PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Top 10 Sharpe Ratio based

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 33.39%NVDA 17.65%NOW 11.59%MA 9.86%PANW 9.02%TSLA 7.56%NFLX 4.97%AMD 3.04%V 2.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology33.39%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology17.65%
NOW
ServiceNow, Inc.
Technology11.59%
MA
Mastercard Inc
Financial Services9.86%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology9.02%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.56%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services4.97%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology3.04%
V
Visa Inc.
Financial Services2.93%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,724.94%
237.90%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 90.59% с начала года и доходность в 38.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Top 10 Sharpe Ratio based90.59%4.65%18.07%77.18%41.40%39.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
99.04%13.50%3.20%82.94%46.00%42.63%
MA
Mastercard Inc
19.25%5.76%11.95%18.08%16.63%19.13%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
V
Visa Inc.
24.07%4.85%14.85%23.28%14.07%18.62%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
113.86%23.78%35.58%85.61%38.63%32.98%
NOW
ServiceNow, Inc.
80.05%11.79%30.91%76.43%30.86%30.02%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202315.27%8.86%1.87%0.27%-6.00%0.47%14.78%

Коэффициент Шарпа

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.11

Коэффициент Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11
1.25
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Top 10 Sharpe Ratio based0.33%0.45%0.30%0.40%0.51%0.72%0.75%0.96%1.07%1.20%1.25%1.19%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%0.21%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
V
Visa Inc.
0.73%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%0.65%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.77
MA
Mastercard Inc
1.10
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
V
Visa Inc.
1.51
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.12
NOW
ServiceNow, Inc.
2.50
TSLA
Tesla, Inc.
0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANFLXPANWAMDVNOWMANVDAMSFT
TSLA1.000.370.360.340.290.360.320.400.36
NFLX0.371.000.350.360.370.440.390.430.43
PANW0.360.351.000.340.380.540.380.430.41
AMD0.340.360.341.000.370.410.380.610.45
V0.290.370.380.371.000.490.840.440.56
NOW0.360.440.540.410.491.000.490.510.54
MA0.320.390.380.380.840.491.000.470.58
NVDA0.400.430.430.610.440.510.471.000.56
MSFT0.360.430.410.450.560.540.580.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04%
-4.01%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-34%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.09%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-24.91%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.103
-14.07%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.591 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.84%
2.77%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев