 2022 г. | 174 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 489 |
| -9.84% | 29 июл. 2024 г. | 8 | 7 авг. 2024 г. | 49 | 16 окт. 2024 г. | 57 |
| -8.31% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 59 | 12 июл. 2024 г. | 72 |
| -7.21% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 45 | 21 мар. 2024 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US mall Cap Blend funds составляет 14.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWC | AVSC | SCHA | DFAS | VIOO | SPSM | IJR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWC | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| AVSC | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| SCHA | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| DFAS | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| VIOO | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SPSM | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| IJR | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |