сортино на max
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | Technology | 2% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 21% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | Industrials | 8% |
BTC-USD Bitcoin | 8% | |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | Large Cap Value Equities | 11% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 33% |
TITAN.NS Titan Company Limited | Consumer Cyclical | 6% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
сортино на max на 16 мая 2025 г. показал доходность в 4.78% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| сортино на max | 4.78% | 6.63% | 6.31% | 16.59% | 23.01% | 20.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.82% | 23.75% | 18.67% | 56.24% | 61.66% | 83.97% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 2.12% | 1.95% | 1.74% | 5.52% | 5.88% | 4.75% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 0.83% | 1.23% | 1.48% | 4.41% | 3.89% | 2.54% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 11.79% | 11.10% | 13.26% | 8.84% | 31.20% | 22.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.41% | 20.17% | -8.11% | 42.52% | 73.97% | 74.59% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.06% | 0.80% | 0.20% | 2.48% | 5.61% | 5.39% |
1YD.DE Broadcom Inc | -1.73% | 28.30% | 35.62% | 66.68% | 58.84% | 35.89% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 20.19% | 19.31% | 24.35% | 47.93% | 72.11% | 25.68% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 30.00% | 37.32% | 63.97% | 58.96% | 36.90% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 2.70% | 2.57% | 0.50% | 9.32% | 8.52% | 6.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино на max, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30% | -3.37% | 0.47% | 2.30% | 4.15% | 4.78% | |||||||
| 2024 | 1.28% | 6.11% | 3.30% | -1.04% | 3.68% | 1.95% | 1.05% | 0.08% | 1.80% | -0.56% | 4.89% | -0.68% | 23.84% |
| 2023 | 5.18% | -0.62% | 4.32% | 1.00% | 1.69% | 4.37% | 1.03% | -0.18% | -0.58% | 1.76% | 5.11% | 6.79% | 33.88% |
| 2022 | -3.29% | 0.54% | 1.47% | -2.80% | -2.08% | -5.10% | 5.71% | -1.13% | -2.62% | 2.14% | 1.19% | -1.91% | -8.05% |
| 2021 | 1.77% | 4.13% | 4.17% | 1.08% | -0.28% | 3.20% | 1.92% | 2.79% | -0.12% | 5.26% | -0.41% | -0.34% | 25.51% |
| 2020 | 2.35% | -2.46% | -6.56% | 5.64% | 2.77% | 3.98% | 6.42% | 4.18% | -1.57% | 0.10% | 9.10% | 9.52% | 37.46% |
| 2019 | 1.74% | 2.34% | 3.75% | 3.12% | 6.41% | 7.83% | -1.68% | -0.60% | 0.63% | 2.46% | -3.39% | 0.98% | 25.63% |
| 2018 | -1.71% | -2.03% | -2.21% | 2.31% | -3.18% | -2.05% | 3.19% | -0.87% | -3.02% | -1.24% | -2.57% | -1.18% | -13.81% |
| 2017 | 2.69% | 4.34% | 0.70% | 4.24% | 8.47% | 1.61% | 3.64% | 7.47% | -2.00% | 6.92% | 8.04% | 5.44% | 64.82% |
| 2016 | -3.19% | -0.32% | 4.60% | 1.63% | 3.30% | 3.82% | 1.49% | 0.58% | 0.55% | 1.29% | 1.74% | 3.62% | 20.59% |
| 2015 | -0.37% | 4.64% | -2.56% | -1.32% | 1.75% | -0.77% | 1.25% | -3.87% | -0.14% | 5.26% | 2.56% | 2.55% | 8.91% |
| 2014 | -0.63% | -0.40% | 2.22% | 0.33% | 8.50% | 4.65% | -3.05% | 1.39% | -1.43% | -0.52% | 2.42% | 0.51% | 14.34% |
Комиссия
Комиссия сортино на max составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг сортино на max составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.12 | 3.30 | 1.35 | 2.78 | 12.75 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.05 | 2.14 | 1.29 | 0.20 | 4.83 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 0.97 | 1.56 | 1.19 | 0.45 | 8.70 |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.36 | -0.18 | 0.98 | 0.53 | -0.37 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.71 | 1.25 | 1.16 | 0.38 | 2.55 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.95 | -0.04 | 0.99 | 1.19 | -0.08 |
1YD.DE Broadcom Inc | 1.16 | 2.13 | 1.29 | 0.95 | 5.66 |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 1.13 | 1.34 | 1.15 | 0.30 | 2.82 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.02 | 2.07 | 1.28 | 0.98 | 5.49 |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.67 | 0.44 | 1.07 | 0.04 | 1.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность сортино на max за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.71% | 4.15% | 2.90% | 2.38% | 2.86% | 1.42% | 2.29% | 1.66% | 2.55% | 3.01% | 1.59% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 5.79% | 5.82% | 3.98% | 0.93% | 4.81% | 3.66% | 1.40% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.14% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.81% | 1.66% | 1.69% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.30% | 0.34% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.08% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
1YD.DE Broadcom Inc | 0.90% | 0.79% | 1.55% | 2.79% | 1.91% | 2.98% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.66% | 0.75% | 0.98% | 1.50% | 1.91% | 2.33% | 2.70% | 2.27% | 1.12% | 1.24% | 0.71% | 0.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.96% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
сортино на max показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 197 | 25 июн. 2019 г. | 556 |
| -16.27% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 112 |
| -14.4% | 10 нояб. 2021 г. | 235 | 2 июл. 2022 г. | 339 | 6 июн. 2023 г. | 574 |
| -8.09% | 17 дек. 2024 г. | 112 | 7 апр. 2025 г. | 36 | 13 мая 2025 г. | 148 |
| -7.8% | 2 мар. 2015 г. | 176 | 24 авг. 2015 г. | 70 | 2 нояб. 2015 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGZD | BTC-USD | TITAN.NS | BEL.NS | OSX2.DE | 1YD.DE | SVARX | NVDA | AVGO | HFSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.48 |
| AGZD | 0.11 | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| BTC-USD | 0.17 | 0.01 | 1.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.67 |
| TITAN.NS | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.36 |
| BEL.NS | 0.14 | 0.05 | -0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.43 |
| OSX2.DE | 0.36 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.30 |
| 1YD.DE | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.31 | 1.00 | 0.21 | 0.30 | 0.52 | 0.27 | 0.32 |
| SVARX | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.60 | 0.33 |
| NVDA | 0.63 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.30 | 0.23 | 1.00 | 0.56 | 0.41 | 0.37 |
| AVGO | 0.66 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.52 | 0.24 | 0.56 | 1.00 | 0.43 | 0.35 |
| HFSAX | 0.69 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.60 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.42 |
| Portfolio | 0.48 | 0.15 | 0.67 | 0.36 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 1.00 |