SeekAlpha Candidates 2025-05-06
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | Real Estate | 12.50% |
BSAC Banco Santander-Chile | Financial Services | 12.50% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 12.50% |
NFG National Fuel Gas Company | Energy | 12.50% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 12.50% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | Real Estate | 12.50% |
TIMB TIM S.A. | Communication Services | 12.50% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SeekAlpha Candidates 2025-05-06 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2020 г., начальной даты TIMB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| SeekAlpha Candidates 2025-05-06 | 21.09% | 15.52% | 17.24% | 45.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 8.28% | 8.63% | -3.46% | 21.85% | 16.45% | 15.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 35.08% | 11.55% | 40.37% | 50.67% | 18.17% | 5.95% |
ADC Agree Realty Corporation | 7.88% | 6.44% | 3.86% | 34.06% | 7.44% | 14.15% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 19.87% | 29.43% | 28.92% | 95.54% | 17.01% | 11.31% |
BSAC Banco Santander-Chile | 37.36% | 23.78% | 28.38% | 41.26% | 14.34% | 6.25% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 8.64% | 21.91% | 15.67% | 70.48% | 35.57% | 17.05% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | -2.62% | -0.01% | -9.55% | 23.69% | 14.36% | 8.29% |
TIMB TIM S.A. | 55.82% | 24.15% | 32.32% | 12.13% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SeekAlpha Candidates 2025-05-06, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.09% | 1.13% | 4.81% | 5.14% | 1.47% | 21.09% | |||||||
| 2024 | -7.81% | 4.44% | 5.16% | -0.85% | 5.32% | -0.03% | 11.27% | 6.35% | 3.31% | -2.59% | 4.20% | -5.83% | 23.50% |
| 2023 | 1.58% | -2.72% | 1.02% | 0.24% | -1.88% | 4.22% | 6.74% | -3.64% | -2.25% | 1.92% | 6.85% | 4.59% | 17.16% |
| 2022 | 2.93% | -0.91% | 8.51% | -9.12% | 5.65% | -7.35% | 5.48% | -0.44% | -8.20% | 8.39% | 2.79% | -3.33% | 2.24% |
| 2021 | -0.79% | 5.49% | 6.95% | 0.16% | 0.48% | -1.72% | -0.84% | -0.07% | -4.93% | 0.74% | 2.40% | 4.62% | 12.57% |
| 2020 | -4.64% | 14.14% | 8.01% | 17.57% |
Комиссия
Комиссия SeekAlpha Candidates 2025-05-06 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SeekAlpha Candidates 2025-05-06 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 1.01 | 1.44 | 1.18 | 0.93 | 2.05 |
NFG National Fuel Gas Company | 2.47 | 3.17 | 1.45 | 2.21 | 18.55 |
ADC Agree Realty Corporation | 1.93 | 2.57 | 1.32 | 1.55 | 8.86 |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.44 | 3.27 | 1.42 | 2.53 | 15.55 |
BSAC Banco Santander-Chile | 1.66 | 2.27 | 1.28 | 2.96 | 6.92 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.80 | 2.55 | 1.32 | 2.99 | 7.48 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.14 | 1.57 | 1.20 | 1.66 | 3.54 |
TIMB TIM S.A. | 0.39 | 0.39 | 1.05 | 0.11 | 0.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SeekAlpha Candidates 2025-05-06 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.49% | 4.73% | 5.32% | 5.37% | 4.51% | 4.43% | 3.97% | 3.98% | 4.11% | 4.03% | 4.06% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.16% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.53% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% | 2.20% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.03% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.26% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% | 0.00% |
BSAC Banco Santander-Chile | 5.51% | 4.01% | 6.42% | 7.70% | 5.70% | 4.63% | 4.91% | 4.97% | 3.43% | 4.79% | 6.41% | 5.17% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.97% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 7.54% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% |
TIMB TIM S.A. | 6.90% | 9.00% | 4.95% | 4.76% | 3.42% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SeekAlpha Candidates 2025-05-06 показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка SeekAlpha Candidates 2025-05-06 составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.13% | 4 апр. 2022 г. | 122 | 27 сент. 2022 г. | 292 | 24 нояб. 2023 г. | 414 |
| -10.32% | 11 июн. 2021 г. | 78 | 30 сент. 2021 г. | 96 | 16 февр. 2022 г. | 174 |
| -10.21% | 29 дек. 2023 г. | 27 | 7 февр. 2024 г. | 35 | 28 мар. 2024 г. | 62 |
| -9.74% | 22 нояб. 2024 г. | 32 | 10 янв. 2025 г. | 15 | 3 февр. 2025 г. | 47 |
| -8.61% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 7 | 17 апр. 2025 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SeekAlpha Candidates 2025-05-06 составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIRT | TIMB | BSAC | NRIM | ADC | NFG | OHI | CTRE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.56 |
| VIRT | 0.31 | 1.00 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.47 |
| TIMB | 0.25 | 0.09 | 1.00 | 0.34 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.51 |
| BSAC | 0.33 | 0.13 | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.54 |
| NRIM | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.57 |
| ADC | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| NFG | 0.40 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.60 |
| OHI | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.49 | 0.35 | 1.00 | 0.73 | 0.64 |
| CTRE | 0.38 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.53 | 0.31 | 0.73 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |