сортино на max
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | Technology | 2% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 21% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | Industrials | 8% |
BTC-USD Bitcoin | 8% | |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | Large Cap Value Equities | 11% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 33% |
TITAN.NS Titan Company Limited | Consumer Cyclical | 6% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в сортино на max и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
сортино на max на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 18.26% с начала года и доходность в 20.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| сортино на max | 18.26% | 0.94% | 7.99% | 34.04% | 20.57% | 20.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.82% | 65.41% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 3.16% | 1.15% | 2.14% | 13.06% | 9.82% | 7.34% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.43% | 0.77% | 2.92% | 6.58% | 3.00% | 2.26% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 1.69% | 8.11% | 3.03% | 12.10% | 20.67% | 21.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.43% | 73.77% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 3.78% | 1.47% | 3.49% | 12.36% | 7.38% | 6.92% |
1YD.DE Broadcom Inc | 46.62% | -1.98% | 17.78% | 96.40% | 46.09% | 36.34% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 55.11% | -5.91% | 44.59% | 106.98% | 49.29% | 27.88% |
AVGO Broadcom Inc. | 45.91% | -2.58% | 20.31% | 97.00% | 45.75% | 38.05% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 15.45% | 2.12% | 6.80% | 17.86% | 6.54% | 7.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино на max, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 6.09% | 3.30% | -1.03% | 3.68% | 1.95% | 1.05% | 0.05% | 18.26% | ||||
| 2023 | 5.18% | -0.62% | 4.32% | 1.00% | 1.68% | 4.38% | 1.03% | -0.18% | -0.58% | 1.77% | 5.11% | 6.79% | 33.88% |
| 2022 | -3.24% | 0.54% | 1.50% | -2.75% | -2.15% | -5.10% | 5.70% | -1.10% | -2.65% | 2.14% | 1.17% | -1.88% | -8.00% |
| 2021 | 1.77% | 4.13% | 4.17% | 1.07% | -0.18% | 3.03% | 1.99% | 2.79% | -0.06% | 5.20% | -0.09% | -0.39% | 25.86% |
| 2020 | 2.41% | -1.91% | -7.11% | 5.73% | 2.73% | 3.87% | 6.39% | 4.23% | -1.72% | 0.83% | 10.34% | 9.46% | 39.72% |
| 2019 | 1.72% | 2.48% | 3.74% | 3.23% | 6.57% | 7.57% | -1.74% | -0.59% | 0.66% | 2.52% | -2.90% | 1.18% | 26.76% |
| 2018 | -1.53% | -2.63% | -1.68% | 2.18% | -3.14% | -2.00% | 3.16% | -0.96% | -2.89% | -1.34% | -2.47% | -1.26% | -13.82% |
| 2017 | 2.83% | 4.23% | 0.68% | 4.22% | 8.38% | 1.70% | 3.74% | 7.42% | -2.02% | 6.98% | 8.75% | 5.65% | 66.35% |
| 2016 | -3.51% | -0.05% | 4.64% | 1.83% | 3.14% | 3.71% | 1.70% | 0.57% | 0.48% | 1.28% | 1.68% | 4.55% | 21.64% |
| 2015 | -0.43% | 4.70% | -2.64% | -1.11% | 1.74% | -0.78% | 1.30% | -3.90% | -0.35% | 5.53% | 2.57% | 2.57% | 9.12% |
| 2014 | -0.69% | -0.38% | 2.24% | 0.40% | 8.38% | 4.76% | -3.12% | 1.31% | -1.44% | -0.57% | 2.36% | 1.31% | 15.01% |
| 2013 | 4.37% | 4.37% |
Комиссия
Комиссия сортино на max составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг сортино на max среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.92 | 1.58 | 1.16 | 0.48 | 4.13 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.98 | 1.28 | 1.21 | 0.25 | 4.33 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.64 | 2.49 | 1.29 | 1.45 | 25.27 |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.06 | 0.26 | 1.03 | 0.01 | 0.16 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.22 | 3.44 | 1.43 | 4.07 | 19.53 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.48 | 2.14 | 1.40 | 0.40 | 5.10 |
1YD.DE Broadcom Inc | 1.74 | 2.52 | 1.31 | 1.61 | 9.39 |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.10 | 2.37 | 1.42 | 2.12 | 12.30 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.53 | 2.16 | 1.28 | 1.37 | 8.17 |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 2.89 | 4.09 | 1.52 | 1.32 | 14.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность сортино на max за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сортино на max | 3.18% | 2.91% | 2.39% | 3.21% | 3.20% | 2.97% | 1.81% | 3.67% | 3.96% | 1.76% | 2.04% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.08% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.23% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.30% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% | 0.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
1YD.DE Broadcom Inc | 0.99% | 1.73% | 3.12% | 2.14% | 3.33% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.78% | 0.98% | 1.50% | 1.91% | 2.33% | 2.70% | 2.27% | 1.12% | 1.24% | 0.71% | 0.79% | 2.17% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
сортино на max показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка сортино на max составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.83% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 196 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -16.29% | 24 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 103 |
| -14.46% | 10 нояб. 2021 г. | 235 | 2 июл. 2022 г. | 339 | 6 июн. 2023 г. | 574 |
| -7.43% | 2 мар. 2015 г. | 176 | 24 авг. 2015 г. | 70 | 2 нояб. 2015 г. | 246 |
| -5.68% | 26 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 39 | 21 мар. 2016 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность сортино на max составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | AGZD | OSX2.DE | BEL.NS | TITAN.NS | 1YD.DE | SVARX | NVDA | AVGO | HFSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| AGZD | 0.01 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| OSX2.DE | 0.02 | 0.06 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| BEL.NS | -0.00 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| TITAN.NS | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| 1YD.DE | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.53 | 0.28 |
| SVARX | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.60 |
| NVDA | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.56 | 0.41 |
| AVGO | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.53 | 0.24 | 0.56 | 1.00 | 0.43 |
| HFSAX | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.60 | 0.41 | 0.43 | 1.00 |