ACFA LIQ ALTS ETF ONLY

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACFA LIQ ALTS ETF ONLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ACFA LIQ ALTS ETF ONLY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.6%.

ACFA LIQ ALTS ETF ONLY: годовая альфа составляет 10.78%, бета — 0.23, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 04.12.2024.

• Портфель участвовал в 49.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.30 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ACFA LIQ ALTS ETF ONLY составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ACFA LIQ ALTS ETF ONLY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ACFA LIQ ALTS ETF ONLY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.95
• За всё время: 1.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ACFA LIQ ALTS ETF ONLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ACFA LIQ ALTS ETF ONLY показал максимальную просадку в 5.87%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACFA LIQ ALTS ETF ONLY составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.