PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Basic Aggressive Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Basic Aggressive Growth

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VOO 20%VUG 15%VGT 14%QQQ 14%BRK-B 14%SWVXX 10%CALF 5%COWZ 5%BABA 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical

3%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

14%

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities

5%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities

5%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

14%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

14%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

20%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
165.56%
120.07%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Basic Aggressive Growth12.72%-0.63%9.33%19.50%15.28%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.07%12.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%20.98%20.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%25.54%16.83%14.85%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.34%17.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.56%12.96%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		2.39%0.39%2.17%4.88%2.04%1.37%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-1.89%1.66%2.75%-19.26%-15.45%N/A
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-2.46%7.89%-1.54%10.36%15.99%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.87%3.38%9.00%13.76%16.09%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.94%4.92%2.11%-4.10%4.93%2.94%12.72%
20237.45%-1.89%5.17%0.78%2.41%6.12%4.00%-1.11%-4.17%-2.11%8.20%3.97%31.79%
2022-4.21%-2.34%4.04%-9.19%-0.81%-8.11%9.22%-4.24%-8.67%6.13%5.99%-5.87%-18.52%
20210.27%2.17%3.50%5.03%0.43%2.94%1.39%2.50%-4.54%6.18%-0.58%3.00%24.17%
20200.64%-6.50%-10.02%11.00%4.57%3.25%6.41%8.68%-3.50%-2.74%10.13%3.33%25.33%
20197.28%2.99%1.65%4.66%-7.77%7.03%1.15%-1.58%1.56%2.71%4.08%2.97%29.14%
20186.46%-2.37%-2.50%-0.31%3.61%0.03%2.90%4.29%0.23%-6.97%1.51%-7.64%-1.76%
2017-1.00%2.67%1.46%1.42%2.92%2.08%1.13%11.12%

Комиссия

Комиссия Basic Aggressive Growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic Aggressive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 6363
Basic Aggressive Growth
Ранг коэф-та Шарпа Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic Aggressive Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.692.371.301.676.93
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.231.711.221.765.35
VUG
Vanguard Growth ETF		1.472.031.271.257.70
QQQ
Invesco QQQ		1.261.751.221.476.44
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.852.711.322.216.56
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.36————
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-0.73-0.940.89-0.31-1.14
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		0.390.721.080.541.35
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		0.941.461.161.453.30

Коэффициент Шарпа

Basic Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.57
1.58
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic Aggressive Growth0.75%0.75%0.82%0.68%0.77%0.93%1.07%0.91%0.95%0.93%0.91%0.84%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		2.19%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.04%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.60%
-4.73%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Aggressive Growth составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-24.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18913 июл. 2023 г.384
-18.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.4%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8512 июн. 2018 г.94
-9.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Aggressive Growth составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.72%
3.80%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SWVXXBABABRK-BCALFCOWZVGTQQQVUGVOO
SWVXX1.000.010.020.010.000.010.010.000.01
BABA0.011.000.280.330.380.480.500.480.45
BRK-B0.020.281.000.570.670.490.490.520.69
CALF0.010.330.571.000.840.550.540.570.69
COWZ0.000.380.670.841.000.610.610.630.79
VGT0.010.480.490.550.611.000.970.970.90
QQQ0.010.500.490.540.610.971.000.980.91
VUG0.000.480.520.570.630.970.981.000.94
VOO0.010.450.690.690.790.900.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.