PortfoliosLab Trends Portfolio -ag

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	Technology Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab Trends Portfolio -ag и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2014 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -7.14% с начала года и доходность в 30.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель PortfoliosLab Trends Portfolio -ag	0.29%	-2.33%	-7.14%	-6.01%	46.31%	31.83%	20.96%	30.71%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	1.15%	0.54%	-4.69%	1.04%	38.01%	16.84%	15.75%	26.53%
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.82%	-22.72%	-29.16%	4.42%	9.39%	9.23%	22.78%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.45%	-1.56%	-2.70%	-1.22%	32.43%	18.56%	10.52%	13.90%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	-0.10%	-4.75%	-4.25%	88.40%	87.35%	65.96%	70.16%
AMZN Amazon.com, Inc	1.44%	-0.20%	-7.81%	-3.67%	24.44%	27.75%	5.35%	21.75%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.60%	-1.75%	-4.08%	-2.91%	39.91%	23.49%	12.83%	19.23%
TSLA Tesla, Inc.	-2.15%	-11.07%	-21.55%	-22.16%	47.36%	24.00%	9.55%	35.69%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.93%	4.05%	9.95%	15.68%	119.70%	47.06%	26.39%	31.90%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	-0.08%	-3.54%	-8.82%	-8.32%	45.83%	28.50%	18.69%	22.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PortfoliosLab Trends Portfolio -ag закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.04%	-3.84%	-4.72%	1.31%									-7.14%
2025	-0.27%	-5.22%	-8.53%	0.90%	11.82%	6.91%	4.12%	1.57%	7.97%	5.60%	-3.36%	0.69%	22.37%
2024	1.93%	9.43%	2.67%	-3.31%	7.97%	8.53%	0.06%	-0.35%	4.51%	-0.77%	8.46%	2.73%	49.50%
2023	16.17%	3.51%	9.24%	-1.34%	12.11%	9.09%	3.48%	-0.86%	-6.49%	-2.75%	12.40%	4.40%	73.52%
2022	-8.71%	-3.06%	6.56%	-15.12%	-2.12%	-10.48%	16.59%	-6.80%	-10.79%	2.55%	5.73%	-10.78%	-34.22%
2021	1.66%	-0.83%	1.17%	6.67%	-1.50%	8.27%	1.77%	5.30%	-4.60%	12.79%	6.33%	-0.47%	41.57%

Метрики бенчмарка

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag: годовая альфа составляет 14.61%, бета — 1.21, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 09.07.2014.

Портфель участвовал в 175.34% роста S&P 500 Index, но только в 97.31% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 14.61%

Бета: 1.21

R²: 0.79

Участие в росте: 175.34%

Участие в снижении: 97.31%

Комиссия

Комиссия PortfoliosLab Trends Portfolio -ag составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLKQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	1.84	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.01	2.97	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.60	1.82	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.11	7.76	+1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	73	1.31	2.20	1.29	1.06	2.82
MSFT Microsoft Corporation	40	0.17	0.43	1.06	-0.05	-0.13
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	81	1.89	3.04	1.42	2.06	8.60
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
NVDA NVIDIA Corporation	87	2.24	3.04	1.38	3.01	7.58
AMZN Amazon.com, Inc	57	0.73	1.30	1.16	0.39	0.95
QQQ Invesco QQQ ETF	79	1.91	2.97	1.40	2.02	7.51
TSLA Tesla, Inc.	64	0.88	1.56	1.19	0.89	2.18
SMH VanEck Semiconductor ETF	97	3.46	4.17	1.57	5.73	20.62
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	61	1.23	1.81	1.24	2.23	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.99
За 5 лет: 0.82
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PortfoliosLab Trends Portfolio -ag за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.45%	0.41%	0.47%	0.54%	0.72%	0.46%	0.59%	0.84%	1.08%	0.94%	1.05%	1.27%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка PortfoliosLab Trends Portfolio -ag составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.71%	4 янв. 2022 г.	260	5 янв. 2023 г.	112	14 июн. 2023 г.	372
-33.42%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-27.46%	18 дек. 2024 г.	78	8 апр. 2025 г.	60	3 июл. 2025 г.	138
-25.34%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	147	23 июл. 2019 г.	207
-18.69%	7 дек. 2015 г.	47	11 февр. 2016 г.	37	6 апр. 2016 г.	84

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TSLA	XLKQ.L	AMZN	AAPL	NVDA	MSFT	SMH	VTI	VOO	QQQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.47	0.53	0.64	0.67	0.63	0.73	0.77	0.99	1.00	0.91	0.85
TSLA	0.47	1.00	0.32	0.41	0.40	0.41	0.38	0.45	0.48	0.47	0.54	0.68
XLKQ.L	0.53	0.32	1.00	0.42	0.45	0.47	0.48	0.54	0.52	0.53	0.58	0.62
AMZN	0.64	0.41	0.42	1.00	0.53	0.53	0.63	0.55	0.63	0.64	0.75	0.73
AAPL	0.67	0.40	0.45	0.53	1.00	0.49	0.59	0.58	0.65	0.67	0.74	0.72
NVDA	0.63	0.41	0.47	0.53	0.49	1.00	0.58	0.80	0.62	0.62	0.72	0.80
MSFT	0.73	0.38	0.48	0.63	0.59	0.58	1.00	0.63	0.71	0.73	0.80	0.77
SMH	0.77	0.45	0.54	0.55	0.58	0.80	0.63	1.00	0.77	0.77	0.83	0.84
VTI	0.99	0.48	0.52	0.63	0.65	0.62	0.71	0.77	1.00	0.99	0.90	0.84
VOO	1.00	0.47	0.53	0.64	0.67	0.62	0.73	0.77	0.99	1.00	0.91	0.85
QQQ	0.91	0.54	0.58	0.75	0.74	0.72	0.80	0.83	0.90	0.91	1.00	0.94
Portfolio	0.85	0.68	0.62	0.73	0.72	0.80	0.77	0.84	0.84	0.85	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2014 г.

PortfoliosLab Trends Portfolio -ag

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов