PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
best marin 2.1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

best marin 2.1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTAL 12.5%IAU 12.5%YCS 12.5%USDU 12.5%NVDA 12.5%SO 12.5%PGR 12.5%LLY 12.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
12.50%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
12.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
12.50%
SO
The Southern Company		Utilities
12.50%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		Currency, Actively Managed
12.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в best marin 2.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.97%
8.95%
best marin 2.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты USDU

Доходность по периодам

best marin 2.1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 43.18% с начала года и доходность в 22.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
best marin 2.143.18%0.59%15.97%48.10%28.54%22.63%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-6.25%23.05%178.86%93.14%74.37%
SO
The Southern Company		31.55%3.81%30.76%34.31%12.35%12.36%
PGR
The Progressive Corporation		63.73%7.92%26.15%82.17%30.72%29.43%
LLY
Eli Lilly and Company		58.85%-3.42%19.95%68.50%54.10%32.79%
IAU
iShares Gold Trust		26.88%5.63%20.99%35.82%11.28%7.77%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.40%-2.78%8.01%3.74%-1.95%0.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen		13.05%-2.28%-4.71%5.54%16.22%7.62%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		5.50%0.23%1.15%3.37%2.43%2.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью best marin 2.1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.27%7.46%6.06%2.47%5.53%3.54%-1.84%5.56%43.18%
20233.14%2.81%6.28%3.28%4.57%3.69%0.07%4.96%-0.92%4.16%2.82%-2.22%37.53%
2022-2.04%-0.75%7.64%-1.30%2.30%0.36%1.74%-1.61%-2.30%4.52%3.27%-2.45%9.22%
20211.68%-1.66%1.78%2.59%2.46%4.35%1.00%3.29%-3.90%5.50%3.55%3.55%26.61%
20205.47%-2.44%1.02%4.37%3.46%1.22%3.52%2.88%0.01%-2.76%-0.61%3.74%21.32%
20193.81%4.47%2.96%0.31%-2.32%2.44%1.27%1.92%1.12%1.22%1.88%2.81%24.03%
20180.42%-0.69%0.90%1.29%2.51%-0.30%3.02%3.22%1.45%-1.76%-0.50%-3.53%5.96%
20170.87%1.96%0.65%-0.32%5.68%-0.19%1.93%1.03%1.88%2.79%0.58%-0.07%17.95%
20160.42%-0.05%2.89%-2.13%4.86%2.12%2.06%-0.26%1.12%0.54%3.44%5.91%22.72%
20151.24%0.10%-0.30%-0.63%2.89%-1.55%2.51%1.01%2.28%2.43%0.85%1.66%13.12%
2014-0.81%5.03%0.01%0.98%0.09%1.17%-1.87%3.17%0.84%2.88%4.10%0.86%17.48%
20131.22%1.22%

Комиссия

Комиссия best marin 2.1 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
График комиссии USDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг best marin 2.1 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности best marin 2.1, с текущим значением в 9898
best marin 2.1
Ранг коэф-та Шарпа best marin 2.1, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино best marin 2.1, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега best marin 2.1, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара best marin 2.1, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина best marin 2.1, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

best marin 2.1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа best marin 2.1, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино best marin 2.1, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега best marin 2.1, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара best marin 2.1, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина best marin 2.1, с текущим значением в 33.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0033.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.373.571.466.4620.29
SO
The Southern Company		1.722.511.301.678.22
PGR
The Progressive Corporation		3.935.271.7011.6835.18
LLY
Eli Lilly and Company		2.072.831.373.3512.53
IAU
iShares Gold Trust		2.433.381.422.8614.88
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.300.531.060.160.73
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.290.501.070.260.74
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		0.670.991.120.872.34

Коэффициент Шарпа

best marin 2.1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.67
2.32
best marin 2.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность best marin 2.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
best marin 2.12.02%2.27%1.76%1.42%1.17%1.74%1.37%1.09%1.28%2.10%1.98%1.47%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SO
The Southern Company		3.17%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.32%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		6.63%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
best marin 2.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

best marin 2.1 показал максимальную просадку в 12.96%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.96%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.2824 апр. 2020 г.45
-8.2%8 окт. 2018 г.5424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.88
-6.43%19 авг. 2022 г.3812 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.59
-6.25%13 окт. 2020 г.3124 нояб. 2020 г.4025 янв. 2021 г.71
-6.02%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность best marin 2.1 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.56%
4.31%
best marin 2.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTALSOLLYNVDAPGRIAUUSDUYCS
BTAL1.000.08-0.08-0.36-0.100.030.15-0.14
SO0.081.000.230.050.270.13-0.14-0.07
LLY-0.080.231.000.220.29-0.01-0.020.11
NVDA-0.360.050.221.000.21-0.01-0.100.12
PGR-0.100.270.290.211.00-0.05-0.030.17
IAU0.030.13-0.01-0.01-0.051.00-0.45-0.48
USDU0.15-0.14-0.02-0.10-0.03-0.451.000.49
YCS-0.14-0.070.110.120.17-0.480.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.