PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

utilities

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

selected utilities - renewable trending

Распределение активов


SO 12.5%AEP 12.5%XEL 12.5%DUK 12.5%DTE 12.5%ETR 12.5%VST 12.5%WEC 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SO
The Southern Company
Utilities12.5%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
Utilities12.5%
XEL
Xcel Energy Inc.
Utilities12.5%
DUK
Duke Energy Corporation
Utilities12.5%
DTE
DTE Energy Company
Utilities12.5%
ETR
Entergy Corporation
Utilities12.5%
VST
Vistra Corp.
Utilities12.5%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
Utilities12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.29%
8.61%
utilities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

utilities на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.52% с начала года и доходность в 9.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%10.55%
utilities3.75%1.92%-2.52%-4.39%9.03%9.82%
SO
The Southern Company
2.88%3.15%0.11%-3.66%14.35%9.61%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
0.43%-9.40%-14.20%-15.87%5.87%7.20%
XEL
Xcel Energy Inc.
5.72%-7.29%-12.63%-13.81%7.91%9.28%
DUK
Duke Energy Corporation
3.71%1.04%-6.47%-6.16%7.57%7.13%
DTE
DTE Energy Company
2.60%1.24%-7.23%-12.54%6.27%8.10%
ETR
Entergy Corporation
1.85%-5.94%-12.42%-10.81%7.12%7.96%
VST
Vistra Corp.
11.38%43.90%46.41%46.52%9.78%15.78%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
1.00%-6.76%-6.51%-11.25%8.29%9.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VSTSODTEETRDUKWECAEPXEL
VST1.000.300.340.310.280.270.310.28
SO0.301.000.730.770.790.760.780.77
DTE0.340.731.000.740.770.770.760.78
ETR0.310.770.741.000.770.760.780.78
DUK0.280.790.770.771.000.810.820.81
WEC0.270.760.770.760.811.000.820.86
AEP0.310.780.760.780.820.821.000.85
XEL0.280.770.780.780.810.860.851.00

Коэффициент Шарпа

utilities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.29

Коэффициент Шарпа utilities находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.29
0.81
utilities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
utilities3.74%3.43%3.38%3.70%3.44%3.95%3.96%6.45%4.69%4.25%5.44%5.68%
SO
The Southern Company
3.98%3.90%4.09%4.62%4.50%6.60%6.14%6.07%6.47%6.25%7.57%7.34%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
4.19%3.44%3.59%3.76%3.26%3.98%3.96%4.55%4.82%4.54%5.89%6.48%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.43%2.85%2.85%2.80%2.84%3.52%3.54%4.07%4.49%4.37%5.40%5.66%
DUK
Duke Energy Corporation
4.33%3.99%3.99%4.65%4.78%5.12%5.28%5.74%6.28%5.44%6.75%7.48%
DTE
DTE Energy Company
3.59%3.15%3.14%3.70%3.36%3.80%3.70%3.86%4.56%4.16%5.39%5.79%
ETR
Entergy Corporation
4.43%3.72%3.66%4.11%3.47%4.90%5.30%6.01%6.60%5.37%7.77%8.11%
VST
Vistra Corp.
2.41%3.19%2.78%2.99%2.44%0.00%0.00%17.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.59%3.18%2.95%2.99%2.86%3.67%3.73%4.16%4.33%3.90%4.77%4.60%

Комиссия

Комиссия utilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SO
The Southern Company
-0.24
AEP
American Electric Power Company, Inc.
-0.73
XEL
Xcel Energy Inc.
-0.67
DUK
Duke Energy Corporation
-0.32
DTE
DTE Energy Company
-0.62
ETR
Entergy Corporation
-0.52
VST
Vistra Corp.
1.23
WEC
WEC Energy Group, Inc.
-0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.36%
-9.93%
utilities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

utilities с января 2010 показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 366 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.96%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.3662 сент. 2021 г.390
-22.07%13 сент. 2022 г.2212 окт. 2022 г.
-15.31%15 нояб. 2017 г.588 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.190
-14.82%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.79
-10.17%3 сент. 2021 г.1728 сент. 2021 г.5515 дек. 2021 г.72

График волатильности

Текущая волатильность utilities составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.43%
3.41%
utilities
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля