PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
pat steward 5/25
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

pat steward 5/25

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

PTBD 5.56%COLD 5.56%AMGN 5.56%HACK 5.56%ARKG 5.56%BX 5.56%DVN 5.56%ROBO 5.56%AIQ 5.56%RDIV 5.56%GCOW 5.56%COWZ 5.56%ALTL 5.56%XLB 5.56%XLK 5.56%ARKF 5.56%ARKQ 5.56%PGX 5.56%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
5.56%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		Large Cap Growth Equities
5.56%
AMGN
Amgen Inc.		Healthcare
5.56%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation
5.56%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		Health & Biotech Equities, Actively Managed
5.56%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		All Cap Equities, Actively Managed
5.56%
BX
The Blackstone Group Inc.		Financial Services
5.56%
COLD
Americold Realty Trust		Real Estate
5.56%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
5.56%
DVN
Devon Energy Corporation		Energy
5.56%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
5.56%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		Technology Equities, Cybersecurity
5.56%
PGX
Invesco Preferred ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
5.56%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		High Yield Bonds
5.56%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		All Cap Equities, Dividend
5.56%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		Robotics, Technology Equities
5.56%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
5.56%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5.56%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2020 г., начальной даты ALTL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
pat steward 5/25-1.18%7.26%-4.60%4.20%N/AN/A
Активы портфеля:
COLD
Americold Realty Trust		-19.15%-13.75%-23.59%-29.74%-10.52%N/A
AMGN
Amgen Inc.		6.09%-1.47%-4.62%-9.29%7.01%8.33%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		8.39%17.90%10.30%29.02%13.69%10.70%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-11.57%-2.25%-10.34%-20.81%-15.69%-0.31%
BX
The Blackstone Group Inc.		-19.34%10.40%-28.32%10.99%24.74%17.94%
DVN
Devon Energy Corporation		-4.18%-0.19%-18.43%-34.09%27.90%-4.05%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-0.44%17.72%-1.07%-0.72%6.59%7.88%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		4.30%18.15%4.70%17.46%16.58%N/A
PGX
Invesco Preferred ETF		-3.01%0.40%-5.89%0.67%0.42%2.68%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		-2.68%3.52%-8.26%6.75%16.93%8.77%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		-1.10%-0.37%-1.24%1.73%-0.54%N/A
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.04%3.54%8.61%11.06%14.24%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-4.69%6.31%-9.84%-0.97%18.65%N/A
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		-9.01%0.47%-13.38%-2.13%N/AN/A
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		2.54%5.52%-7.31%-4.21%12.38%7.48%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		-1.19%19.16%-1.44%7.34%19.90%19.51%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		10.53%22.97%6.78%46.67%8.31%N/A
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.88%21.99%8.70%38.67%12.80%15.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью pat steward 5/25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.69%-1.52%-5.16%-1.89%3.03%-1.18%
2024-2.42%2.61%2.90%-5.82%3.90%0.66%4.41%1.00%1.39%-1.38%5.84%-5.07%7.53%
202310.88%-3.91%0.96%-1.11%-0.46%6.78%5.86%-3.13%-4.42%-6.13%10.84%7.72%24.22%
2022-5.44%-0.62%1.47%-9.78%3.01%-9.27%8.45%-3.72%-9.89%8.10%4.86%-6.89%-20.16%
20212.38%3.60%2.92%3.57%0.66%3.21%0.08%2.60%-4.52%5.24%-1.55%2.13%21.87%
20200.25%4.55%5.42%-2.77%-1.86%15.37%7.81%31.14%

Комиссия

Комиссия pat steward 5/25 составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
PGX
Invesco Preferred ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг pat steward 5/25 составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности pat steward 5/25, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа pat steward 5/25, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино pat steward 5/25, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега pat steward 5/25, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара pat steward 5/25, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина pat steward 5/25, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COLD
Americold Realty Trust		-0.97-1.350.84-0.57-1.38
AMGN
Amgen Inc.		-0.37-0.420.95-0.47-0.97
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		1.141.611.221.284.47
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-0.45-0.410.96-0.26-1.40
BX
The Blackstone Group Inc.		0.290.701.090.300.75
DVN
Devon Energy Corporation		-0.85-1.190.84-0.59-1.54
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-0.030.071.01-0.05-0.24
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.651.031.140.642.19
PGX
Invesco Preferred ETF		0.070.081.010.000.01
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		0.370.591.080.361.12
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.330.441.060.110.94
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		0.801.021.140.772.63
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-0.05-0.041.00-0.11-0.33
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		-0.13-0.070.99-0.07-0.29
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		-0.22-0.250.97-0.22-0.63
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.240.571.080.300.95
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		1.261.731.230.713.87
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.091.631.200.773.60

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

pat steward 5/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность pat steward 5/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.39%2.36%2.40%2.70%1.94%2.14%1.90%2.25%1.73%1.58%1.69%1.22%
Активы портфеля:
COLD
Americold Realty Trust		5.20%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.41%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.96%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
DVN
Devon Energy Corporation		4.01%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.55%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.26%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		4.22%4.07%3.93%3.44%3.32%4.93%3.84%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		6.18%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		3.88%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.97%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

pat steward 5/25 показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка pat steward 5/25 составляет 8.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.71%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.670
-20.26%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-7.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-7.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.34%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAMGNDVNCOLDPTBDPGXGCOWARKGRDIVBXALTLHACKARKFXLKXLBCOWZAIQARKQROBOPortfolio
^GSPC1.000.380.370.430.480.470.620.610.640.680.710.760.720.910.740.740.860.790.850.90
AMGN0.381.000.130.280.260.240.410.270.380.250.350.220.170.260.330.390.240.220.310.39
DVN0.370.131.000.110.150.220.550.200.570.300.380.220.220.220.500.630.250.290.350.50
COLD0.430.280.111.000.330.340.380.370.400.370.390.340.370.350.400.380.380.400.430.50
PTBD0.480.260.150.331.000.530.380.400.380.410.410.420.420.420.410.390.430.430.480.53
PGX0.470.240.220.340.531.000.420.430.400.460.400.430.470.390.410.420.430.440.490.55
GCOW0.620.410.550.380.380.421.000.380.730.480.620.400.390.430.730.770.490.480.620.70
ARKG0.610.270.200.370.400.430.381.000.380.560.450.680.780.590.450.490.700.780.720.77
RDIV0.640.380.570.400.380.400.730.381.000.530.730.380.390.390.780.830.420.480.570.71
BX0.680.250.300.370.410.460.480.560.531.000.540.580.610.590.570.590.610.620.670.75
ALTL0.710.350.380.390.410.400.620.450.730.541.000.490.480.550.690.670.540.550.640.72
HACK0.760.220.220.340.420.430.400.680.380.580.491.000.790.770.500.530.820.790.780.79
ARKF0.720.170.220.370.420.470.390.780.390.610.480.791.000.720.490.500.840.860.770.81
XLK0.910.260.220.350.420.390.430.590.390.590.550.770.721.000.540.540.900.760.800.79
XLB0.740.330.500.400.410.410.730.450.780.570.690.500.490.541.000.820.570.580.700.77
COWZ0.740.390.630.380.390.420.770.490.830.590.670.530.500.540.821.000.560.600.700.81
AIQ0.860.240.250.380.430.430.490.700.420.610.540.820.840.900.570.561.000.850.870.85
ARKQ0.790.220.290.400.430.440.480.780.480.620.550.790.860.760.580.600.851.000.860.87
ROBO0.850.310.350.430.480.490.620.720.570.670.640.780.770.800.700.700.870.861.000.91
Portfolio0.900.390.500.500.530.550.700.770.710.750.720.790.810.790.770.810.850.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2020 г.