utilities
selected utilities - renewable trending
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 12.50% |
DTE DTE Energy Company | Utilities | 12.50% |
DUK Duke Energy Corporation | Utilities | 12.50% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 12.50% |
SO The Southern Company | Utilities | 12.50% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 12.50% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | Utilities | 12.50% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| utilities | 11.44% | 8.57% | 11.91% | 33.91% | 17.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SO The Southern Company | 10.64% | 3.97% | 5.63% | 20.36% | 14.76% | 12.33% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.12% | 3.86% | 11.29% | 20.60% | 9.44% | 10.41% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.66% | 4.67% | 7.77% | 32.34% | 6.32% | 11.16% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.41% | 3.49% | 10.07% | 21.74% | 12.47% | 9.09% |
DTE DTE Energy Company | 13.30% | 6.53% | 17.95% | 22.42% | 13.25% | 10.97% |
ETR Entergy Corporation | 11.49% | 6.21% | 16.76% | 55.27% | 16.24% | 12.76% |
VST Vistra Corp. | 2.38% | 37.89% | 4.16% | 59.29% | 53.35% | N/A |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 15.80% | 4.87% | 15.22% | 31.86% | 8.22% | 12.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью utilities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.79% | 4.23% | 0.22% | 0.75% | 0.10% | 11.44% | |||||||
| 2024 | -1.57% | 4.03% | 8.19% | 1.61% | 8.71% | -4.93% | 7.07% | 5.39% | 8.25% | 2.32% | 6.29% | -7.23% | 43.33% |
| 2023 | -1.73% | -5.48% | 5.44% | 2.09% | -6.11% | 1.61% | 3.37% | -4.21% | -1.23% | 1.10% | 5.98% | 3.13% | 3.09% |
| 2022 | 0.20% | -2.09% | 9.21% | 1.19% | 3.55% | -6.20% | 4.71% | -0.04% | -12.93% | 1.92% | 7.56% | -0.54% | 4.66% |
| 2021 | -2.11% | -7.14% | 12.26% | 4.64% | -1.96% | -2.20% | 4.81% | 2.41% | -7.89% | 4.36% | -2.07% | 10.99% | 14.82% |
| 2020 | 6.87% | -11.23% | -10.98% | 6.94% | 3.50% | -5.68% | 7.44% | -1.93% | 2.03% | 3.41% | 1.31% | -1.17% | -1.85% |
| 2019 | 6.26% | 4.31% | 2.39% | 1.61% | -1.25% | 2.84% | -0.10% | 7.98% | 3.50% | -0.24% | -2.96% | 1.49% | 28.45% |
| 2018 | -3.48% | -3.85% | 5.15% | 3.55% | -0.54% | 1.10% | 2.12% | 1.11% | -0.49% | 1.70% | 6.37% | -4.27% | 8.10% |
| 2017 | 0.98% | 4.39% | 0.27% | -0.32% | 4.29% | -1.35% | 1.02% | 4.60% | -2.00% | 6.16% | 2.19% | -5.12% | 15.53% |
| 2016 | 2.47% | -6.40% | 8.48% | 4.05% |
Комиссия
Комиссия utilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг utilities составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 1.07 | 1.70 | 1.21 | 1.61 | 3.90 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.65 | 4.12 |
XEL Xcel Energy Inc. | 1.61 | 2.24 | 1.30 | 1.15 | 7.49 |
DUK Duke Energy Corporation | 1.20 | 1.79 | 1.22 | 1.89 | 4.83 |
DTE DTE Energy Company | 1.11 | 1.69 | 1.24 | 1.52 | 5.80 |
ETR Entergy Corporation | 2.02 | 2.98 | 1.46 | 5.51 | 14.22 |
VST Vistra Corp. | 0.71 | 1.58 | 1.22 | 1.51 | 3.40 |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.80 | 2.70 | 1.34 | 1.45 | 8.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 3.03% | 3.66% | 3.34% | 3.18% | 3.37% | 3.02% | 3.34% | 3.21% | 5.24% | 3.53% | 3.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SO The Southern Company | 3.19% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 4.33% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.16% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.47% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% |
DTE DTE Energy Company | 3.11% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% |
ETR Entergy Corporation | 2.84% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
VST Vistra Corp. | 0.63% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.15% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
utilities показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка utilities составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.96% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 366 | 2 сент. 2021 г. | 390 |
| -22.07% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | 359 | 19 мар. 2024 г. | 381 |
| -15.31% | 15 нояб. 2017 г. | 58 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 190 |
| -14.82% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -10.17% | 3 сент. 2021 г. | 17 | 28 сент. 2021 г. | 55 | 15 дек. 2021 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность utilities составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VST | SO | ETR | DTE | DUK | WEC | XEL | AEP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.35 |
| VST | 0.40 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.51 |
| SO | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.84 |
| ETR | 0.30 | 0.31 | 0.74 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| DTE | 0.29 | 0.29 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.84 |
| DUK | 0.23 | 0.23 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
| WEC | 0.23 | 0.22 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.84 | 0.80 | 0.85 |
| XEL | 0.26 | 0.22 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
| AEP | 0.24 | 0.25 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.35 | 0.51 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 1.00 |