PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
KISS with #4 allocation + GLD + USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS with #4 allocation + GLD + USFR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
KISS with #4 allocation + GLD + USFR
-0.72%-3.97%6.50%13.09%37.89%23.73%15.08%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.16%-0.93%-6.33%-6.93%33.66%29.78%12.32%21.13%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
-0.53%-1.24%8.87%17.04%40.55%20.19%12.57%11.19%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
-0.75%-2.89%4.81%7.99%36.50%18.50%7.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
-0.97%-4.17%7.34%14.94%49.48%23.93%13.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.32%1.51%12.84%20.81%80.38%33.13%19.27%28.54%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
-0.40%-6.39%5.87%6.87%24.75%19.11%12.34%13.48%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
-0.10%-2.51%11.65%13.47%18.14%9.62%6.98%10.69%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
-1.13%-9.65%10.93%25.46%115.64%49.51%25.83%18.73%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
0.68%-0.56%9.54%12.30%27.33%16.21%10.57%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.09%-3.33%-3.54%-1.41%17.61%18.45%11.96%14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении KISS with #4 allocation + GLD + USFR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20267.80%6.23%-7.49%0.53%6.50%
20254.31%0.32%2.43%1.67%3.67%3.54%0.46%4.56%6.46%2.19%2.55%1.80%39.55%
2024-1.20%2.59%5.71%-0.67%3.29%0.15%3.52%1.28%2.84%-0.22%0.72%-2.96%15.76%
20237.30%-3.61%3.89%0.51%-1.33%3.32%3.74%-2.30%-3.74%0.45%6.14%3.92%19.01%
2022-2.42%1.44%1.71%-5.05%-0.03%-6.78%2.98%-3.21%-6.75%3.72%8.99%-1.67%-7.96%
2021-0.62%1.28%2.18%3.01%4.46%-2.61%0.42%0.75%-2.90%3.24%-1.26%3.40%11.57%

Метрики бенчмарка

KISS with #4 allocation + GLD + USFR: годовая альфа составляет 8.24%, бета — 0.58, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.17%) было выше, чем в снижении (57.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 8.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
8.24%
Бета
0.58
0.66
Участие в росте
77.17%
Участие в снижении
57.54%

Комиссия

Комиссия KISS with #4 allocation + GLD + USFR составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

KISS with #4 allocation + GLD + USFR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KISS with #4 allocation + GLD + USFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.88

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.37

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.39

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

6.43

+7.75


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
621.171.751.242.046.40
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
932.333.041.463.6814.10
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
841.832.421.362.8010.66
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
952.693.381.553.7615.42
SOXX
iShares Semiconductor ETF
912.012.621.374.4616.48
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
681.281.841.262.077.98
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
420.871.361.171.314.52
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
912.482.631.393.8313.54
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
631.171.731.241.907.48
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
540.971.481.231.527.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KISS with #4 allocation + GLD + USFR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.29
  • За 5 лет: 1.16
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KISS with #4 allocation + GLD + USFR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.48%1.57%1.90%1.83%1.53%1.21%1.02%1.21%2.34%0.83%0.83%0.79%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.16%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.25%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.75%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

KISS with #4 allocation + GLD + USFR показал максимальную просадку в 23.49%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка KISS with #4 allocation + GLD + USFR составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.49%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-19.05%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.18115 июн. 2023 г.305
-10.64%3 мар. 2026 г.1826 мар. 2026 г.
-9.33%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.46
-7.61%1 авг. 2023 г.464 окт. 2023 г.3828 нояб. 2023 г.84

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkUSFRGLDRINGXLESOXXXNTKAVEMAVUVXLIXLBAVDVFNDFSPYMIJHPortfolio
Benchmark1.00-0.000.100.240.410.800.850.690.720.810.740.710.741.000.850.75
USFR-0.001.000.020.010.00-0.01-0.01-0.01-0.01-0.00-0.03-0.02-0.02-0.00-0.000.01
GLD0.100.021.000.770.110.100.110.270.080.090.200.310.250.100.100.59
RING0.240.010.771.000.180.210.230.370.200.200.360.430.370.240.240.65
XLE0.410.000.110.181.000.290.240.380.670.530.540.500.530.410.540.51
SOXX0.80-0.010.100.210.291.000.900.670.570.600.560.580.600.790.680.67
XNTK0.85-0.010.110.230.240.901.000.710.550.580.540.590.610.850.680.68
AVEM0.69-0.010.270.370.380.670.711.000.580.560.610.760.780.690.640.78
AVUV0.72-0.010.080.200.670.570.550.581.000.830.790.720.750.730.930.70
XLI0.81-0.000.090.200.530.600.580.560.831.000.830.690.730.810.890.69
XLB0.74-0.030.200.360.540.560.540.610.790.831.000.740.760.740.830.75
AVDV0.71-0.020.310.430.500.580.590.760.720.690.741.000.940.710.740.84
FNDF0.74-0.020.250.370.530.600.610.780.750.730.760.941.000.740.770.83
SPYM1.00-0.000.100.240.410.790.850.690.730.810.740.710.741.000.850.75
IJH0.85-0.000.100.240.540.680.680.640.930.890.830.740.770.851.000.75
Portfolio0.750.010.590.650.510.670.680.780.700.690.750.840.830.750.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.