Sensible Financial 50/50
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sensible Financial 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Sensible Financial 50/50 | -0.97% | -3.14% | -2.78% | 7.34% | 6.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -10.64% | -7.05% | -9.38% | 7.07% | 14.98% | 12.21% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -6.55% | -5.80% | -8.32% | 6.58% | 12.65% | 8.32% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -13.49% | -8.74% | -13.92% | -0.33% | 12.30% | 6.96% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 6.39% | -3.87% | -0.26% | 9.55% | 10.78% | 5.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -7.11% | -7.19% | 8.98% | 7.24% | 2.89% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 2.67% | -0.47% | 0.52% | 6.40% | 1.59% | 2.02% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.18% | 0.86% | 3.22% | 7.28% | 4.05% | 2.81% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.98% | -1.37% | -0.85% | 6.37% | 0.07% | N/A |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 1.95% | -0.60% | 0.55% | 7.50% | -0.82% | 0.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 1.33% | 1.10% | 5.87% | 0.16% | 1.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sensible Financial 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | 0.83% | -1.54% | -2.22% | -0.97% | ||||||||
| 2024 | -0.15% | 1.59% | 2.10% | -2.65% | 2.96% | 1.06% | 2.14% | 1.63% | 1.89% | -2.15% | 2.40% | -2.19% | 8.74% |
| 2023 | 5.35% | -2.65% | 2.62% | 0.86% | -1.13% | 2.88% | 1.91% | -1.86% | -3.18% | -2.07% | 6.44% | 4.31% | 13.67% |
| 2022 | -3.28% | -1.61% | -0.28% | -5.61% | 0.34% | -5.21% | 5.19% | -3.62% | -7.25% | 3.11% | 5.99% | -2.87% | -14.97% |
| 2021 | -0.18% | 0.70% | 1.20% | 2.44% | 1.03% | 0.93% | 1.01% | 1.04% | -2.39% | 2.64% | -1.11% | 1.78% | 9.35% |
| 2020 | 0.06% | -3.27% | -8.08% | 6.37% | 3.07% | 2.06% | 3.28% | 2.96% | -1.42% | -1.14% | 6.77% | 2.84% | 13.28% |
| 2019 | 4.90% | 1.35% | 1.50% | 1.79% | -2.40% | 3.85% | 0.21% | -0.02% | 0.78% | 1.37% | 1.39% | 1.85% | 17.68% |
| 2018 | 2.31% | -2.60% | -0.29% | 0.00% | 0.52% | -0.18% | 1.56% | 0.62% | -0.13% | -4.39% | 1.11% | -2.93% | -4.53% |
| 2017 | 0.77% | 1.08% | 1.86% |
Комиссия
Комиссия Sensible Financial 50/50 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sensible Financial 50/50 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.38 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.35 | 0.61 | 1.09 | 0.33 | 1.33 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.17 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.41 | 1.98 | 1.25 | 0.60 | 4.10 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.91 | 6.42 | 1.91 | 7.51 | 26.27 |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.08 | 1.55 | 1.20 | 0.52 | 3.38 |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 1.32 | 1.96 | 1.24 | 0.65 | 4.03 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 0.66 | 7.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sensible Financial 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.15% | 3.11% | 3.02% | 3.48% | 2.67% | 1.66% | 2.59% | 2.77% | 1.83% | 1.96% | 1.69% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.30% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.68% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.00% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.19% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.30% | 3.12% | 2.41% | 2.12% | 0.87% | 2.25% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sensible Financial 50/50 показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Sensible Financial 50/50 составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.96% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -19.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -7.94% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.04% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sensible Financial 50/50 составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VTIP | VMBS | VAIPX | VWO | VB | MGC | VTC | SPDW | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.43 | 0.68 | 0.63 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.73 | 0.06 | 0.06 |
| VTIP | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.78 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.51 | 0.17 | 0.14 |
| VMBS | 0.68 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.76 | 0.11 | 0.09 |
| VAIPX | 0.63 | 0.78 | 0.70 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.72 | 0.08 | 0.06 |
| VWO | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.16 | 0.79 | 0.66 |
| VB | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.64 | 1.00 | 0.83 | 0.18 | 0.79 | 0.96 |
| MGC | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 0.89 |
| VTC | 0.73 | 0.51 | 0.76 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.22 |
| SPDW | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.21 | 1.00 | 0.81 |
| VO | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.66 | 0.96 | 0.89 | 0.22 | 0.81 | 1.00 |