Roth Target April 2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Roth Target April 2025

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	5%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	5%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	5%
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust	Currency	2.50%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	Currency	2.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	5%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	50%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	5%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2015 г., начальной даты FLRT

Доходность по периодам

Roth Target April 2025 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 18.70% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Roth Target April 2025	18.70%	3.66%	17.92%	28.66%	11.53%	8.69%
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	28.78%	4.57%	28.17%	45.12%	14.59%	10.92%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	4.61%	-1.18%	13.91%	15.43%	12.86%
QQQ Invesco QQQ	2.50%	7.03%	1.85%	16.79%	17.93%	17.87%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	1.97%	1.72%	2.49%	6.70%	6.29%	4.34%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	1.41%	-0.02%	1.83%	4.37%	2.75%	1.93%
EWG iShares MSCI Germany ETF	33.06%	4.96%	30.40%	35.29%	11.54%	6.48%
EWP iShares MSCI Spain ETF	41.35%	7.44%	37.36%	35.91%	16.84%	5.87%
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust	11.00%	1.23%	9.60%	7.17%	0.75%	0.10%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	10.17%	1.60%	4.58%	9.76%	-5.78%	-1.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Target April 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.52%	1.62%	4.53%	3.75%	1.57%	1.46%							18.70%
2024	-0.85%	1.03%	5.37%	0.82%	2.16%	0.11%	3.27%	1.98%	3.34%	1.55%	-1.03%	-1.02%	17.84%
2023	5.24%	-2.97%	5.12%	1.03%	-0.80%	0.31%	1.97%	-1.06%	-3.35%	3.15%	3.92%	1.85%	14.88%
2022	-1.61%	2.02%	0.86%	-3.04%	-1.21%	-3.03%	-0.06%	-2.58%	-3.61%	0.77%	6.69%	0.96%	-4.22%
2021	-1.85%	-2.77%	-0.15%	2.89%	4.32%	-3.65%	1.44%	0.53%	-2.74%	1.82%	-1.07%	2.36%	0.78%
2020	2.09%	-1.64%	-3.37%	5.89%	2.87%	2.40%	6.54%	1.34%	-3.02%	-1.18%	0.53%	4.46%	17.59%
2019	3.21%	0.23%	-0.64%	0.83%	-0.43%	5.35%	-0.27%	3.60%	-1.22%	2.14%	-0.94%	2.42%	14.99%
2018	3.08%	-1.79%	-0.04%	-0.07%	-0.89%	-1.93%	-0.30%	-1.08%	-0.39%	-0.50%	0.32%	1.03%	-2.64%
2017	3.57%	1.93%	0.77%	1.52%	0.82%	-1.16%	1.87%	2.41%	-1.61%	0.47%	0.25%	1.06%	12.45%
2016	1.23%	5.23%	1.40%	3.04%	-3.08%	3.87%	2.39%	-1.44%	0.68%	-1.76%	-4.72%	-0.17%	6.37%
2015		0.25%	-1.33%	0.36%	0.07%	-1.13%	-2.92%	0.59%	-1.75%	2.85%	-3.65%	-0.72%	-7.28%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Roth Target April 2025 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLRT

Pacific Global Senior Loan ETF

EWP

iShares MSCI Spain ETF

EWG

iShares MSCI Germany ETF

FXE

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

FXY

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

QQQ

Invesco QQQ

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth Target April 2025 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.53	3.30	1.42	5.48	15.00
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.71	1.13	1.17	0.76	2.87
QQQ Invesco QQQ	0.66	1.01	1.14	0.67	2.18
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	2.33	2.97	1.85	2.35	12.67
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	8.99	11.80	6.68	12.43	191.17
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.73	2.58	1.34	2.37	9.70
EWP iShares MSCI Spain ETF	1.71	2.46	1.36	3.26	8.15
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust	0.89	1.56	1.17	0.41	2.08
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	0.82	1.32	1.15	0.25	1.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth Target April 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.69
За 5 лет: 1.24
За 10 лет: 1.01
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth Target April 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.69%	1.92%	1.80%	1.07%	0.54%	0.59%	1.07%	1.02%	0.70%	0.73%	0.63%	0.53%
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.28%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	7.42%	7.93%	8.40%	5.81%	3.16%	3.52%	4.30%	3.97%	3.20%	3.38%	3.21%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4.72%	5.21%	4.89%	1.67%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.30%	0.15%	0.08%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.79%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	2.10%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%	2.30%
EWP iShares MSCI Spain ETF	3.08%	4.35%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%	4.72%
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust	1.67%	2.29%	1.49%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth Target April 2025 показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.55%	9 мар. 2022 г.	140	27 сент. 2022 г.	122	23 мар. 2023 г.	262
-12.73%	24 февр. 2020 г.	19	19 мар. 2020 г.	43	20 мая 2020 г.	62
-9.25%	18 мая 2015 г.	169	15 янв. 2016 г.	64	19 апр. 2016 г.	233
-8.79%	19 авг. 2016 г.	83	15 дек. 2016 г.	111	26 мая 2017 г.	194
-8.3%	25 янв. 2018 г.	141	15 авг. 2018 г.	212	20 июн. 2019 г.	353

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TFLO	FLRT	FXY	SGOL	FXE	EWP	QQQ	SPLG	EWG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	0.15	-0.18	0.01	0.11	0.61	0.91	0.97	0.72	0.35
TFLO	-0.03	1.00	0.05	0.04	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.01
FLRT	0.15	0.05	1.00	0.05	0.05	0.09	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13
FXY	-0.18	0.04	0.05	1.00	0.47	0.45	-0.04	-0.15	-0.18	-0.05	0.38
SGOL	0.01	-0.01	0.05	0.47	1.00	0.42	0.11	0.01	0.01	0.12	0.89
FXE	0.11	-0.02	0.09	0.45	0.42	1.00	0.40	0.09	0.12	0.37	0.51
EWP	0.61	-0.04	0.13	-0.04	0.11	0.40	1.00	0.50	0.59	0.80	0.43
QQQ	0.91	-0.03	0.13	-0.15	0.01	0.09	0.50	1.00	0.88	0.64	0.34
SPLG	0.97	-0.04	0.15	-0.18	0.01	0.12	0.59	0.88	1.00	0.70	0.35
EWG	0.72	-0.05	0.14	-0.05	0.12	0.37	0.80	0.64	0.70	1.00	0.46
Portfolio	0.35	-0.01	0.13	0.38	0.89	0.51	0.43	0.34	0.35	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 февр. 2015 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Roth Target April 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество