PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Basic Aggressive Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 20%VUG 15%VGT 14%QQQ 14%BRK-B 14%SWVXX 10%CALF 5%COWZ 5%BABA 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
3%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
14%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities
5%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
14%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
20%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
198.10%
148.23%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Basic Aggressive Growth26.53%1.63%13.79%30.91%16.86%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
29.20%1.61%14.62%33.99%15.94%13.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
33.87%3.21%17.56%38.83%23.45%21.35%
VUG
Vanguard Growth ETF
36.66%3.72%17.49%41.11%19.88%16.28%
QQQ
Invesco QQQ
29.12%2.40%14.06%35.17%21.61%18.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
31.92%1.53%13.72%33.26%16.23%12.14%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
4.30%0.38%2.75%5.01%2.29%1.55%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
11.81%-8.77%10.53%21.73%-15.17%-1.77%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-2.06%-3.11%4.36%4.86%13.56%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
17.91%1.17%11.63%22.37%16.90%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.94%4.92%2.11%-4.10%4.93%2.93%1.83%2.31%1.95%-1.22%5.40%26.53%
20237.45%-1.89%5.17%0.78%2.41%6.12%4.00%-1.11%-4.17%-2.10%8.20%3.97%31.79%
2022-4.21%-2.34%4.04%-9.19%-0.81%-8.11%9.22%-4.24%-8.68%6.13%5.99%-5.87%-18.52%
20210.27%2.17%3.50%5.03%0.43%2.93%1.39%2.50%-4.54%6.18%-0.58%3.00%24.17%
20200.64%-6.50%-10.02%11.00%4.57%3.25%6.41%8.68%-3.50%-2.75%10.13%3.33%25.33%
20197.28%2.99%1.66%4.66%-7.77%7.03%1.15%-1.57%1.56%2.71%4.08%2.98%29.14%
20186.46%-2.37%-2.49%-0.31%3.61%0.03%2.90%4.29%0.23%-6.97%1.51%-7.64%-1.76%
2017-1.00%2.67%1.46%1.42%2.92%2.08%1.13%11.12%

Комиссия

Комиссия Basic Aggressive Growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic Aggressive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.442.77
Коэффициент Сортино Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.293.66
Коэффициент Омега Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.51
Коэффициент Кальмара Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.423.99
Коэффициент Мартина Basic Aggressive Growth, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.3017.73
Basic Aggressive Growth
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.703.601.513.8917.62
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.762.301.322.438.71
VUG
Vanguard Growth ETF
2.373.061.433.0812.12
QQQ
Invesco QQQ
1.902.511.342.438.78
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.132.981.394.0510.57
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.48
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.631.161.140.292.03
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.240.511.060.360.82
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.682.451.303.017.12

Basic Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44
2.77
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.67%0.75%0.82%0.68%0.77%0.93%1.07%0.91%0.95%0.93%0.91%0.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.93%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.80%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-24.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18913 июл. 2023 г.384
-18.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-9.4%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8512 июн. 2018 г.94
-9.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Aggressive Growth составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10%
2.22%
Basic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXBABABRK-BCALFCOWZVGTQQQVUGVOO
SWVXX1.000.010.030.020.020.020.020.020.03
BABA0.011.000.270.330.380.470.490.470.44
BRK-B0.030.271.000.560.660.470.470.510.67
CALF0.020.330.561.000.840.550.540.560.69
COWZ0.020.380.660.841.000.610.600.620.78
VGT0.020.470.470.550.611.000.970.960.90
QQQ0.020.490.470.540.600.971.000.980.91
VUG0.020.470.510.560.620.960.981.000.94
VOO0.030.440.670.690.780.900.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab