PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Software Infastructure
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Software Infastructure

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MSFT 12%ORCL 12%PLTR 11%NET 10.83%SNPS 10.83%CRWD 10.83%PANW 10.83%ZS 10.83%GDDY 10.83%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
10.83%
GDDY
GoDaddy Inc.		Technology
10.83%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
10.83%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
12%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
10.83%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
11%
SNPS
Synopsys, Inc.		Technology
10.83%
ZS
Zscaler, Inc.		Technology
10.83%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Software Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.43%
12.76%
Software Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Software Infastructure51.07%10.56%34.43%61.43%N/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
ORCL
Oracle Corporation		82.06%7.67%56.70%65.33%29.53%18.46%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		253.52%39.86%180.11%204.41%N/AN/A
NET
Cloudflare, Inc.		13.09%0.44%26.81%33.35%41.42%N/A
SNPS
Synopsys, Inc.		8.36%2.29%-3.83%3.65%32.03%29.57%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		36.25%12.03%1.39%67.27%42.40%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		36.45%7.61%28.83%54.06%37.48%27.04%
ZS
Zscaler, Inc.		-5.29%6.66%15.86%12.17%35.70%N/A
GDDY
GoDaddy Inc.		77.79%15.04%38.32%108.25%22.69%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Software Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.56%10.49%-2.28%-5.81%1.66%13.24%-6.54%7.92%1.71%4.07%51.07%
202310.57%5.14%5.52%-7.97%28.83%3.66%6.07%-4.73%-1.31%-0.02%24.85%0.67%88.93%
2022-14.36%2.48%6.36%-14.20%-10.81%-3.87%10.20%-0.69%-8.57%5.08%-3.69%-8.77%-36.57%
20214.32%-3.94%-4.39%8.85%0.91%10.58%3.48%8.48%-5.78%17.93%-3.51%-4.45%33.82%
2020-0.75%36.08%8.69%46.79%

Комиссия

Комиссия Software Infastructure составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Software Infastructure среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Software Infastructure, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Software Infastructure, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Software Infastructure, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Software Infastructure, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Software Infastructure, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Software Infastructure, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Software Infastructure
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Software Infastructure, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Software Infastructure, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Software Infastructure, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Software Infastructure, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Software Infastructure, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
ORCL
Oracle Corporation		2.042.941.433.3212.22
PLTR
Palantir Technologies Inc.		3.314.131.543.5217.25
NET
Cloudflare, Inc.		0.991.661.220.692.36
SNPS
Synopsys, Inc.		0.190.521.060.260.61
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		1.582.081.301.654.15
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.311.611.291.883.95
ZS
Zscaler, Inc.		0.420.781.120.310.74
GDDY
GoDaddy Inc.		5.076.041.8310.7437.79

Коэффициент Шарпа

Software Infastructure на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.91
Software Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Software Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.19%0.26%0.32%0.25%0.29%0.35%0.41%0.41%0.47%0.47%0.43%0.39%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ORCL
Oracle Corporation		0.84%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
Software Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Software Infastructure показал максимальную просадку в 46.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.16%9 нояб. 2021 г.2915 янв. 2023 г.22020 нояб. 2023 г.511
-19.72%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.92
-15.82%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.55
-13.74%12 февр. 2024 г.4819 апр. 2024 г.4017 июн. 2024 г.88
-9.47%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Software Infastructure составляет 7.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
3.75%
Software Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ORCLGDDYPLTRMSFTPANWNETCRWDSNPSZS
ORCL1.000.340.310.530.380.330.330.500.34
GDDY0.341.000.410.490.480.520.500.550.51
PLTR0.310.411.000.430.470.640.560.510.60
MSFT0.530.490.431.000.520.530.510.700.53
PANW0.380.480.470.521.000.560.650.560.66
NET0.330.520.640.530.561.000.690.600.73
CRWD0.330.500.560.510.650.691.000.610.78
SNPS0.500.550.510.700.560.600.611.000.62
ZS0.340.510.600.530.660.730.780.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.