FimiRetirementStocksPortfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 11.11% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 11.11% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 11.11% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 11.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 11.11% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 11.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FimiRetirementStocksPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
FimiRetirementStocksPortfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.02% с начала года и доходность в 13.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| FimiRetirementStocksPortfolio | 15.02% | 2.52% | 2.66% | 14.85% | 16.39% | 14.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 20.41% | 4.83% | 12.03% | 15.72% | 14.06% | 16.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 20.93% | 2.06% | 8.79% | 16.20% | 10.03% | 10.55% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.03% | -1.64% | 10.72% | 30.46% | 27.26% | 17.43% |
CVX Chevron Corporation | -0.34% | -0.50% | -5.05% | -9.89% | 7.68% | 5.98% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 17.01% | 6.78% | -0.73% | 21.88% | 20.49% | 19.15% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.57% | 0.39% | 3.18% | 1.28% | 8.47% | 9.62% |
MRK Merck & Co., Inc. | 10.91% | 3.73% | -2.81% | 13.49% | 11.23% | 10.80% |
TGT Target Corporation | 10.25% | 7.26% | -8.41% | 31.76% | 10.09% | 12.42% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.55% | 0.00% | 2.60% | 1.89% | 15.31% | 6.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FimiRetirementStocksPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.89% | 4.94% | 5.79% | -3.18% | -0.73% | -1.25% | 3.67% | 2.21% | 15.02% | ||||
| 2023 | -0.48% | -1.79% | 1.69% | 2.70% | -8.13% | 4.58% | 3.76% | -0.72% | -3.21% | -5.00% | 4.20% | 3.81% | 0.47% |
| 2022 | 1.55% | -0.52% | 5.49% | 0.98% | -1.05% | -6.09% | 6.84% | -1.50% | -5.48% | 13.48% | 6.03% | -3.01% | 16.08% |
| 2021 | -1.58% | 4.22% | 7.63% | 1.14% | 2.95% | 2.88% | 1.88% | -0.45% | -1.99% | 11.01% | -2.19% | 6.41% | 35.82% |
| 2020 | -5.19% | -8.11% | -11.67% | 14.23% | 5.66% | 0.77% | 1.00% | 5.63% | -3.16% | -2.03% | 12.53% | 1.83% | 8.56% |
| 2019 | 3.10% | 5.30% | 4.64% | 0.23% | -4.15% | 5.34% | -0.55% | 4.38% | 1.44% | 0.73% | 4.48% | 2.22% | 30.22% |
| 2018 | 6.17% | -7.07% | -3.52% | 1.40% | 4.12% | 2.51% | 3.19% | 3.34% | 2.48% | -5.13% | 4.29% | -6.47% | 4.20% |
| 2017 | -1.51% | 1.62% | 0.61% | 0.60% | -0.32% | 0.22% | 3.52% | -1.59% | 5.57% | -1.10% | 3.13% | 4.05% | 15.51% |
| 2016 | -2.10% | 0.30% | 6.69% | 2.10% | -0.05% | 2.86% | 1.77% | -1.13% | -0.35% | -3.53% | 4.99% | 1.89% | 13.80% |
| 2015 | -3.09% | 3.67% | -1.28% | 0.94% | 0.13% | -2.56% | 0.13% | -5.57% | -1.52% | 8.59% | -1.09% | 0.05% | -2.27% |
| 2014 | -5.56% | 4.84% | 0.81% | 2.13% | -0.18% | 1.62% | -0.87% | 4.48% | -0.19% | 4.38% | 4.91% | -0.20% | 16.79% |
| 2013 | 6.33% | 1.81% | 4.12% | 3.88% | 0.35% | -0.79% | 5.50% | -3.83% | 1.25% | 3.36% | 2.63% | 2.39% | 30.05% |
Комиссия
Комиссия FimiRetirementStocksPortfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FimiRetirementStocksPortfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.78 | 1.06 | 1.17 | 0.69 | 2.91 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.04 | 1.50 | 1.20 | 1.64 | 6.21 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.59 | 2.09 | 1.29 | 1.90 | 5.38 |
CVX Chevron Corporation | -0.49 | -0.54 | 0.93 | -0.46 | -1.05 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.90 | 1.43 | 1.17 | 0.75 | 2.32 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.04 | 0.12 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.64 | 0.97 | 1.15 | 0.79 | 2.21 |
TGT Target Corporation | 0.94 | 1.83 | 1.22 | 0.56 | 3.09 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.04 | 0.20 | 1.02 | 0.04 | 0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FimiRetirementStocksPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FimiRetirementStocksPortfolio | 2.82% | 2.99% | 2.63% | 2.89% | 3.55% | 3.00% | 3.29% | 2.90% | 2.98% | 3.12% | 2.62% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.03% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
CVX Chevron Corporation | 4.45% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.73% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.60% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
TGT Target Corporation | 2.88% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.32% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FimiRetirementStocksPortfolio показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка FimiRetirementStocksPortfolio составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.56% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 165 |
| -14.99% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 107 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -14.78% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 92 | 28 окт. 2022 г. | 133 |
| -14.53% | 9 янв. 2015 г. | 158 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 300 |
| -13.62% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FimiRetirementStocksPortfolio составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGT | ABBV | MRK | LOW | XOM | CVX | PG | PEP | ADP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
| ABBV | 0.25 | 1.00 | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| MRK | 0.22 | 0.43 | 1.00 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| LOW | 0.47 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.47 |
| XOM | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.82 | 0.23 | 0.23 | 0.35 |
| CVX | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.82 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.37 |
| PG | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 0.43 |
| PEP | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.64 | 1.00 | 0.47 |
| ADP | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 1.00 |