PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Conviction Style Box and Diversified Asset Class E...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHV 10.00%BNDX 5.00%PDBC 5.00%IAU 5.00%VUG 30.00%FNDX 22.50%IJH 10.00%VXUS 5.00%1 позиция 2.50%VNQ 5.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC

Доходность по периодам

Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.07% с начала года и доходность в 11.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio
0.16%-1.86%1.07%3.19%18.58%16.46%10.47%11.98%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.46%13.62%32.23%36.84%32.55%11.08%14.55%10.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.36%-4.43%3.06%1.04%2.95%7.33%3.14%4.85%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.68%-2.51%2.81%6.58%28.04%15.41%7.43%9.01%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.04%0.30%0.86%1.84%4.01%4.70%3.20%2.17%
IAU
iShares Gold Trust
-1.94%-8.32%8.34%21.05%49.18%32.68%21.72%14.14%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.50%-0.86%9.31%6.98%20.02%14.75%11.01%9.89%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
0.25%-2.12%3.24%6.77%19.84%17.05%12.09%13.38%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.11%-3.66%-9.29%-8.34%17.67%21.67%11.69%16.20%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.12%-3.56%3.54%4.74%15.97%12.42%6.78%10.69%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.10%-1.55%-0.08%0.10%2.63%3.79%0.18%1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.57%1.21%-3.37%0.75%1.07%
20252.69%-0.81%-3.38%-0.43%4.63%3.74%1.68%2.10%3.03%1.73%0.81%-0.05%16.61%
20240.22%3.75%3.22%-3.14%3.97%2.02%1.86%1.71%2.08%-0.56%4.53%-2.52%18.15%
20236.80%-2.54%2.92%0.77%-0.23%5.15%3.23%-1.73%-3.94%-1.64%7.50%4.35%21.77%
2022-4.28%-1.24%2.93%-6.43%-0.13%-6.97%7.28%-3.39%-8.31%5.51%5.16%-4.69%-14.99%
20210.42%2.19%3.22%4.59%0.95%1.51%1.58%2.00%-3.38%5.16%-1.31%3.67%22.25%

Метрики бенчмарка

Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.75, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.88%) было выше, чем в снижении (77.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
2.03%
Бета
0.75
0.97
Участие в росте
79.88%
Участие в снижении
77.14%

Комиссия

Комиссия Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.37

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.43

+3.79


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
791.732.331.313.017.40
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
160.180.361.050.291.11
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
801.632.251.332.529.49
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
10019.57153.8055.27443.152,490.75
IAU
iShares Gold Trust
801.782.211.332.589.32
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
621.271.731.242.245.38
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
651.231.791.281.687.99
VUG
Vanguard Growth ETF
380.781.271.181.133.90
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
400.761.211.171.265.39
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
340.821.151.150.893.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.35
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.86
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.79%1.87%2.04%2.08%2.13%3.71%1.35%1.81%1.95%1.69%1.95%1.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.90%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Conviction Style Box and Diversified Asset Class ETF Portfolio составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-20.09%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.488
-15.03%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.132
-14.51%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.77
-12.16%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSHVBNDXIAUPDBCXLUVNQVUGVXUSIJHFNDXPortfolio
Benchmark1.00-0.040.020.020.260.390.590.940.790.860.910.97
SHV-0.041.000.150.13-0.050.050.03-0.03-0.01-0.05-0.04-0.02
BNDX0.020.151.000.26-0.110.210.200.050.030.00-0.020.06
IAU0.020.130.261.000.240.150.120.020.190.020.030.14
PDBC0.26-0.05-0.110.241.000.080.120.200.340.280.330.36
XLU0.390.050.210.150.081.000.610.290.320.360.410.42
VNQ0.590.030.200.120.120.611.000.500.520.650.620.66
VUG0.94-0.030.050.020.200.290.501.000.730.740.750.91
VXUS0.79-0.010.030.190.340.320.520.731.000.750.780.84
IJH0.86-0.050.000.020.280.360.650.740.751.000.910.90
FNDX0.91-0.04-0.020.030.330.410.620.750.780.911.000.92
Portfolio0.97-0.020.060.140.360.420.660.910.840.900.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2014 г.