PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
10-1-2025 Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-1-2025 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
10-1-2025 Portfolio
0.09%-3.62%-1.19%0.58%21.85%15.36%8.99%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
0.12%-4.07%-3.54%-1.40%23.48%18.87%12.10%14.26%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
-0.65%-3.29%2.75%5.87%30.66%15.45%7.44%8.98%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
0.10%-1.32%-0.18%0.61%3.35%3.42%0.22%1.62%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.12%-4.06%-3.53%-1.39%23.48%18.49%11.97%14.21%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
-0.56%-3.37%2.60%5.67%30.50%15.39%7.31%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
0.94%-4.88%2.48%1.09%9.09%6.92%2.73%3.44%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.10%-1.32%-0.18%0.60%3.34%3.41%0.21%1.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.17%-3.99%-3.13%-1.29%24.10%18.07%10.67%13.74%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
0.11%-4.06%-3.98%-2.00%23.33%18.65%11.48%14.16%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.12%-4.07%-3.55%-1.41%23.47%18.45%11.93%14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10-1-2025 Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.36%0.98%-5.18%0.82%-1.19%
20252.58%-0.77%-4.07%-0.40%4.98%4.24%1.25%2.79%2.91%1.49%0.61%0.28%16.71%
20240.11%3.89%2.95%-4.01%4.47%1.97%2.86%2.04%2.03%-1.90%4.99%-2.79%17.39%
20236.72%-2.70%1.92%1.00%-0.71%5.59%3.18%-2.20%-4.56%-2.69%8.59%5.61%20.42%
2022-4.88%-2.30%2.20%-7.57%0.33%-7.56%7.79%-4.06%-9.02%6.63%6.28%-4.75%-17.30%
2021-0.12%2.79%3.33%4.28%1.12%1.59%1.35%2.35%-3.94%5.26%-1.32%4.07%22.40%

Метрики бенчмарка

10-1-2025 Portfolio: годовая альфа составляет 0.79%, бета — 0.84, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 17.06.2016.

  • Портфель участвовал в 90.16% снижения S&P 500 Index, но только в 87.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
0.79%
Бета
0.84
0.98
Участие в росте
87.89%
Участие в снижении
90.16%

Комиссия

Комиссия 10-1-2025 Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10-1-2025 Portfolio имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск 10-1-2025 Portfolio: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10-1-2025 Portfolio: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10-1-2025 Portfolio: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10-1-2025 Portfolio: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10-1-2025 Portfolio: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10-1-2025 Portfolio: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.43

+1.17


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
460.961.471.221.517.12
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
831.782.361.352.519.60
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
310.901.311.161.383.85
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
460.961.471.221.517.11
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
821.752.321.352.519.55
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
130.470.741.100.672.61
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
310.901.301.161.383.83
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
460.961.471.221.517.12
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
450.941.451.221.496.89
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
460.961.471.221.517.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10-1-2025 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.62
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10-1-2025 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.53%2.30%3.06%2.48%2.90%3.30%2.38%2.80%2.59%1.88%2.19%2.42%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.77%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.95%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.15%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.71%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.98%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.15%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.11%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

10-1-2025 Portfolio показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 10-1-2025 Portfolio составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.98%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.518
-16.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-15.69%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.77
-8.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVBTLXVBTIXDFGEXFTIHXVTSNXIJRVSIAXVLCAXFXAIXVINIXVFIAXVTSAXPortfolio
Benchmark1.00-0.03-0.030.600.760.790.780.791.001.001.001.000.990.98
VBTLX-0.031.001.000.220.030.02-0.06-0.07-0.03-0.03-0.03-0.03-0.030.02
VBTIX-0.031.001.000.220.030.02-0.06-0.07-0.03-0.03-0.03-0.03-0.030.02
DFGEX0.600.220.221.000.580.600.610.640.600.600.600.600.610.68
FTIHX0.760.030.030.581.000.990.670.690.750.760.750.760.760.82
VTSNX0.790.020.020.600.991.000.690.710.780.780.780.780.790.85
IJR0.78-0.06-0.060.610.670.691.000.970.780.780.780.780.830.85
VSIAX0.79-0.07-0.070.640.690.710.971.000.790.790.790.790.840.86
VLCAX1.00-0.03-0.030.600.750.780.780.791.001.001.001.000.990.98
FXAIX1.00-0.03-0.030.600.760.780.780.791.001.001.001.000.990.98
VINIX1.00-0.03-0.030.600.750.780.780.791.001.001.001.000.990.98
VFIAX1.00-0.03-0.030.600.760.780.780.791.001.001.001.000.990.98
VTSAX0.99-0.03-0.030.610.760.790.830.840.990.990.990.991.000.99
Portfolio0.980.020.020.680.820.850.850.860.980.980.980.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2016 г.