FimiRetirementStocksPortfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 11.11% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 11.11% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 11.11% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 11.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 11.11% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 11.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FimiRetirementStocksPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
FimiRetirementStocksPortfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.40% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| FimiRetirementStocksPortfolio | -6.81% | -8.46% | -13.47% | -5.34% | 13.69% | 10.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.72% | -1.42% | 1.40% | 23.13% | 18.50% | 15.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.84% | 0.23% | 9.85% | 9.90% | 10.54% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -17.63% | -6.68% | 7.74% | 20.45% | 15.11% |
CVX Chevron Corporation | -3.76% | -16.33% | -6.59% | -10.10% | 15.60% | 6.83% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -10.88% | -3.21% | -21.57% | -3.13% | 20.35% | 13.63% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -2.93% | -16.98% | -15.24% | 4.21% | 7.03% |
MRK Merck & Co., Inc. | -20.91% | -17.66% | -27.04% | -36.15% | 2.79% | 6.78% |
TGT Target Corporation | -30.53% | -10.64% | -39.69% | -42.97% | -0.78% | 4.29% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.28% | -7.75% | -9.37% | -7.80% | 27.01% | 6.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FimiRetirementStocksPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 2.42% | -2.50% | -9.23% | -6.81% | ||||||||
| 2024 | 2.91% | 5.96% | 5.05% | -5.12% | -1.05% | -0.39% | 5.17% | 3.09% | 1.73% | -0.76% | -0.21% | -5.25% | 10.86% |
| 2023 | -1.20% | -0.98% | 1.51% | 1.71% | -7.33% | 4.70% | 4.81% | -0.81% | -4.34% | -5.32% | 3.83% | 5.18% | 0.77% |
| 2022 | -3.29% | -2.11% | 4.07% | -0.36% | -3.21% | -5.29% | 5.93% | -1.54% | -4.57% | 10.85% | 7.15% | -3.74% | 2.40% |
| 2021 | -2.08% | 1.00% | 8.98% | 1.76% | 2.98% | 2.21% | 3.32% | 0.41% | -3.67% | 11.64% | -0.90% | 6.46% | 35.86% |
| 2020 | -4.32% | -7.13% | -10.94% | 12.22% | 7.15% | 1.60% | 1.92% | 6.73% | -1.61% | -1.54% | 9.99% | 1.66% | 13.92% |
| 2019 | 1.60% | 5.40% | 4.41% | 0.71% | -4.65% | 4.61% | -0.48% | 4.92% | 0.97% | 1.34% | 4.86% | 2.03% | 28.38% |
| 2018 | 7.51% | -6.51% | -4.99% | 0.97% | 4.98% | 1.64% | 3.06% | 4.36% | 2.37% | -6.91% | 4.95% | -5.91% | 4.14% |
| 2017 | -1.04% | 1.84% | 1.33% | 0.94% | -0.61% | 0.64% | 3.37% | -1.55% | 5.84% | -0.64% | 3.41% | 3.92% | 18.59% |
| 2016 | -2.49% | -0.10% | 6.75% | 1.77% | 0.14% | 2.48% | 2.20% | -1.42% | -0.77% | -4.09% | 4.93% | 1.99% | 11.44% |
| 2015 | -2.91% | 3.82% | -1.30% | 0.58% | 0.60% | -2.53% | 1.01% | -5.55% | -1.99% | 8.09% | -1.07% | 0.20% | -1.70% |
| 2014 | -5.44% | 4.72% | 0.80% | 1.97% | 0.11% | 1.62% | -1.12% | 4.62% | -0.06% | 4.82% | 5.26% | -0.49% | 17.55% |
Комиссия
Комиссия FimiRetirementStocksPortfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FimiRetirementStocksPortfolio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.21 | 1.71 | 1.23 | 1.79 | 6.70 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
CVX Chevron Corporation | -0.32 | -0.26 | 0.96 | -0.37 | -1.04 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.50 | -1.08 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.40 | -1.90 | 0.74 | -0.87 | -1.73 |
TGT Target Corporation | -1.03 | -1.38 | 0.80 | -0.65 | -2.22 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.24 | 0.97 | -0.36 | -0.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FimiRetirementStocksPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.40% | 3.07% | 2.99% | 2.63% | 2.89% | 3.55% | 3.00% | 3.29% | 2.90% | 2.98% | 3.12% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.00% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.77% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
CVX Chevron Corporation | 4.79% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.08% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.05% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
TGT Target Corporation | 4.79% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FimiRetirementStocksPortfolio показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка FimiRetirementStocksPortfolio составляет 14.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.03% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -17.56% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 109 | 22 нояб. 2022 г. | 157 |
| -16.64% | 15 окт. 2024 г. | 120 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.07% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 113 | 11 сент. 2018 г. | 157 |
| -14.41% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FimiRetirementStocksPortfolio составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGT | ABBV | MRK | LOW | XOM | CVX | PG | PEP | ADP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.47 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 |
| ABBV | 0.25 | 1.00 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| MRK | 0.21 | 0.43 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| LOW | 0.47 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.46 |
| XOM | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.82 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| CVX | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.82 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.36 |
| PG | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.64 | 0.42 |
| PEP | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.64 | 1.00 | 0.47 |
| ADP | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 1.00 |