PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TEST 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TEST 2024

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 29.8%NVDA 23.22%MOD 14.05%AMZN 9.1%DRCT 7.15%ARQT 6.85%SOUN 5.98%GCT 3.85%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
9.10%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		Healthcare
6.85%
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		Communication Services
7.15%
GCT
GigaCloud Technology Inc		Technology
3.85%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
14.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
23.22%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
29.80%
SOUN
SoundHound AI Inc		Technology
5.98%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.14%
9.01%
TEST 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2022 г., начальной даты GCT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
TEST 202496.11%-5.87%-18.14%199.33%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		138.07%-7.36%28.93%179.14%94.24%74.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		53.80%-28.43%-55.00%79.87%86.06%31.57%
MOD
Modine Manufacturing Company		113.57%17.92%24.15%185.94%64.99%26.50%
GCT
GigaCloud Technology Inc		6.20%-12.16%-36.23%82.96%N/AN/A
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		-84.88%-31.40%-92.19%-0.44%-57.91%-57.91%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		213.93%20.43%-0.39%72.45%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%6.14%6.58%40.34%16.22%27.95%
SOUN
SoundHound AI Inc		136.32%-2.53%-25.00%145.59%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202437.23%60.50%5.14%-12.64%5.79%4.86%-0.30%-11.81%96.11%
202320.01%12.08%2.73%-0.81%44.48%13.58%13.52%-0.81%-8.91%-11.72%41.98%17.20%238.88%
2022-10.77%-16.54%13.57%16.43%-6.78%-8.20%

Комиссия

Комиссия TEST 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TEST 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TEST 2024, с текущим значением в 8484
TEST 2024
Ранг коэф-та Шарпа TEST 2024, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEST 2024, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEST 2024, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEST 2024, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEST 2024, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEST 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEST 2024, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEST 2024, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEST 2024, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEST 2024, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEST 2024, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.303.521.456.3219.96
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.791.721.231.132.68
MOD
Modine Manufacturing Company		3.173.151.457.9120.25
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.821.751.211.013.20
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		-0.001.371.16-0.000.00
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.581.501.170.591.60
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.331.881.241.956.55
SOUN
SoundHound AI Inc		1.082.641.292.013.93

Коэффициент Шарпа

TEST 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.48
2.23
TEST 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TEST 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEST 20240.01%0.01%0.03%0.01%0.03%0.06%0.11%0.07%0.11%0.28%0.39%0.45%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.00%
0
TEST 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TEST 2024 показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TEST 2024 составляет 26.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.66%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.———
-32.34%22 авг. 2022 г.3712 окт. 2022 г.7327 янв. 2023 г.110
-24%8 авг. 2023 г.5726 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.73
-14.3%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-14.01%9 февр. 2023 г.2213 мар. 2023 г.363 мая 2023 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TEST 2024 составляет 14.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.26%
4.31%
TEST 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ARQTDRCTGCTSOUNMODAMZNSMCINVDA
ARQT1.000.200.120.200.220.120.160.07
DRCT0.201.000.130.160.160.150.150.16
GCT0.120.131.000.150.190.210.160.16
SOUN0.200.160.151.000.230.200.220.18
MOD0.220.160.190.231.000.330.360.38
AMZN0.120.150.210.200.331.000.360.54
SMCI0.160.150.160.220.360.361.000.54
NVDA0.070.160.160.180.380.540.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2022 г.