utilities
selected utilities - renewable trending
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SO The Southern Company | Utilities | 12.5% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 12.5% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 12.5% |
DUK Duke Energy Corporation | Utilities | 12.5% |
DTE DTE Energy Company | Utilities | 12.5% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 12.5% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 12.5% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | Utilities | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
utilities на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.52% с начала года и доходность в 9.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 10.55% |
| utilities | 3.75% | 1.92% | -2.52% | -4.39% | 9.03% | 9.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 2.88% | 3.15% | 0.11% | -3.66% | 14.35% | 9.61% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 0.43% | -9.40% | -14.20% | -15.87% | 5.87% | 7.20% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.72% | -7.29% | -12.63% | -13.81% | 7.91% | 9.28% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.71% | 1.04% | -6.47% | -6.16% | 7.57% | 7.13% |
DTE DTE Energy Company | 2.60% | 1.24% | -7.23% | -12.54% | 6.27% | 8.10% |
ETR Entergy Corporation | 1.85% | -5.94% | -12.42% | -10.81% | 7.12% | 7.96% |
VST Vistra Corp. | 11.38% | 43.90% | 46.41% | 46.52% | 9.78% | 15.78% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.00% | -6.76% | -6.51% | -11.25% | 8.29% | 9.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VST | SO | DTE | ETR | DUK | WEC | AEP | XEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| SO | 0.30 | 1.00 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| DTE | 0.34 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| ETR | 0.31 | 0.77 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| DUK | 0.28 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| WEC | 0.27 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| AEP | 0.31 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
| XEL | 0.28 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utilities | 3.74% | 3.43% | 3.38% | 3.70% | 3.44% | 3.95% | 3.96% | 6.45% | 4.69% | 4.25% | 5.44% | 5.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SO The Southern Company | 3.98% | 3.90% | 4.09% | 4.62% | 4.50% | 6.60% | 6.14% | 6.07% | 6.47% | 6.25% | 7.57% | 7.34% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 4.19% | 3.44% | 3.59% | 3.76% | 3.26% | 3.98% | 3.96% | 4.55% | 4.82% | 4.54% | 5.89% | 6.48% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.43% | 2.85% | 2.85% | 2.80% | 2.84% | 3.52% | 3.54% | 4.07% | 4.49% | 4.37% | 5.40% | 5.66% |
DUK Duke Energy Corporation | 4.33% | 3.99% | 3.99% | 4.65% | 4.78% | 5.12% | 5.28% | 5.74% | 6.28% | 5.44% | 6.75% | 7.48% |
DTE DTE Energy Company | 3.59% | 3.15% | 3.14% | 3.70% | 3.36% | 3.80% | 3.70% | 3.86% | 4.56% | 4.16% | 5.39% | 5.79% |
ETR Entergy Corporation | 4.43% | 3.72% | 3.66% | 4.11% | 3.47% | 4.90% | 5.30% | 6.01% | 6.60% | 5.37% | 7.77% | 8.11% |
VST Vistra Corp. | 2.41% | 3.19% | 2.78% | 2.99% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 17.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.59% | 3.18% | 2.95% | 2.99% | 2.86% | 3.67% | 3.73% | 4.16% | 4.33% | 3.90% | 4.77% | 4.60% |
Комиссия
Комиссия utilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | -0.24 | ||||
AEP American Electric Power Company, Inc. | -0.73 | ||||
XEL Xcel Energy Inc. | -0.67 | ||||
DUK Duke Energy Corporation | -0.32 | ||||
DTE DTE Energy Company | -0.62 | ||||
ETR Entergy Corporation | -0.52 | ||||
VST Vistra Corp. | 1.23 | ||||
WEC WEC Energy Group, Inc. | -0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
utilities с января 2010 показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 366 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.96% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 366 | 2 сент. 2021 г. | 390 |
| -22.07% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.31% | 15 нояб. 2017 г. | 58 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 190 |
| -14.82% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -10.17% | 3 сент. 2021 г. | 17 | 28 сент. 2021 г. | 55 | 15 дек. 2021 г. | 72 |
График волатильности
Текущая волатильность utilities составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.