Basic Aggressive Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
Basic Aggressive Growth | 25.61% | 0.97% | 10.73% | 25.42% | 15.87% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 28.23% | 0.98% | 10.98% | 28.14% | 14.98% | 13.23% |
Vanguard Information Technology ETF | 34.01% | 3.85% | 12.26% | 33.46% | 22.18% | 20.96% |
Vanguard Growth ETF | 37.79% | 5.45% | 13.63% | 37.43% | 19.10% | 16.07% |
Invesco QQQ | 30.18% | 4.78% | 10.66% | 29.82% | 20.63% | 18.54% |
Berkshire Hathaway Inc. | 28.60% | -3.93% | 11.80% | 28.54% | 15.14% | 11.75% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 4.30% | 0.38% | 2.28% | 5.01% | 2.29% | 1.55% |
Alibaba Group Holding Limited | 11.28% | -0.07% | 15.30% | 13.71% | -16.46% | -1.91% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -6.67% | -8.30% | 3.22% | -8.01% | 11.89% | N/A |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.63% | -6.73% | 5.99% | 10.58% | 15.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.94% | 4.92% | 2.11% | -4.10% | 4.93% | 2.93% | 1.83% | 2.31% | 1.95% | -1.22% | 5.40% | 25.61% | |
2023 | 7.45% | -1.89% | 5.17% | 0.78% | 2.41% | 6.12% | 4.00% | -1.11% | -4.17% | -2.10% | 8.20% | 3.97% | 31.79% |
2022 | -4.21% | -2.34% | 4.04% | -9.19% | -0.81% | -8.11% | 9.22% | -4.24% | -8.68% | 6.13% | 5.99% | -5.87% | -18.52% |
2021 | 0.27% | 2.17% | 3.50% | 5.03% | 0.43% | 2.93% | 1.39% | 2.50% | -4.54% | 6.18% | -0.58% | 3.00% | 24.17% |
2020 | 0.64% | -6.50% | -10.02% | 11.00% | 4.57% | 3.25% | 6.41% | 8.68% | -3.50% | -2.75% | 10.13% | 3.33% | 25.33% |
2019 | 7.28% | 2.99% | 1.66% | 4.66% | -7.77% | 7.03% | 1.15% | -1.57% | 1.56% | 2.71% | 4.08% | 2.98% | 29.14% |
2018 | 6.46% | -2.37% | -2.49% | -0.31% | 3.61% | 0.03% | 2.90% | 4.29% | 0.23% | -6.97% | 1.51% | -7.64% | -1.76% |
2017 | -1.00% | 2.67% | 1.46% | 1.42% | 2.92% | 2.08% | 1.13% | 11.12% |
Комиссия
Комиссия Basic Aggressive Growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basic Aggressive Growth составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.24 | 2.97 | 1.42 | 3.30 | 14.71 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.55 | 2.05 | 1.28 | 2.18 | 7.80 |
Vanguard Growth ETF | 2.15 | 2.78 | 1.39 | 2.87 | 11.23 |
Invesco QQQ | 1.66 | 2.21 | 1.30 | 2.18 | 7.84 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.95 | 2.75 | 1.35 | 3.73 | 9.01 |
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.48 | — | — | — | — |
Alibaba Group Holding Limited | 0.31 | 0.75 | 1.09 | 0.15 | 0.92 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -0.38 | -0.42 | 0.95 | -0.56 | -1.24 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.82 | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 3.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.65% | 0.75% | 0.82% | 0.68% | 0.77% | 0.93% | 1.07% | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 0.91% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alibaba Group Holding Limited | 0.77% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.11% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Basic Aggressive Growth составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-24.02% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 13 июл. 2023 г. | 384 |
-18.53% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-9.4% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 85 | 12 июн. 2018 г. | 94 |
-9.04% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic Aggressive Growth составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SWVXX | BABA | BRK-B | CALF | COWZ | VGT | QQQ | VUG | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
BABA | 0.01 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
BRK-B | 0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.67 |
CALF | 0.02 | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 0.84 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.69 |
COWZ | 0.02 | 0.38 | 0.66 | 0.84 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.78 |
VGT | 0.02 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
QQQ | 0.02 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.91 |
VUG | 0.02 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
VOO | 0.03 | 0.44 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |