Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-1-2025 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 10-1-2025 Portfolio | 0.09% | -0.09% | 9.57% | 9.80% | 23.99% | 17.77% | 10.05% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.35% | 1.84% | 10.89% | 11.70% | 13.17% | 10.06% | 2.03% | 4.11% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 3.27% | 0.31% | 12.99% | 14.98% | 29.14% | 18.54% | 8.11% | — |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.76% | -1.31% | 8.59% | 8.94% | 25.18% | 21.06% | 13.34% | 15.44% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.97% | 5.53% | 19.73% | 16.47% | 37.01% | 14.75% | 6.25% | 11.16% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.55% | 0.43% | 0.97% | 4.92% | 4.06% | 0.06% | 1.54% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.55% | 0.42% | 0.97% | 4.90% | 4.05% | 0.05% | 1.54% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.75% | -1.31% | 8.58% | 8.92% | 25.15% | 21.03% | 13.30% | 15.40% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.75% | -1.31% | 8.58% | 8.93% | 25.16% | 21.46% | 13.46% | 15.50% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.77% | -1.18% | 8.29% | 8.61% | 24.78% | 21.25% | 12.90% | 15.42% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.03% | 3.61% | 13.57% | 11.91% | 28.83% | 16.20% | 8.17% | 10.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 10-1-2025 Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 0.98% | -5.15% | 8.94% | 3.86% | -1.22% | 9.57% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -0.77% | -4.07% | -0.40% | 4.98% | 4.24% | 1.25% | 2.79% | 2.91% | 1.49% | 0.61% | 0.28% | 16.71% |
| 2024 | 0.11% | 3.89% | 2.95% | -4.01% | 4.47% | 1.97% | 2.86% | 2.04% | 2.03% | -1.90% | 4.99% | -2.79% | 17.39% |
| 2023 | 6.72% | -2.70% | 1.92% | 1.00% | -0.71% | 5.59% | 3.18% | -2.20% | -4.56% | -2.69% | 8.59% | 5.61% | 20.42% |
| 2022 | -4.88% | -2.30% | 2.20% | -7.57% | 0.33% | -7.56% | 7.79% | -4.06% | -9.02% | 6.63% | 6.28% | -4.75% | -17.30% |
| 2021 | -0.12% | 2.79% | 3.33% | 4.28% | 1.12% | 1.59% | 1.35% | 2.35% | -3.94% | 5.26% | -1.32% | 4.07% | 22.40% |
Метрики бенчмарка
10-1-2025 Portfolio has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.84, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2016.
- This portfolio participated in 89.84% of S&P 500 Index downside but only 87.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 87.29%
- Участие в снижении
- 89.84%
Комиссия
Комиссия 10-1-2025 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
10-1-2025 Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10-1-2025 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.53 | +0.28 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.53 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 11.37 | +1.27 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 20 | 1.08 | 1.54 | 1.19 | 1.42 | 4.97 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 54 | 1.86 | 2.54 | 1.35 | 2.51 | 9.70 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 65 | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.74 | 12.46 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 71 | 1.94 | 2.80 | 1.33 | 3.97 | 13.35 |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 25 | 1.26 | 1.90 | 1.22 | 1.71 | 4.95 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 25 | 1.25 | 1.89 | 1.22 | 1.70 | 4.93 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 64 | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.73 | 12.43 |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 65 | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.74 | 12.44 |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 60 | 1.93 | 2.61 | 1.35 | 2.61 | 11.68 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 56 | 1.74 | 2.57 | 1.30 | 3.02 | 10.71 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10-1-2025 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.30% | 3.06% | 2.48% | 2.90% | 3.30% | 2.38% | 2.80% | 2.59% | 1.88% | 2.19% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.67% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.46% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.99% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.46% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.99% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
10-1-2025 Portfolio показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 10-1-2025 Portfolio составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.53%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.98%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.70%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.69%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.84%февр. 2018 г. | 10d | 6mo | 6mo 10dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция 10-1-2025 Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.98 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у VBTIX: -0.01.
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VBTIX | DFGEX | FTIHX | IJR | VTSNX | VSIAX | VLCAX | FXAIX | VINIX | VFIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.04 | -0.05 | 0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| VBTIX | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.04 | -0.05 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| DFGEX | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| FTIHX | 0.04 | 0.04 | 0.58 | 1.00 | 0.67 | 0.99 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| IJR | -0.05 | -0.05 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.97 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |
| VTSNX | 0.03 | 0.04 | 0.59 | 0.99 | 0.69 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| VSIAX | -0.05 | -0.05 | 0.64 | 0.69 | 0.97 | 0.71 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.83 |
| VLCAX | -0.01 | -0.01 | 0.59 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| FXAIX | -0.02 | -0.02 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VINIX | -0.01 | -0.01 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VFIAX | -0.01 | -0.01 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | -0.01 | -0.01 | 0.61 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 10-1-2025 Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10-1-2025 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации