utilities
selected utilities - renewable trending
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 12.50% |
DTE DTE Energy Company | Utilities | 12.50% |
DUK Duke Energy Corporation | Utilities | 12.50% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 12.50% |
SO The Southern Company | Utilities | 12.50% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 12.50% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | Utilities | 12.50% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| utilities | 41.21% | -0.61% | 24.05% | 54.34% | 11.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 31.72% | -0.40% | 22.65% | 38.62% | 12.06% | 11.52% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 23.59% | -5.08% | 12.58% | 34.39% | 4.50% | 9.09% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.36% | -3.00% | 20.00% | 10.98% | 3.15% | 10.02% |
DUK Duke Energy Corporation | 21.56% | -0.77% | 16.89% | 34.24% | 8.30% | 7.81% |
DTE DTE Energy Company | 15.43% | -3.49% | 13.26% | 33.26% | 6.33% | 9.50% |
ETR Entergy Corporation | 36.84% | 1.91% | 26.60% | 46.57% | 6.32% | 9.22% |
VST Vistra Corp. | 231.59% | 6.85% | 65.61% | 292.59% | 39.94% | N/A |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 16.70% | -0.88% | 17.66% | 21.88% | 3.63% | 10.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью utilities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.57% | 4.03% | 8.19% | 1.61% | 8.71% | -4.93% | 7.07% | 5.39% | 8.25% | 41.21% | |||
| 2023 | -1.73% | -5.48% | 5.44% | 2.09% | -6.11% | 1.61% | 3.37% | -4.21% | -1.23% | 1.10% | 5.98% | 3.13% | 3.09% |
| 2022 | 0.20% | -2.09% | 9.21% | 1.19% | 3.55% | -6.20% | 4.71% | -0.04% | -12.93% | 1.92% | 7.56% | -0.54% | 4.66% |
| 2021 | -2.11% | -7.14% | 12.26% | 4.64% | -1.96% | -2.20% | 4.81% | 2.41% | -7.89% | 4.36% | -2.07% | 10.99% | 14.82% |
| 2020 | 6.87% | -11.23% | -10.98% | 6.94% | 3.50% | -5.68% | 7.44% | -1.93% | 2.03% | 3.41% | 1.31% | -1.17% | -1.85% |
| 2019 | 6.26% | 4.31% | 2.39% | 1.61% | -1.25% | 2.84% | -0.10% | 7.98% | 3.50% | -0.24% | -2.96% | 1.49% | 28.45% |
| 2018 | -3.48% | -3.85% | 5.15% | 3.55% | -0.54% | 1.10% | 2.12% | 1.11% | -0.49% | 1.70% | 6.37% | -4.27% | 8.10% |
| 2017 | 0.98% | 4.39% | 0.27% | -0.32% | 4.29% | -1.35% | 1.02% | 4.60% | -2.00% | 6.16% | 2.19% | -5.12% | 15.53% |
| 2016 | 2.47% | -6.40% | 8.48% | 4.05% |
Комиссия
Комиссия utilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг utilities среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 2.35 | 3.41 | 1.41 | 3.04 | 12.19 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 1.88 | 2.75 | 1.34 | 1.39 | 9.58 |
XEL Xcel Energy Inc. | 0.59 | 0.91 | 1.13 | 0.37 | 1.28 |
DUK Duke Energy Corporation | 2.25 | 3.13 | 1.39 | 1.82 | 12.75 |
DTE DTE Energy Company | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 1.19 | 10.31 |
ETR Entergy Corporation | 3.02 | 4.24 | 1.57 | 2.65 | 16.26 |
VST Vistra Corp. | 5.78 | 4.79 | 1.67 | 8.64 | 23.52 |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.18 | 1.73 | 1.22 | 0.85 | 4.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utilities | 3.07% | 3.66% | 3.34% | 3.18% | 3.37% | 3.02% | 3.34% | 3.21% | 5.24% | 3.53% | 3.07% | 3.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SO The Southern Company | 3.16% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.61% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.42% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.60% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
DTE DTE Energy Company | 3.29% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
ETR Entergy Corporation | 3.37% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
VST Vistra Corp. | 0.68% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.45% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
utilities показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка utilities составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.96% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 366 | 2 сент. 2021 г. | 390 |
| -22.07% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | 359 | 19 мар. 2024 г. | 381 |
| -15.31% | 15 нояб. 2017 г. | 58 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 190 |
| -14.82% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -10.17% | 3 сент. 2021 г. | 17 | 28 сент. 2021 г. | 55 | 15 дек. 2021 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность utilities составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VST | DTE | SO | ETR | DUK | WEC | XEL | AEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| DTE | 0.31 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| SO | 0.28 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| ETR | 0.30 | 0.73 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| DUK | 0.25 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
| WEC | 0.24 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.84 | 0.81 |
| XEL | 0.24 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.83 |
| AEP | 0.28 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |