PortfoliosLab logo
Top 10 Sharpe Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 33.39%NVDA 17.65%NOW 11.59%MA 9.86%PANW 9.02%TSLA 7.56%NFLX 4.97%AMD 3.04%V 2.93%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,335.16%
315.65%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.44% с начала года и доходность в 39.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Top 10 Sharpe Ratio based-1.44%24.63%-0.33%27.62%36.26%39.63%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.07%
MA
Mastercard Inc
8.03%18.36%9.85%25.44%15.66%20.67%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
V
Visa Inc.
11.33%13.95%15.28%27.67%14.53%18.54%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%23.60%-2.57%24.44%39.67%22.30%
NOW
ServiceNow, Inc.
-8.08%33.93%-4.02%35.15%20.97%29.49%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.52%-3.30%-8.24%6.57%5.83%-1.44%
20248.56%8.34%2.35%-5.34%7.23%9.33%-1.82%2.45%3.70%0.68%8.86%0.17%52.97%
202315.87%6.09%11.70%-0.33%15.27%8.86%1.87%0.27%-6.00%0.47%14.81%2.42%94.81%
2022-9.27%-1.60%4.11%-15.98%-2.36%-8.36%11.96%-6.65%-11.62%5.61%9.02%-9.91%-33.05%
20210.30%1.14%-1.91%7.10%-0.84%10.96%3.89%7.00%-3.13%15.99%5.25%-1.63%51.65%
202010.53%-1.86%-7.77%17.51%9.37%7.78%9.10%19.07%-5.32%-6.04%13.18%6.66%93.36%
20199.32%7.62%4.83%5.41%-10.04%9.50%2.59%-1.66%0.11%8.02%6.93%6.41%58.99%
201816.40%1.39%-2.99%2.59%7.61%1.28%2.24%10.47%1.03%-11.11%-1.47%-7.06%18.89%
20178.23%0.04%0.83%2.45%10.64%1.09%5.61%3.43%2.24%8.20%-0.88%0.64%50.80%
2016-11.01%-2.93%11.55%-1.20%7.73%-3.48%12.29%2.03%5.18%4.75%3.35%5.41%36.11%
2015-3.75%9.59%-4.65%10.33%2.34%-2.41%4.54%-3.64%1.47%11.47%7.33%1.54%37.64%
20142.62%10.47%-2.98%-3.29%5.22%4.29%-1.60%7.50%-1.12%4.47%3.24%-1.92%29.14%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
MA
Mastercard Inc
1.221.791.261.616.73
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
V
Visa Inc.
1.271.871.281.986.65
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.681.201.150.952.88
NOW
ServiceNow, Inc.
0.811.361.190.892.48
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.48
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.31%0.32%0.33%0.45%0.30%0.40%0.51%0.72%0.75%0.96%1.07%1.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
V
Visa Inc.
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.82%
-7.82%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 6.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-34%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.09%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-25.23%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-24.91%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 15.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.54%
11.21%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLANFLXPANWAMDVMANOWNVDAMSFTPortfolio
^GSPC1.000.450.480.490.510.680.700.570.610.720.78
TSLA0.451.000.370.360.350.290.310.360.390.370.59
NFLX0.480.371.000.360.360.360.380.450.440.440.59
PANW0.490.360.361.000.340.370.370.540.430.420.63
AMD0.510.350.360.341.000.360.370.410.610.450.62
V0.680.290.360.370.361.000.830.470.410.530.59
MA0.700.310.380.370.370.831.000.480.430.550.63
NOW0.570.360.450.540.410.470.481.000.510.550.74
NVDA0.610.390.440.430.610.410.430.511.000.560.80
MSFT0.720.370.440.420.450.530.550.550.561.000.80
Portfolio0.780.590.590.630.620.590.630.740.800.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.