PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Software Infastructure
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Software Infastructure

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

MSFT 12%ORCL 12%PLTR 11%NET 10.83%SNPS 10.83%CRWD 10.83%PANW 10.83%ZS 10.83%GDDY 10.83%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
10.83%
GDDY
GoDaddy Inc.		Technology
10.83%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
10.83%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
12%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
10.83%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
11%
SNPS
Synopsys, Inc.		Technology
10.83%
ZS
Zscaler, Inc.		Technology
10.83%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Software Infastructure19.50%11.84%18.67%62.04%N/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		8.92%17.14%8.54%7.10%21.10%27.39%
ORCL
Oracle Corporation		-1.06%16.92%-9.76%33.11%26.83%15.97%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		63.64%7.95%87.37%487.93%N/AN/A
NET
Cloudflare, Inc.		50.43%33.87%63.01%119.28%40.99%N/A
SNPS
Synopsys, Inc.		-4.72%4.16%-15.57%-21.35%20.65%24.94%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		37.02%10.81%34.88%35.18%39.80%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		3.21%3.45%-2.28%21.94%36.79%20.86%
ZS
Zscaler, Inc.		40.60%15.37%23.76%54.51%20.93%N/A
GDDY
GoDaddy Inc.		-9.22%-3.19%-9.44%29.37%18.32%20.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Software Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.14%-3.10%-8.14%12.08%9.75%19.50%
20244.56%10.49%-2.28%-5.81%1.66%13.24%-6.54%7.92%1.71%4.07%17.68%-1.42%51.61%
202310.57%5.14%5.52%-7.97%28.83%3.66%6.07%-4.73%-1.31%-0.02%24.85%0.67%88.93%
2022-14.36%2.48%6.36%-14.20%-10.81%-3.87%10.20%-0.69%-8.57%5.08%-3.69%-8.77%-36.57%
20214.32%-3.94%-4.39%8.85%0.91%10.58%3.48%8.48%-5.78%17.93%-3.51%-4.45%33.82%
2020-0.75%36.08%8.69%46.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Software Infastructure составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Software Infastructure составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Software Infastructure, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Software Infastructure, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Software Infastructure, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Software Infastructure, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Software Infastructure, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Software Infastructure, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.280.631.080.330.74
ORCL
Oracle Corporation		0.781.351.180.942.50
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.865.211.7110.7436.97
NET
Cloudflare, Inc.		2.292.891.381.747.40
SNPS
Synopsys, Inc.		-0.51-0.480.94-0.55-1.10
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.671.261.160.831.88
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.611.021.130.772.28
ZS
Zscaler, Inc.		1.241.521.220.825.18
GDDY
GoDaddy Inc.		0.941.311.211.203.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Software Infastructure имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.86
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Software Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.21%0.20%0.26%0.32%0.25%0.29%0.35%0.41%0.41%0.47%0.47%0.43%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
ORCL
Oracle Corporation		1.04%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Software Infastructure показал максимальную просадку в 46.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Software Infastructure составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.16%9 нояб. 2021 г.2915 янв. 2023 г.22020 нояб. 2023 г.511
-28.06%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.———
-19.72%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.92
-15.82%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.55
-13.74%12 февр. 2024 г.4819 апр. 2024 г.4017 июн. 2024 г.88
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCORCLGDDYPLTRPANWMSFTNETCRWDZSSNPSPortfolio
^GSPC1.000.620.590.540.550.770.580.530.560.730.72
ORCL0.621.000.370.350.410.540.360.360.360.530.54
GDDY0.590.371.000.420.500.490.520.510.510.560.64
PLTR0.540.350.421.000.480.440.620.560.590.510.77
PANW0.550.410.500.481.000.520.570.650.660.570.75
MSFT0.770.540.490.440.521.000.540.520.540.700.69
NET0.580.360.520.620.570.541.000.690.730.610.84
CRWD0.530.360.510.560.650.520.691.000.770.620.83
ZS0.560.360.510.590.660.540.730.771.000.630.84
SNPS0.730.530.560.510.570.700.610.620.631.000.77
Portfolio0.720.540.640.770.750.690.840.830.840.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя