Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KISS with #4 allocation + GLD + USFR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель KISS with #4 allocation + GLD + USFR | -0.72% | -3.97% | 6.50% | 13.09% | 37.89% | 23.73% | 15.08% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.16% | -0.93% | -6.33% | -6.93% | 33.66% | 29.78% | 12.32% | 21.13% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | -0.53% | -1.24% | 8.87% | 17.04% | 40.55% | 20.19% | 12.57% | 11.19% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | -0.75% | -2.89% | 4.81% | 7.99% | 36.50% | 18.50% | 7.00% | — |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.32% | 1.51% | 12.84% | 20.81% | 80.38% | 33.13% | 19.27% | 28.54% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.40% | -6.39% | 5.87% | 6.87% | 24.75% | 19.11% | 12.34% | 13.48% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -0.10% | -2.51% | 11.65% | 13.47% | 18.14% | 9.62% | 6.98% | 10.69% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -1.13% | -9.65% | 10.93% | 25.46% | 115.64% | 49.51% | 25.83% | 18.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.68% | -0.56% | 9.54% | 12.30% | 27.33% | 16.21% | 10.57% | — |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.09% | -3.33% | -3.54% | -1.41% | 17.61% | 18.45% | 11.96% | 14.24% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KISS with #4 allocation + GLD + USFR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 6.23% | -7.49% | 0.53% | 6.50% | ||||||||
| 2025 | 4.31% | 0.32% | 2.43% | 1.67% | 3.67% | 3.54% | 0.46% | 4.56% | 6.46% | 2.19% | 2.55% | 1.80% | 39.55% |
| 2024 | -1.20% | 2.59% | 5.71% | -0.67% | 3.29% | 0.15% | 3.52% | 1.28% | 2.84% | -0.22% | 0.72% | -2.96% | 15.76% |
| 2023 | 7.30% | -3.61% | 3.89% | 0.51% | -1.33% | 3.32% | 3.74% | -2.30% | -3.74% | 0.45% | 6.14% | 3.92% | 19.01% |
| 2022 | -2.42% | 1.44% | 1.71% | -5.05% | -0.03% | -6.78% | 2.98% | -3.21% | -6.75% | 3.72% | 8.99% | -1.67% | -7.96% |
| 2021 | -0.62% | 1.28% | 2.18% | 3.01% | 4.46% | -2.61% | 0.42% | 0.75% | -2.90% | 3.24% | -1.26% | 3.40% | 11.57% |
Метрики бенчмарка
KISS with #4 allocation + GLD + USFR: годовая альфа составляет 8.24%, бета — 0.58, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.17%) было выше, чем в снижении (57.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 8.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 8.24%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 77.17%
- Участие в снижении
- 57.54%
Комиссия
Комиссия KISS with #4 allocation + GLD + USFR составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KISS with #4 allocation + GLD + USFR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.88 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.37 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.39 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 6.43 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 62 | 1.17 | 1.75 | 1.24 | 2.04 | 6.40 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 93 | 2.33 | 3.04 | 1.46 | 3.68 | 14.10 |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 84 | 1.83 | 2.42 | 1.36 | 2.80 | 10.66 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 91 | 2.01 | 2.62 | 1.37 | 4.46 | 16.48 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 68 | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 2.07 | 7.98 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 42 | 0.87 | 1.36 | 1.17 | 1.31 | 4.52 |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 91 | 2.48 | 2.63 | 1.39 | 3.83 | 13.54 |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 63 | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.90 | 7.48 |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 54 | 0.97 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KISS with #4 allocation + GLD + USFR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.57% | 1.90% | 1.83% | 1.53% | 1.21% | 1.02% | 1.21% | 2.34% | 0.83% | 0.83% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.16% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KISS with #4 allocation + GLD + USFR показал максимальную просадку в 23.49%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка KISS with #4 allocation + GLD + USFR составляет 7.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.49% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.05% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 181 | 15 июн. 2023 г. | 305 |
| -10.64% | 3 мар. 2026 г. | 18 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.33% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 11 | 24 апр. 2025 г. | 46 |
| -7.61% | 1 авг. 2023 г. | 46 | 4 окт. 2023 г. | 38 | 28 нояб. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USFR | GLD | RING | XLE | SOXX | XNTK | AVEM | AVUV | XLI | XLB | AVDV | FNDF | SPYM | IJH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.41 | 0.80 | 0.85 | 0.69 | 0.72 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
| USFR | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| GLD | 0.10 | 0.02 | 1.00 | 0.77 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.59 |
| RING | 0.24 | 0.01 | 0.77 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.65 |
| XLE | 0.41 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.54 | 0.51 |
| SOXX | 0.80 | -0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.90 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.79 | 0.68 | 0.67 |
| XNTK | 0.85 | -0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.90 | 1.00 | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.85 | 0.68 | 0.68 |
| AVEM | 0.69 | -0.01 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.78 |
| AVUV | 0.72 | -0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.67 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.93 | 0.70 |
| XLI | 0.81 | -0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.69 |
| XLB | 0.74 | -0.03 | 0.20 | 0.36 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.75 |
| AVDV | 0.71 | -0.02 | 0.31 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.94 | 0.71 | 0.74 | 0.84 |
| FNDF | 0.74 | -0.02 | 0.25 | 0.37 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.83 |
| SPYM | 1.00 | -0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.41 | 0.79 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
| IJH | 0.85 | -0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.75 | 0.01 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |