Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.04% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 90.59% с начала года и доходность в 38.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top 10 Sharpe Ratio based | 90.59% | 4.65% | 18.07% | 77.18% | 41.40% | 39.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
MA Mastercard Inc | 19.25% | 5.76% | 11.95% | 18.08% | 16.63% | 19.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
V Visa Inc. | 24.07% | 4.85% | 14.85% | 23.28% | 14.07% | 18.62% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 113.86% | 23.78% | 35.58% | 85.61% | 38.63% | 32.98% |
NOW ServiceNow, Inc. | 80.05% | 11.79% | 30.91% | 76.43% | 30.86% | 30.02% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.27% | 8.86% | 1.87% | 0.27% | -6.00% | 0.47% | 14.78% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | 0.33% | 0.45% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.72% | 0.75% | 0.96% | 1.07% | 1.20% | 1.25% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% | 0.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | 0.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.10 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
V Visa Inc. | 1.51 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 2.12 | ||||
NOW ServiceNow, Inc. | 2.50 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | NFLX | PANW | AMD | V | NOW | MA | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
| NFLX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
| PANW | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| AMD | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.61 | 0.45 |
| V | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.44 | 0.56 |
| NOW | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
| MA | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.84 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.58 |
| NVDA | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -24.91% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 103 |
| -14.07% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 59 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.