PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Test international
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Test international

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

DBMF 20%BTAL 10%GLD 10%VTI 40%VFMO 5%IDMO 5%QMOM 5%VBK 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
20%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
5%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		All Cap Equities
5%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
5%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.85%
8.95%
Test international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Test international 18.35%2.33%7.86%25.49%12.03%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.85%12.63%
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%5.60%20.89%35.60%11.03%7.51%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		11.33%1.14%0.84%4.02%7.15%N/A
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		22.65%3.45%7.00%43.37%15.43%N/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.40%-2.78%8.01%3.74%-1.95%1.04%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		17.32%1.76%2.06%28.61%12.94%9.06%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		28.07%5.32%7.71%52.41%16.22%N/A
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		10.52%3.69%3.81%25.81%7.95%9.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test international , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%4.40%3.97%-1.19%2.81%1.82%1.09%1.22%18.35%
20233.11%-1.88%0.58%0.84%-0.67%4.12%1.75%-0.94%-1.92%-0.75%4.55%2.47%11.56%
2022-3.66%-0.29%3.71%-2.42%-0.12%-3.53%3.62%-1.64%-4.44%5.62%1.85%-2.83%-4.64%
20210.53%0.69%1.34%3.30%0.98%0.64%0.96%1.21%-2.80%4.70%-1.76%2.64%12.92%
20201.56%-4.99%-7.18%8.87%3.97%1.43%5.86%3.02%-2.64%-1.63%5.73%4.83%19.04%
2019-1.23%4.65%1.56%2.10%-0.78%1.12%2.06%1.52%11.40%

Комиссия

Комиссия Test international составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Test international среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Test international , с текущим значением в 8383
Test international
Ранг коэф-та Шарпа Test international , с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Test international , с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Test international , с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Test international , с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Test international , с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Test international
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Test international , с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Test international , с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Test international , с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Test international , с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Test international , с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.353.151.422.1914.43
GLD
SPDR Gold Trust		2.413.341.422.7114.79
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.370.571.070.240.81
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		2.062.721.341.7112.34
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.300.531.060.160.73
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.652.221.292.349.64
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		2.303.021.371.2615.76
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.161.691.200.655.75

Коэффициент Шарпа

Test international на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.70
2.32
Test international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test international за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Test international 1.93%2.04%2.69%2.72%0.87%2.86%1.10%0.88%0.95%0.97%0.86%0.82%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		4.11%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.53%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.32%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.56%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%1.70%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.68%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Test international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Test international показал максимальную просадку в 22.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-9.92%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.1883 июл. 2023 г.407
-7.27%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.69%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.3523 апр. 2021 г.48
-6.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test international составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.17%
4.31%
Test international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDDBMFBTALIDMOQMOMVTIVBKVFMO
GLD1.000.04-0.020.240.130.100.120.13
DBMF0.041.00-0.010.120.190.140.110.20
BTAL-0.02-0.011.00-0.38-0.41-0.60-0.65-0.52
IDMO0.240.12-0.381.000.650.710.670.72
QMOM0.130.19-0.410.651.000.750.810.91
VTI0.100.14-0.600.710.751.000.900.87
VBK0.120.11-0.650.670.810.901.000.90
VFMO0.130.20-0.520.720.910.870.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.