Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Long Term ETF | 0.19% | -2.88% | 1.49% | 2.90% | 17.49% | 16.35% | 10.60% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.47% | 5.52% | 33.39% | 36.01% | 29.93% | 14.70% | 23.16% | 11.36% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.61% | -4.14% | 3.82% | 1.04% | 2.32% | 7.60% | 4.11% | 6.16% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.45% | -3.15% | 4.64% | 5.67% | 19.31% | 13.25% | 6.10% | 10.45% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.58% | -2.06% | 3.79% | 5.74% | 25.36% | 13.69% | 4.61% | 10.10% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.50% | -0.86% | 9.31% | 6.98% | 20.02% | 14.75% | 11.01% | 9.89% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.41% | -5.00% | -4.81% | -3.46% | 16.76% | 25.63% | 9.52% | — |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.50% | -5.24% | -9.25% | -9.29% | 7.23% | 14.37% | 5.86% | 11.80% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.18% | -2.78% | -9.10% | -6.36% | 0.27% | 17.30% | 9.41% | 12.53% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -6.14% | 6.01% | 6.51% | 3.19% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Long Term ETF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 2.37% | -4.68% | 0.75% | 1.49% | ||||||||
| 2025 | 3.49% | -0.83% | -4.29% | -1.53% | 5.18% | 4.12% | 1.37% | 2.53% | 2.70% | 0.46% | 0.95% | 0.24% | 14.95% |
| 2024 | -0.13% | 4.58% | 3.56% | -4.26% | 4.06% | 1.01% | 3.15% | 2.19% | 2.40% | -1.05% | 6.92% | -4.97% | 18.13% |
| 2023 | 7.22% | -2.60% | 2.02% | 0.91% | -1.17% | 6.99% | 3.51% | -2.39% | -4.63% | -2.78% | 8.68% | 5.47% | 22.06% |
| 2022 | -4.50% | -1.90% | 3.77% | -7.76% | 0.66% | -8.79% | 9.04% | -3.22% | -9.63% | 8.24% | 5.76% | -5.34% | -14.92% |
| 2021 | -0.45% | 4.15% | 4.76% | 4.72% | 0.95% | 1.39% | 1.29% | 2.57% | -4.16% | 6.42% | -1.91% | 4.89% | 26.91% |
Метрики бенчмарка
Long Term ETF: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 0.97, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 20.06.2018.
- При бете 0.97 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 98.87%
- Участие в снижении
- 96.71%
Комиссия
Комиссия Long Term ETF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Long Term ETF имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.43 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54 | 1.19 | 1.58 | 1.23 | 1.60 | 4.21 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 15 | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 0.24 | 0.82 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 50 | 0.92 | 1.41 | 1.20 | 1.49 | 6.48 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 61 | 1.11 | 1.67 | 1.22 | 1.90 | 7.87 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 62 | 1.27 | 1.73 | 1.24 | 2.24 | 5.38 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 48 | 0.92 | 1.43 | 1.20 | 1.55 | 5.19 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 21 | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.62 | 2.01 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 12 | 0.01 | 0.15 | 1.02 | 0.07 | 0.22 |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.55% | 1.62% | 1.69% | 1.80% | 1.46% | 1.73% | 1.98% | 1.99% | 1.65% | 3.60% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Long Term ETF показал максимальную просадку в 36.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Long Term ETF составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.19% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.29% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 142 |
| -8.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XLU | XLE | XLP | XLRE | XLV | XLK | XLC | XLF | XLY | XLB | XLI | SCHA | SCHM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.96 |
| XLU | 0.40 | 1.00 | 0.22 | 0.60 | 0.64 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.47 |
| XLE | 0.44 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.55 | 0.34 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| XLP | 0.51 | 0.60 | 0.25 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.46 | 0.56 |
| XLRE | 0.58 | 0.64 | 0.27 | 0.61 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
| XLV | 0.67 | 0.46 | 0.30 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.68 |
| XLK | 0.90 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.75 | 0.53 | 0.76 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.81 |
| XLC | 0.82 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.75 | 1.00 | 0.56 | 0.75 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.79 |
| XLF | 0.74 | 0.35 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| XLY | 0.86 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| XLB | 0.74 | 0.40 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.64 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.82 |
| XLI | 0.81 | 0.42 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.80 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
| SCHA | 0.83 | 0.34 | 0.54 | 0.41 | 0.58 | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| SCHM | 0.87 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | 0.62 | 0.61 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.96 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |