Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-1-2025 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 10-1-2025 Portfolio | 0.09% | -3.62% | -1.19% | 0.58% | 21.85% | 15.36% | 8.99% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 0.12% | -4.07% | -3.54% | -1.40% | 23.48% | 18.87% | 12.10% | 14.26% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | -0.65% | -3.29% | 2.75% | 5.87% | 30.66% | 15.45% | 7.44% | 8.98% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.10% | -1.32% | -0.18% | 0.61% | 3.35% | 3.42% | 0.22% | 1.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.12% | -4.06% | -3.53% | -1.39% | 23.48% | 18.49% | 11.97% | 14.21% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | -0.56% | -3.37% | 2.60% | 5.67% | 30.50% | 15.39% | 7.31% | — |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.94% | -4.88% | 2.48% | 1.09% | 9.09% | 6.92% | 2.73% | 3.44% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.10% | -1.32% | -0.18% | 0.60% | 3.34% | 3.41% | 0.21% | 1.63% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.17% | -3.99% | -3.13% | -1.29% | 24.10% | 18.07% | 10.67% | 13.74% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.11% | -4.06% | -3.98% | -2.00% | 23.33% | 18.65% | 11.48% | 14.16% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.12% | -4.07% | -3.55% | -1.41% | 23.47% | 18.45% | 11.93% | 14.17% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 10-1-2025 Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 0.98% | -5.18% | 0.82% | -1.19% | ||||||||
| 2025 | 2.58% | -0.77% | -4.07% | -0.40% | 4.98% | 4.24% | 1.25% | 2.79% | 2.91% | 1.49% | 0.61% | 0.28% | 16.71% |
| 2024 | 0.11% | 3.89% | 2.95% | -4.01% | 4.47% | 1.97% | 2.86% | 2.04% | 2.03% | -1.90% | 4.99% | -2.79% | 17.39% |
| 2023 | 6.72% | -2.70% | 1.92% | 1.00% | -0.71% | 5.59% | 3.18% | -2.20% | -4.56% | -2.69% | 8.59% | 5.61% | 20.42% |
| 2022 | -4.88% | -2.30% | 2.20% | -7.57% | 0.33% | -7.56% | 7.79% | -4.06% | -9.02% | 6.63% | 6.28% | -4.75% | -17.30% |
| 2021 | -0.12% | 2.79% | 3.33% | 4.28% | 1.12% | 1.59% | 1.35% | 2.35% | -3.94% | 5.26% | -1.32% | 4.07% | 22.40% |
Метрики бенчмарка
10-1-2025 Portfolio: годовая альфа составляет 0.79%, бета — 0.84, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 17.06.2016.
- Портфель участвовал в 90.16% снижения S&P 500 Index, но только в 87.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 87.89%
- Участие в снижении
- 90.16%
Комиссия
Комиссия 10-1-2025 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
10-1-2025 Portfolio имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.43 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 46 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.12 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 83 | 1.78 | 2.36 | 1.35 | 2.51 | 9.60 |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 31 | 0.90 | 1.31 | 1.16 | 1.38 | 3.85 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 46 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 82 | 1.75 | 2.32 | 1.35 | 2.51 | 9.55 |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 13 | 0.47 | 0.74 | 1.10 | 0.67 | 2.61 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 31 | 0.90 | 1.30 | 1.16 | 1.38 | 3.83 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 46 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.12 |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 45 | 0.94 | 1.45 | 1.22 | 1.49 | 6.89 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 46 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10-1-2025 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.30% | 3.06% | 2.48% | 2.90% | 3.30% | 2.38% | 2.80% | 2.59% | 1.88% | 2.19% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.77% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.95% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.71% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.98% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.15% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.11% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
10-1-2025 Portfolio показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 10-1-2025 Portfolio составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.98% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -16.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.69% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -8.84% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VBTLX | VBTIX | DFGEX | FTIHX | VTSNX | IJR | VSIAX | VLCAX | FXAIX | VINIX | VFIAX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VBTLX | -0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| VBTIX | -0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| DFGEX | 0.60 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
| FTIHX | 0.76 | 0.03 | 0.03 | 0.58 | 1.00 | 0.99 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
| VTSNX | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 0.99 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.85 |
| IJR | 0.78 | -0.06 | -0.06 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.85 |
| VSIAX | 0.79 | -0.07 | -0.07 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.97 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| VLCAX | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| FXAIX | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VINIX | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VFIAX | 1.00 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VTSAX | 0.99 | -0.03 | -0.03 | 0.61 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |