PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
сортино на max
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

сортино на max

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%BTC-USD 8%OSX2.DE 11%BEL.NS 8%HFSAX 7%TITAN.NS 6%NVDA 3%1YD.DE 2%AVGO 1%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
1YD.DE
Broadcom Inc		Technology
2%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
1%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		Industrials
8%
BTC-USD
Bitcoin
8%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		Large Cap Value Equities
11%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в сортино на max и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.48%
12.73%
сортино на max
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

сортино на max на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.95% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
сортино на max22.95%2.73%10.48%33.73%21.43%20.40%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		108.10%33.17%32.73%147.50%59.65%72.04%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		4.87%0.40%4.44%12.75%7.07%4.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		5.91%0.67%2.84%7.55%3.12%2.44%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-13.42%-8.56%-2.64%-2.53%19.08%20.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%7.40%56.73%198.72%96.43%77.71%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.64%-0.40%2.32%9.80%7.27%6.78%
1YD.DE
Broadcom Inc		59.36%-2.43%26.37%85.46%46.61%37.47%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		57.79%1.56%23.90%102.68%49.19%27.42%
AVGO
Broadcom Inc.		59.57%-3.34%23.50%83.91%45.59%38.33%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		18.28%1.71%9.75%21.69%7.13%7.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино на max, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%6.09%3.30%-1.03%3.68%1.95%1.05%0.08%1.80%-0.56%22.95%
20235.18%-0.62%4.32%1.00%1.68%4.38%1.03%-0.18%-0.58%1.77%5.11%6.79%33.88%
2022-3.24%0.54%1.50%-2.75%-2.15%-5.10%5.70%-1.10%-2.65%2.14%1.17%-1.88%-8.00%
20211.77%4.13%4.17%1.07%-0.18%3.03%1.99%2.79%-0.06%5.20%-0.36%-0.39%25.52%
20202.41%-1.91%-7.11%5.73%2.73%3.87%6.39%4.23%-1.72%0.27%10.36%9.48%39.00%
20191.72%2.48%3.82%3.16%6.56%7.57%-1.73%-0.59%0.66%2.52%-2.90%1.01%26.54%
2018-1.53%-2.63%-1.69%2.18%-3.14%-2.01%3.16%-0.96%-2.89%-1.34%-2.62%-1.26%-13.96%
20172.83%4.22%0.68%4.22%8.38%1.70%3.74%7.42%-2.02%6.98%8.42%5.61%65.76%
2016-3.51%-0.06%4.64%1.83%3.14%3.71%1.70%0.57%0.48%1.28%1.68%4.42%21.46%
2015-0.43%4.68%-2.64%-1.11%1.74%-0.78%1.30%-3.90%-0.35%5.51%2.57%2.57%9.08%
2014-0.69%-0.40%2.24%0.40%8.38%4.76%-3.12%1.31%-1.44%-0.57%2.36%0.76%14.37%
20134.12%4.12%

Комиссия

Комиссия сортино на max составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
График комиссии OSX2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг сортино на max среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности сортино на max, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа сортино на max, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино сортино на max, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега сортино на max, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара сортино на max, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина сортино на max, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

сортино на max
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа сортино на max, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино сортино на max, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега сортино на max, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара сортино на max, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина сортино на max, с текущим значением в 14.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.101.801.180.944.49
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		1.201.621.240.164.70
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.712.671.301.6726.11
TITAN.NS
Titan Company Limited		-0.92-1.230.85-0.09-2.13
NVDA
NVIDIA Corporation		2.182.601.322.3212.03
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.071.571.280.253.38
1YD.DE
Broadcom Inc		1.041.751.210.785.50
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		1.301.731.281.115.55
AVGO
Broadcom Inc.		1.021.621.200.785.27
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		2.153.101.371.0311.31

Коэффициент Шарпа

сортино на max на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.90
сортино на max
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность сортино на max за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.15%2.91%2.39%2.86%1.43%2.29%1.66%2.55%3.04%1.74%1.44%0.49%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.76%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%1.63%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.25%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.34%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.03%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
1YD.DE
Broadcom Inc		1.16%1.73%3.12%2.14%3.33%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.76%0.98%1.50%1.91%2.33%2.70%2.27%1.12%1.24%0.71%0.79%2.17%
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.29%
сортино на max
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

сортино на max показал максимальную просадку в 22.02%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка сортино на max составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.02%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19624 июн. 2019 г.555
-16.28%24 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.745 июн. 2020 г.103
-14.46%10 нояб. 2021 г.2352 июл. 2022 г.3396 июн. 2023 г.574
-7.43%2 мар. 2015 г.17624 авг. 2015 г.702 нояб. 2015 г.246
-5.69%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.3921 мар. 2016 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность сортино на max составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
3.86%
сортино на max
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDAGZDOSX2.DEBEL.NSTITAN.NS1YD.DESVARXNVDAAVGOHFSAX
BTC-USD1.000.010.03-0.000.020.050.060.110.100.13
AGZD0.011.000.060.050.070.060.080.060.060.07
OSX2.DE0.030.061.000.080.090.170.170.080.110.19
BEL.NS-0.000.050.081.000.290.110.140.080.090.15
TITAN.NS0.020.070.090.291.000.100.130.080.060.15
1YD.DE0.050.060.170.110.101.000.210.290.530.29
SVARX0.060.080.170.140.130.211.000.230.230.60
NVDA0.110.060.080.080.080.290.231.000.560.41
AVGO0.100.060.110.090.060.530.230.561.000.43
HFSAX0.130.070.190.150.150.290.600.410.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.