PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
US Small Cap Blend funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US Small Cap Blend funds

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

my RWJ hast small cap blend already in it, so I'm only putting 1% of dedicated US SCB into the JWAC Final.

Распределение активов

AVSC 21%IWC 20%SCHA 19%SPSM 18%DFAS 10%VIOO 10%IJR 1%DFSTX 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		Small Cap Value Equities
21%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities, Actively Managed
10%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		Small Cap Blend Equities
1%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
1%
IWC
iShares Microcap ETF		Small Cap Blend Equities
20%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
19%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities
18%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		Small Cap Blend Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2022 г., начальной даты AVSC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
US Small Cap Blend funds-5.89%13.10%-8.38%0.79%N/AN/A
Активы портфеля:
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		-3.54%12.52%-6.83%1.91%N/AN/A
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		-6.95%12.89%-9.98%-1.80%N/AN/A
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		-6.29%11.93%-9.94%-0.31%12.92%7.79%
IWC
iShares Microcap ETF		-7.03%15.65%-6.50%2.13%9.76%5.54%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		-4.50%12.87%-7.53%2.84%11.94%7.55%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-6.17%11.79%-9.75%-0.23%12.97%7.22%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-6.32%11.74%-9.86%-0.36%12.88%7.79%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		-3.18%12.50%-6.67%2.97%13.02%5.03%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Small Cap Blend funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-5.63%-7.12%-2.96%8.26%-5.89%
2024-4.01%4.58%3.22%-6.54%5.08%-2.17%10.78%-1.95%0.43%-1.28%10.98%-7.36%10.23%
20239.69%-1.48%-5.91%-2.62%-1.11%8.21%5.97%-4.79%-5.75%-6.17%8.90%12.79%16.12%
2022-6.06%1.38%0.59%-8.48%1.15%-8.92%10.17%-2.51%-9.61%11.55%3.02%-5.77%-15.08%

Комиссия

Комиссия US Small Cap Blend funds составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWC
iShares Microcap ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Small Cap Blend funds составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US Small Cap Blend funds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.080.311.040.080.24
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		-0.070.061.01-0.07-0.19
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		-0.010.131.02-0.02-0.07
IWC
iShares Microcap ETF		0.080.341.040.090.25
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.120.361.050.110.34
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-0.010.151.02-0.02-0.05
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-0.020.141.02-0.02-0.05
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.130.361.050.120.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Small Cap Blend funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Small Cap Blend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.46%1.35%1.36%1.25%1.10%0.74%0.95%1.00%0.86%0.90%1.16%0.93%
Активы портфеля:
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.28%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.58%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
IWC
iShares Microcap ETF		1.16%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.59%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.12%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Small Cap Blend funds показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка US Small Cap Blend funds составляет 13.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.84%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.24%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.489
-9.85%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4916 окт. 2024 г.54
-8.3%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.5912 июл. 2024 г.72
-7.2%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.4521 мар. 2024 г.58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIWCAVSCDFSTXVIOOSPSMIJRSCHADFASPortfolio
^GSPC1.000.770.780.830.810.810.810.850.830.82
IWC0.771.000.950.930.920.930.930.950.930.97
AVSC0.780.951.000.970.980.980.980.970.980.99
DFSTX0.830.930.971.000.980.980.990.980.990.98
VIOO0.810.920.980.981.001.001.000.980.990.99
SPSM0.810.930.980.981.001.001.000.980.990.99
IJR0.810.930.980.991.001.001.000.980.990.99
SCHA0.850.950.970.980.980.980.981.000.990.99
DFAS0.830.930.980.990.990.990.990.991.000.99
Portfolio0.820.970.990.980.990.990.990.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2022 г.