PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Basic Aggressive Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 20%VUG 15%VGT 14%QQQ 14%BRK-B 14%SWVXX 10%CALF 5%COWZ 5%BABA 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

3%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

14%

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities

5%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

14%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

14%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.46%
19.37%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Basic Aggressive Growth5.53%-3.08%17.46%25.53%14.20%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.43%12.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.33%20.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%15.94%14.78%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.15%18.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.60%-0.69%20.70%25.36%13.99%12.40%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.07%0.41%2.21%4.81%1.82%1.24%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-6.45%0.53%-11.33%-15.43%-17.07%N/A
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-1.48%-1.99%19.50%26.59%14.58%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
7.48%-2.57%16.49%19.84%15.96%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.94%4.92%2.11%
2023-4.17%-2.11%8.20%3.97%

Комиссия

Комиссия Basic Aggressive Growth составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Basic Aggressive Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.183.151.381.858.82
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.722.421.291.686.91
VUG
Vanguard Growth ETF
2.193.031.381.4310.84
QQQ
Invesco QQQ
2.122.951.371.6210.50
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.113.081.372.267.80
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.36
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.28-0.180.98-0.13-0.49
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.602.461.281.478.38
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.822.721.302.159.26

Коэффициент Шарпа

Basic Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.28

Коэффициент Шарпа Basic Aggressive Growth находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.28
1.92
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic Aggressive Growth0.74%0.75%0.82%0.68%0.77%0.93%1.07%0.91%0.95%0.93%0.91%0.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.38%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.10%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.86%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.40%
-3.50%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Aggressive Growth составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-24.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18913 июл. 2023 г.384
-18.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.4%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8512 июн. 2018 г.94
-9.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Aggressive Growth составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.46%
3.58%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXBABABRK-BCALFCOWZVGTQQQVUGVOO
SWVXX1.000.010.010.010.000.020.020.020.02
BABA0.011.000.280.330.380.490.510.490.45
BRK-B0.010.281.000.570.680.510.510.540.70
CALF0.010.330.571.000.840.560.550.580.69
COWZ0.000.380.680.841.000.630.620.650.80
VGT0.020.490.510.560.631.000.970.970.90
QQQ0.020.510.510.550.620.971.000.980.91
VUG0.020.490.540.580.650.970.981.000.94
VOO0.020.450.700.690.800.900.910.941.00